《保险学4版课后答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险学4版课后答案.docx（17页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、1章答案1 .风险的具体含义是什么？答：关于风险，有许多种不同的定义，本书对风险所下的定义是：风险是一种损失的发生具有不确定性的状态。这个概念强调风险所具有的三个特性：客观性、损失性和不确定性。(I)风险是一种客观存在的状态。不管人们是否意识到，风险都是客观存在的。(2)风险是与损失相关的一种状态。在保险学领域，人们所谈论的风险是与损失相联系的。离开了可能将发生的损失，谈论风险就没有意义了。(3)风险是损失的发生具有不确定性的状态。只有当损失是无法预料的时候，或者说，在损失具有不确定性的时候，才有风险存在。2 .A、B房屋是在同一年里建成的，所不同的是，A房屋是木质结构，而B房屋是砖瓦结构。在
2、一场台风中，年久失修的A房屋严重损毁；而B房屋因为采取砖瓦结构而避免了坍塌，但不幸的是，由于B屋主没有注意采取适当的防雨措施，导致屋内存放物资被台风之后的暴雨淋湿损毁，B屋主希望就受损财物向保险公司获得赔偿。试分析此次台风事件中A房屋与B房屋所面临的主要风险及构成这些风险的要素。答：A房屋面临的主要风险是在台风中垮塌。B房屋面临的主要风险是因为台风而受损，如屋内财物被暴雨淋湿等。风险要素包括风险因素、风险事故、损失。其中，风险因素是指增加损失发生的频率或严重程度的任何事件，包括有形风险因素和无形风险因素；风险事故又称风险事件，它是损失的直接原因；损失是指价值的消灭或减少。对于A房屋来说，木质结
3、构、年久失修是可能扩大损失的一个有形的风险因素。台风是造成A房屋损失的直接原因，是风险事故。A房屋在台风中遭受到了严重损毁，这是损失。对于B房屋来说，砖瓦结构可以抵御台风，但个人的疏忽导致未能采取有效的防御措施，损失发生。这种疏忽属于行为风险，是无形的风险因素。台风与暴雨是造成损失的直接原因，这是风险事故。B房屋由于暴雨遭受到了损失，屋内存放物资被暴雨淋湿，这是损失。3 .你从药店里购买了一些药品准备服用，这时你可能面临什么样的风险？生产药品的厂家在其生产运营过程中面临着哪些风险？请试着按照本章内容对这些风险进行分类。答：由于分类基础的不同，风险有许多种分类。按照风险的损害对象来分类，风险可以
4、分为人身风险、财产风险与责任风险；按照风险的起源与影响来分类，风险可以分为基本风险与特定风险；按照风险所导致的后果来分类，风险可以分为纯粹风险与投机风险。4 1)消费者从药店买药来服用，可能因为药物的质量问题受到损害。这种风险属于人身风险、特定风险和纯粹风险。5 2)药品生产厂家的产品可能对消费者造成损害，这时，厂家就要面临责任风险、特定风险和纯粹风险。6 .风险度量需要考虑哪些因素？用货币度量风险事故的损失是保险业界普遍采用的方式，但它存在一定的局限性，比如痛苦就很难用金钱来衡量。你是否能够想到风险度量的其他方法，既可以较为准确地估算损失，又可以规避上述局限性？答：风险的度量需要综合考虑损失
5、发生的频率和损失严重性的大小。一方面，由于风险是一种“损失的发生具有不确定性的状态”，因此，在损失的严重性相同的情况下，损失发生的频率就与风险的程度之间存在着一种正相关关系。另一方面，在损失的不确定性相同的情况下，损失的严重性也是与风险的程度成正相关关系的。损失发生的可能性和损失一旦发生的严重性，这两个方面加在一起，就构成了对风险的度量。从这个角度来说，度量风险还应当认识到潜在损失的重要性。风险事故的损失是指由风险事故给人们带来的损失，在保险中通常是指偶然发生的、非预期的、非计划的经济价值的减少或灭失。可保危险的必要条件之一就是危险损失可以用货币度量，这决定了不能用货币来计量其危险损失的危险不
