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1、一、门限面板模型概览如果你不愿意看下面一堆堆的文字,更不想看计量模型的估计和检验原理,那就去数量经济技术经济研究上,找一篇标题带有“双门槛或者双门限的文章,浏览一遍,看看文章计量局部列示的统计量和检验结果。这样,在软件操作时,你就知道每一步得到的结果有什么意义,怎么解释了,起码心里会有点印象。一般情况下,一个研究生花费在研究上的时间越多,他的成果越丰富,也就是说,研究成果和研究时间存在某种正向关联。但是,这种关联是线性的吗?在最初阶段,他可能看了两三年的文献,也没有写出一篇优秀的文章,但是一旦过了这个根底期,他的能量和成果将如火山爆发一样喷涌出来,此时,他投入少量的时间,就能产出大量优质文章。
2、再过几年,他可能会进入另外一种境界,虽然比以前有了极大提高,但是研究进入新的瓶颈期,文章发表的数量减少。由此可以看出,研究成果与研究年限存在一种阶段性的线性关系。这个根底期的结点、瓶颈期的起点就像“门槛一样把研究阶段分成三个局部,在不同局部,成果和时间的线性关系都不同。这个效应被称为门槛效应或门限效应。门限效应,是指当一个经济参数达到特定的数值后,引起另外一个经济参数发生突然转向其它开展形式的现象。作为原因现象的临界值称为门限值。在上面的例子中,成果和时间存在非线性关系,但是在每个阶段是线性关系。有些人将这样的模型称为门槛模型,或者门限模型。如果模型的研究对象包含多个个体多个年度,那么就是门限
3、面板模型。汉森Bruce E. Hansen在门限回归模型上做出了很多贡献。了解门限模型最好的方法,首先就要阅读他的文章。他的文章很有特点:条理很清晰,推导过程详细,语言简练,语法不复杂。有关他的论文、程序、数据可以参考Hansen的个人 :.ssc.wisc.edu/bhansen/progs/progs_subject.htm。Hansen于1996年在Econometrica上发表文章Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis,提出了时间序列门限自回归模型TAR的估计和检验
4、。之后,他在门限模型上连续追踪,发表了几篇经典文章,尤其是1999年的Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference,2000年的Sample splitting and threshold estimation和2004年与他人合作的Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model。在这些文章中,Hansen介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回归模型,阐述了计量分析方法。方法方面,首先要通过减去时间均值方程,消除个体固定效应
5、,然后再利用OLS最小二乘法进展系数估计。如果样本数量有限,那么可以使用自举法Bootstrap重复抽取样本,提高门限效应的显著性检验效率。在Hansen1999的模型中,解释变量中不能包含内生解释变量,无法扩展应用领域。Caner和Hansen在2004年解决了这个问题。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。与静态面板数据门限回归模型有所不同,在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中,需要利用简化型对内生变量进展一定的处理,然后用2SLS两阶段最小二乘法或者GMM广义矩估计对参数进展估计。当然,有关门限回归模型的最新研究,还可以参考Inflation and Growth
6、: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold AnalysisStephanie Kremer,Alexander Bick,Dieter Nautz,2009。二、计量模型的假设、估计和检验略三、门限面板模型回归估计stata操作指南 基于王群勇xtptm程序有关这个程序的有效性,我们不去追究,就认为它是正确的程序。一前期准备1、拥有一台能联网的电脑;2、电脑中有能正常运行的Stata程序,最好是Stata/SE 12,没有这个程序请自行搜索;3、下载xtptm.zip文件包请自行搜索,解压缩,复制到X:Program FilesStata12.
7、0(full)ado文件夹下,单独使用一个文件夹,最好直接使用xtptm文件夹。也就是说,stata下面有文件夹ado,ado下面有文件夹xtptm,xtptm下面包含了假如干文件;4、指定门限程序文件夹每次重新打开stata都需要指定这个路径,输入命令可以不包含点和空格“. ,直接使用命令:.cd D:Program FilesStata12.0(full)adoxtptmD:Program Files (x86)Stata12_winX86_x64adoxtptm以上路径需要根据自己的实际情况指定;5、下载相关文件,输入命令:.findit moremata回车 ,弹出帮助文件,依次将“W
8、eb resources from Stata and other users下面的11个打开,点击相应安装按钮,下载安装。其中,第六个安装完毕后会提示安装出现问题,不用管。因为指定了程序路径cd那个命令,安装完成后,xtptm文件夹会增加很多文件。至此,准备工作做完了。二门限回归实例1、到此【下载数据】。这个数据包括29个个体省份,21个年度1990-2010,是一个平衡面板数据。将数据复制粘贴到Stata数据库中。方法是:菜单栏DataData EditorData Editor (Edit),粘贴数据,粘贴时选择“第一行设定为变量名。然后,在数据界面,点击保存,将数据保存到xtptm文件
9、夹内。这样以后每次都可以直接打开这个数据文件仍需要用cd命令指定门限程序的路径。关闭数据编辑框,进展下面的操作。2、设定个体与时间,如果个体名称是字符,还需要先将字符转化为数值:.encode provin , gen(prov)#将字符型的变量provin转换为数值型的变量prov.xtset prov year #设定个体和时间分别由prov和year变量的数据表示最终数据列表如下列图。3、执行门限回归,输入如下命令:.xtptm agg trans labor market iae, rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100) regime(2)含义:xtptm执行门限面板回归估计agg被解释变量trans、labor、market、iae非核心解释变量控制变量rx(tax)核心解释变量设定为taxthrvar(year)门限变量设定为yeariters(1000)自举抽样1000次trim(0.05)分组子样本异常值去除比例为百分之五grid(100)将样本分成100个栅格然后取100个中间参数regime(2)待检验的门限值数量为两个4、转到【回归结果说明】4、回归结果说明这个程序只能绘制第一个门限值的检验图。命令为:. _matplot LR, colume (1 2)#注意:LR后面没有#号