6、是可保危险。这种用货币度量风险事故损失的方法比较简便，但也存在一定的局限性，如人的生命和健康是无法用货币来衡量的，风险事故给人带来的痛苦等难以用货币度量。风险事故的发生，往往给人的身体甚至生命造成的都是无法挽回的损失。但为了使得人的生命或健康可以获得保障，往往通过订立的保险合同中保险金额的大小来确定人身伤亡的损失，故也可以用货币衡量。可是这仅仅是一种补偿行为，并不意味着人的生命或健康真的可以用货币衡量并等同于保险金额。7 .比较期望值理论、期望效用理论和前景理论三种理论各自的优点和不足。答：（1）期望值理论及其优缺点期望值理论认为一项决策的效果取决于两方面的因素：其一是决策者所选择的行动方案，
7、也即决策变量；其二是决策者所面临的不确定性，也即风险的自然状态。因此，我们在选择最优行动方案的时候，需要考虑各项行动方案在不同自然状态下的综合结果，即要考虑各项行动方案结果的期望值。期望值理论为我们在风险决策时提供了一个很好的决策标准，然而，期望值理论也有着自身的局限性。这是因为，期望值理论虽然考虑到了各行动方案期望损益的绝对数额，但是却忽视了决策者对各行动方案的主观价值判断。(2)期望效用理论及其优缺点丹尼尔-伯努利认为在不确定性的情况下，人们不会去追求最大的期望货币值，而是会去追求最大的期望效用值。他还发现，随着财富的增加，效用的增加速度是递减的。在丹尼尔伯努利之后，很多经济学家对效用理论
8、进行了进一步的发展和完善。20世纪40年代，冯诺依曼(VonNeumann)和摩根斯坦(MorgenStem)在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立了不确定条件下理性人选择的分析框架。该理论建立在对个人的期望效用函数与风险态度假设的基础之上，认为决策者的最优选择是期望效用最大的行动方案。期望效用准则考虑了决策者作为“理性人在风险条件下的决策行为，看似十分完美。然而，期望效用准则的分析框架同样也存在着自身的不足。在现实生活中，决策者并非纯粹的理性人，决策者在实际决策过程中常常违背期望效用准则。由于这一原因，期望效用准则对风险决策过程的解释也受到了人们的质疑。(3)前景理论及其优缺点与期望
9、效用准则将决策者假定为“理性人”不同，前景理论依据社会生活中的现实状态，强调从人们的行为心理特征出发，分析人们在风险决策过程中偏离理性的原因和本质。卡尼曼和特维斯基认为，期望效用准则可以对某些简单的决策问题做出准确描述，但是在现实生活中，大多数决策问题是非常复杂的，存在着许多非理性因素。前景理论的主要结论有：第一，决策者不仅关心财富本身的最终价值，而且更加关心财富相对于某个参照点的相对变化；第二，大多数人在面临收益时是风险规避的，在面临损失时是风险偏好的；第三，人们对损失和收益的敏感程度是不同的，损失时的痛苦感要大大超过收益时的快乐感。6.风险管理是现代企业经营管理中的重要组成部分，它对事业团
10、体、非营利性组织也非常重要。试分析你所在的学校可能面临的各种风险，并依据风险管理的主要环节，为学校制定一套风险管理方案。答：学生在校期间可能面临的风险有很多，比如成绩不佳，身体疾病，财物失窃，交通事故等。学校要进行风险管理，主要有以下几个步骤：(1)建立风险管理的目标要通过最有效的措施将学生面临的风险控制在最小。损失发生前要选择最经济有效的方法来减少或避免损失的发生，将损失发生的可能性和严重性降至最低程度；一旦损失发生，尽可能减少直接损失和间接损失，使其尽快恢复到损失前的状况。(2)进行风险识别。学校要通过各种方法，识别学生在校期间可能面临的主要风险，并加以汇总。(3)对风险进行估算。风险估算
11、首先需要对风险按重要程度进行排序。一种较为实用的方法是，按照各种风险对企业生产、经营和财务方面的影响不同而分成致命风险、重要风险和一般风险三类。学校不仅需要确定由风险所可能引起的损失的数量，还需要确定学校吸纳这些损失的能力。(4)选择应付风险的各种方法。针对这四个主要的风险，学校可以采取以下措施进行风险管理：损失控制：防损方面，可以加强平时的监督，督促学生努力学习;完善学校的医疗系统，增加体检次数；加强校园安全管理；提高学生的交通安全意识。减损方面，一旦风险事故发生，要采取积极的应急措施加以补救。损失融资：对于发生频率小，损失幅度不大的风险，完全可以自留。对于其他的风险，则要进行风险转移。比如
12、，通过补贴，鼓励学生购买人身意味保险、健康险或者财产险，通过保险完成风险转移。(5)实施风险管理的计划。例如，对于那些自留的风险，采取防损减损的方法或建立准备金来对付；对于那些需要转移的风险，采取我们在前面讨论过的转移风险的不同方式。如果决定购买保险来转移风险，那么，就需要制定购买保险的计划，比较和选择保险人、代理人，进行购买，等等。(6)检查和评估通过检查和评估，可以使风险管理者及时发现错误、纠正错误，减少成本；控制计划的执行，调整工作方法；总结经验，改进风险管理。7.风险管理与保险之间有什么关系？它们有哪些相同点和不同点？答：风险管理与保险之间无论是在理论渊源上，还是在实践中，都有着密切的
13、关系。（1）从两者的客观对象来看，风险是保险存在的前提，也是风险管理存在的前提，没有风险就无须保险，也不需要进行风险管理。（2）从两者的方法论来看，保险和风险管理都是以概率论等数学、统计学原理作为其分析基础和方法的。事实上，企业的风险管理就是从保险开始，进而逐步发展而形成的。（3）在风险管理中，保险仍然是最有效的措施之一。保险的基本作用是分散集中性的风险。企业为了应付各种风险，若单靠本身力量，就需要大量的后备基金。在大多数场合，这样做既不经济，也不能承受巨额损失。而如果通过保险，把不能由自己承担的集中性风险转嫁给保险人，就能够以小额的固定支出换取对巨额损失的经济保障。因此，保险是风险管理所采用
14、的处理风险的最有效的措施之一。尽管这两者之间有着密切的联系，但还是有一些区别的。最主要的区别表现在，从所管理的风险的范围来看，虽然风险管理与保险的对象都是风险，但风险管理是管理所有的风险，包括某些投机风险，而保险则主要是对付纯粹风险中的可保风险。因此，无论从性质上还是从形态上来看，风险管理都远比保险复杂、广泛得多。2章答案1 .为什么可保风险的理想条件之一是不会发生特大灾难事故？答：当保险人承保了一组风险时，它预测，从总体上来说，保险标的必然遭受损失，但遭受损失的保险标的所占总数的比例是很小的。正是基于这种预测，保险才可能以每个投保人所缴纳的、相对很小的保费来弥补这个损失。一般来说，特大灾难特
15、指两种情况：第一，所有的或者大部分保险标的都面临同样的风险因素和发生同样的风险事故。第二，保险标的的价值巨大，因此，损失一旦发生，其后果也是很严重的。例如，大型石油钻井平台、大型客机、卫星等。一个保险人自己是无法承保这样的风险的。这类风险的承保只能借助于再保险。由于有特大灾难可能性的存在，因此，保险公司不应当将自己的业务限制在某一种保险标的上；同样，从分散风险的角度出发，保险公司也不应当将自己的业务限制在某一个城市或某一个地区。2 .“9T1事件”对全球的保险公司和再保险公司影响巨大，试从承保风险的角度解释“9T1事件”对保险业的影响。答：从保险人的角度来看，原则上说，适合承保的风险应当满足以
16、下要求：经济上具有可行性，独立、同分布的大量风险标的，损失的概率分布是可以被确定的，损失是可以确定和计量的，损失的发生具有偶然性，特大灾难一般不会发生。“9T1事件”对全球的保险公司和再保险公司影响巨大，这是因为，11事件”是一起人为策划的恐怖袭击事件，从全球形势看，这种恐怖袭击有愈演愈烈的趋势。这就使得保险公司及再保险公司以往认为的可保标的有可能成为不可保标的。以航空公司的飞机为例。飞机的坠毁概率是很低的，但损失极大，这是非常适合保险的标的。因为恐怖袭击的存在，人们担心飞机坠毁的概率会上升，是否还存在大量独立同分布的标的，损失的概率分布是否发生了变化，损失的发生是否还是偶然的等等一系列问题就
17、产生了。保险公司与再保险公司之前对这些业务确定的费率及准备金可能因为11事件”而变得不再合适。1.随着社会、经济的发展，人类面对的风险种类不断增加。试列举新技术/新经济带来的新风险。这些新的风险在什么情况下可以成为承保风险？答：18世纪60年代始于英国的产业革命一方面大大促进了社会生产力的发展，另一方面也使社会的风险结构由以自然风险为主发展成为既有自然风险、又有人为风险，既有经济风险、又有政治风险，既有基本风险、又有特定风险，既有纯粹风险、又有投机风险等多种风险并存的风险结构。为了有效地控制和处理风险，出现了近代保险业的发展与繁荣，特别是险种的扩大。例如，1885年德国人本茨发明了世界上第一辆
18、三轮汽车以后，1898年产生了世界上第一张汽车保险单；1903年美国的莱特兄弟发明了世界上第一架飞机以后，出现了航空保险；1957年人类发明了卫星以后，出现了卫星保险；在出现了被称作法律创造的责任风险以后，也就出现了责任保险；出现了信用风险，特别是政治风险以后，也就出现了国内信用保险和出口信用保险；出现了电子计算机以后，出现了电子计算机保险；等等从保险人的角度来看，原则上说，适合承保的风险应当满足以下要求：经济上具有可行性，独立、同分布的大量风险标的，损失的概率分布是可以被确定的，损失是可以确定和计量的，损失的发生具有偶然性，特大灾难一般不会发生。新的风险如果要成为可保风险，必须满足以上的大部
19、分甚至全部条件。1 .在实际市场操作中，保险公司收取的保费总是高于精算纯保费，以期弥补经营成本并获得适当利润。试运用效用函数说明消费者为什么会接受这样的保险价格。答：假设两名投保人具有相同的效用函数，其效用水平等于财富的平方根；同时，他们拥有相同的初始财富(均为125元)，但一个是“低风险”个人，一个是“高风险”个人。在接下来的一年中，他们每人都有可能承受IOO元的经济损失，其中低风险个人的损失概率是25%,高风险个人的损失概率是75%。由伯努利定理可知：如果在精算纯费率下保险是可得的，每个人都会进行充分的投保。于是，对于低风险个人来说，其投保的期望效用就是EU1.1=U(100)0.25U(
20、25)+0.75U(125)=EU1.N1.同样的，高风险个人投保的期望效用是EUhi=U(50)0.75U(25)+0.25U(125)=EUhni,两个投保人的相对位置如图2/所示。图21两个投保人的不同期望效用如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，它就可以在精算纯费率的基础上提供保单，高风险与低风险的人于是都能够买到保险。假如保险人无法区分投保人的高风险与低风险，则保险人为了保证收支相抵，会向两个投保人收取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率的平均值。在这个例子中，所谓的纯联合费率是50元=（75元+25元）/2投保人于是将纯联合费率下投保的期望效用与不投保的期望效用进行比较
21、，以决定是否购买保险。由于这两个投保人具有同样的初始财富并支付同样的保险费，因此他们在投保时具有同样的期望效用。这一效用值用图21中的EUP表示。由上图可知，由于高风险个人支付的费率低于其期望损失，他会很乐意购买保险。而低风险个人则相当于对高风险个人进行了补贴，他购买保险的期望效用比不购买的期望效用要低，因此不会参加保险。潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消纯联合费率，代之以高的精算纯费率，这样的话，市场上就只剩下高风险保单。逆选择的存在，使得消费者会接受这样的保险价格。3.依你的观察，目
22、前社会上影响人们购买保险的因素主要有哪些？你认为保险公司可以采取哪些措施来扩大保险产品的销售与影响？答：影响人们购买保险的因素很多，其中主要包括以下几个方面：(1)风险因素风险是保险存在的前提和基础。无风险亦不需要保险。保险需求总量与风险总量之间存在正相关关系。随着科技的发明、经济的发展和社会的进步，不确定性因素也会大大增加，对保险的需求将不断扩大。(2)消费者的效用函数消费者的效用函数，即其风险偏好是确定保险需求的关键。风险偏好者、风险中性者以及风险规避者对于保险产品会显示出不同的态度。一般来讲，风险规避者有更大的保险需求。(3)价格因素同其他商品一样，保险产品自身的价格会影响人们对保险的需
23、求。在其他条件一定的情况下，保险需求与保险价格成反比。价格越高，需求越小；反之，价格越低，需求越大。(4)经济因素经济因素主要包括两个方面：第一，消费者的收入水平。经验表明，在其他条件不变的情况下，保险需求随收入水平提高而不断提高；第二，利率。因为大多数寿险产品都带有储蓄的特性，人们在购买时，无疑要与其他的储蓄和投资工具进行机会成本的比较。因此，利率对保险、特别是寿险产品需求的影响是很明显的。(5)人文社会环境因素消费者对保险的认知程度在很大程度上取决于其文化底蕴和价值观念。这种文化底蕴和价值观念与保险的核心功能越相吻合，人们就越容易接受保险，反之人们就越难以接受保险。例如，中国传统的历史、文
24、化和体制因素对寿险业的发展就有着明显的制约。(6)政策因素一国的收入分配、金融、财政以及社会保障政策等都会对保险需求产生影响。以税收政策为例，它对保险需求的影响体现在国家对保险税率、税种以及税收分配等设定的行为规范会在某种程度上改变保险价格，进而改变对保险的实际需求量。在其他因素不变的情况下，如果税收政策对人们购买保险具有鼓励的作用，保险需求就越大；反之则越小。例如，在许多西方国家，人们之所以有动力购买人寿保险，就是因为购买保险的收入可以免税或者延迟缴税等。作为保险公司，如果想扩大保险产品的销售与影响，必然要从影响保险需求的因素入手。保险公司可以加大宣传力度，使得人们更清楚地认识到自己面临的风
25、险因素，使得越来越多的风险规避者甚至风险中性者来购买保险。保险公司要改善管理、吸引人才、降低成本，提高自己产品的性价比，这样可以吸引更多的购买者。对于传统文化的影响，保险公司可以通过加强宣传现代保险理念，逐步培育市场，扩大消费群。另外，要积极寻求政府的优惠与支持，通过相关政策措施的支持来扩大保险产品的影响。4 .有IOoo位投保人欲向A保险公司购买车辆损失保险。假定他们拥存的初始财富均为10万元。对于任何一位投保人来讲，车辆损失都会导致他们的财富减少2万元，但在这些投保人当中，有一半属于高风险个人，他们发生车损的可能性为60%,另一半低风险个人发生车损的可能性为20%。若保险公司不能区分高风险
26、个人和低风险个人，则其会收取的纯联合费率是多少？假定投保人的效用函数是其财富的平方根，那么，低风险的个人是否会以纯联合费率购买车损险？如果低风险个人不愿投保，将会产生何种后果答：若保险公司不能区分高风险与低风险的个人，则会收取纯联合费率：（2万元*0.6+2万元*0.2）/2=0.8万元低风险的人投保的期望效用为EUI=O.2*麻福耳内+0.8*/F=3.033低风险的人不投保的期望效用为EUU=O2*1.T+O8*=3.096由此可知，EUuEU1,即投保后，低风险的个人状况变坏了，因此他不会选择以纯联合费率购买车险如果低风险的人不愿投保，则保险公司会预计到市场上留下来的投保者全部是高风险的
27、个人，因此，保险公司不再以纯联合费率收取保费，而改以更高的费率。这个费率等于高风险者单独投保的纯保费，为1.2万元。5 .逆选择和道德风险始终是保险公司考虑的重要问题。试讨论可以帮助保险公司有效降低和/或防止逆选择及道德风险的方法。答：逆选择和道德风险全部是由于信息不对称引发的。逆选择是指风险高的人要比一般的人更希望购买保险的这样一种行为，而道德风险则是指个人在得到保险之后改变日常行为的一种倾向。要想办法降低或者消除逆选择，保险人必须获得投保人尽可能多的信息，从而进行有效的风险分类。获取信息有多种方式，可以增加保单上的有关保险标的的明示项目，也可以设计巧妙的保险合同使投保人进行自我风险揭示。道
28、德风险有事前和事后之分。事前道德风险是指，投保人得到保险后就丧失了阻止损失的动力。事后道德风险是指在损失发生后，被保险人丧失减少损失、减轻损失程度的动力。要减轻或者消除道德风险，可以采取设立免赔额，共保、限额保险以及费率调整等措施。免赔额和共保的原理是一样的，就是在进行损失赔付时，以事先规定的固定数量或固定百分比扣除赔付额度；限额保险是限定投保人购买保险的数量；费率调整则是通过适当降低费率对采取损失预防行为的被保险人提供优惠。同时在核保与理赔过程中，要加强检查与甄别。3章答案1 .保险合同与一般的合同相比有什么共性与特性？为什么保险合同会具有射幸性和个人性的特征？答：(1)保险合同与一般合同的
29、共性合同的当事人必须具有民事行为能力。保险合同是双方当事人意思表示一致的行为，而不是单方的法律行为任何一方都不能把自己的意志强加给另一方；任何单位或个人对当事人的意思表示不能进行非法干预。保险合同必须合法，才能得到法律的保护。(2)保险合同的特性保险合同有双务性。保险合同的投保人负有按约定缴付保险费的义务，而保险人则负有在保险事故发生时赔偿或给付保险金的义务。但保险合同与一般的双务合同又有不同。因为在一般的双务合同中，除法律或合同另有规定以外，双方应同时对等给付，而不能说是一方要求他方先行给付。而在保险合同中，虽然投保人缴纳了保险费，但只有在保险事故发生后，保险人才履行赔偿或给付保险金的义务。
30、保险合同具有射幸性。所谓射幸性特点是指，保险合同履行的结果建立在事件可能发生，也可能不发生的基础之上。在合同有效期内，假如保险标的发生损失，则被保险人从保险人那里得到的赔偿金额可能远远超出其所支出的保险费；反之，如无损失发生，则被保险人只付出了保费而没有得到任何货币补偿。 保险合同具有补偿性。这主要是对财产保险合同而言的。所谓补偿合同即保险人对投保人所承担的义务仅限于损失部分的补偿，赔偿不能高于损失的数额。 保险合同具有条件性。合同的条件性是指，只有在合同所规定的条件得到满足的情况下，合同的当事人一方才履行自己的义务；反之，则不履行其义务。保险合同就具有这样的特点。作为投保人，他可以不去履行合
31、同所要求他做的事情，但如果投保人没有满足合同的要求，他就不能强迫保险人履行其义务。保险合同具有附和性。附和合同即由当事人的一方提出合同的主要内容，另一方只是做出取或舍的决定，一般没有商议变更的余地。保险合同就具有这样的特点。保险人依照一定的规定，制定出保险合同的基本条款；投保人依照该条款，或同意接受，或不同意投保，一般没有修改某项条款的权利。如果有必要修改或变更保单的某项内容，通常也只能够采用保险人事先准备的附加条款或附属保单，而不能完全依照投保人的意思来做出改变。保险合同具有个人性。保险合同的这一特性主要体现在财产保险合同中。它的含义是，保险合同所保障的是遭受损失的被保险人本人，而不是遭受损失的财产。由于个人的禀性、行为等将极大地影响到风险标的发生损失的可能性和严重性，因此，保险人在审核投保人的投保申请时，必须根据各个不同的投保人的条件以及投保财产的状况来决定是接受，还是拒绝，抑或是有条件地接受其投保。 3)保险合同具有射幸性和个人性的原因有射幸性的原因。保险合同的射幸性特点来源于保险事故发生的偶然性，这在财产保险合同中表现得尤为明显。保险合同之所以具有射幸性，是由于在合同有效期内，假如保险标的发生损失，则被保险人从保险人那里得到的赔偿金额可能远远超出其所支出的保险费；反之，如无损失发生，则被保险人只付出了保费而没有得到任何货币补偿。
