《2023年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一.docx（18页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷一一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1.某企业2023年净利润为0.5亿元人民币，2023年末总资产为Io亿元人民币，2023年末总资产为15亿元人民币，该企业2023年的总资产收益率为（）oA. 5.00%B. 4.00%C. 3.33%D. 3.00%2 .假如两笔贷款的信用风险随着风险因素的变更同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的
2、可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简洁加总3 .（）是指金融资产依据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值4 .企业购买远期利率协议的目的是（）。A.锁定将来放款成本B.锁定将来借款成本C.削减货币头寸D.对冲将来外汇风险5 .大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流淌性B.操作C.法律D.战略6 .正态分布的图形特征是（）oA.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称7 .银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。A.预期损失8 .非预期损失C.极端扳失D.违约损失8 .在
3、计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（A.过分依靠于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一赐予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性9 .假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为（）。A.150B. 110C. 40D. 26010 .贷款组合的信用风险包括（）。A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.政治风险11 .以下关于久期的论述正确的是（）。A.久期缺口的肯定值
4、越大，银行利率风险越高B.久期缺口肯定值越小，银行利率风险越高C.久期缺口肯定值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，须要做详细分析12 .下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）oA.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.变更市场定位属于可规避风险13 .（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以推断商业银行在将来特定时段内的流淌性是否足够。A.流淌性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法14 .下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（）,A.
5、期货Bo期权C.货币互换D.远期15 .利率期限结构变更风险也称为（）oA.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险16 .以下关于期权的论述错误的是（）。A.期权价值由时问价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍旧存在时问价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零17 .即期外汇交易的作用不包括（）oA.可以满意客户对不同货币的需求Bo可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避开发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机18
6、.（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险19 .预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口Xl00%B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额xlOO%C.预期损失率=预期损失/风险资产总额xlOO%D.预期损失率=预期损失/资产总额XK）0%20 .在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.AHman的Z计分模型B. RiSkCaIC模型C. CreditMonitor模型D.死亡率模型21 .法律风险与外部合规风险之间的关系是（）。A.外部合规风险包括法
7、律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关联但又有区分D.两者产生的缘由相同22 .外部评级主要依靠（）oA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对23 .柜台业务操作风险限制要点不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特殊是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平24 .金融资产的市场价值是指（）。,A.金融资产依据历史成本所反映的账面价
8、值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的状况下通过公允交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公允交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸依据当前市场行情重估获得的市场价值25 .下列关于公允价值的说法，不正确的是（）oA.公允价值是交易双方在公允交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以干脆运用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应当用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在26 .（）指派最高风险管理委员会负责拟定详细的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.风险管理总监27 .下列指标计算公式
9、中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款XlO0%B.预期损失率=预期损失/资产风险敞口xlOO%C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额XIO0%D.贷款损失打算金率=贷款损失打算金余额/贷款类资产总额28 .假如某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，假如年利率丛8%上升到8.5%,那么依据久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流淌性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A.流淌性比例和超额备付金比率属于商业银行流淌性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流淌性监管核心
10、指标C.流淌性缺口比率属于商业银行流淌性监管核心指标31.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（）。A.140B. 150C. 120D. 23032.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。A.68%B. 95%C. 32%D. 50%33 .下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必需具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能
11、是做出经营或战略方面的决策并付诸实施34 .下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不行量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类35 .某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵挡经营环境起伏变更的实力，但是存在的弱点接着发展可能产生较大问题。在CAM-ElS综合
12、评级中，该银行应属于（）,A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级3级D.综合评级4级36.下列关于流淌性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A.流淌性监管核心指标的计算依据本币和外币分别计算B.流淌性比例不得低于25%C.核心负债比率不得低于60%D.人民币超额打算金率不得低于5%37.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）,A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大38.某企业2023年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%,2023年初全部者权益为40亿元人民
13、币，2023年末全部者权益为55亿元人民币，则该企业2023年净资产收益率为（）。A.3.33%B. 3.86%C. 4.72%D. 5.05%39 .下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）oA.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流淌性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变更的敏感程度干脆影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流淌性惊慌40 .商业银行的核心竞争力是（）。A.吸存放贷B.支付中介C.货
14、币创建D.风险管理41 .风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A.发觉、计算、监管和防范风险B.识别、计量、监测和限制风险C.发觉、计量、监管和限制风险D.识别、计算、监测和防范风险42 .下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）oA.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变更较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约43 .远期汇率反映了货币的远期价值，其确定因素不包括（）。A.即期汇率B.两种货币之间的利率差C.期限D.交易金额44 .对特定交易工具的多
15、头空头赐予限制的市场风险限制措施是（）。A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.交易限额45 .可能影响商业银行声誉的事务不包括（）oA.流淌性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变更D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化46.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，AItman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值47.采纳回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.
16、2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B. 16.67%C. 30.00%D. 83.33%48 .下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期49 .以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透亮度C.应当依据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确50 .商业银行资本足够率管理方法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。A.交易账户中的利率风
17、险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险51 .某银行2023年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为Iooo亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。A.1.33%B. 2.33%C. 3.00%D. 3.67%52 .假设目前收益率曲线是向上倾斜的，假如预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券53 .商
18、业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A.市场风险经济资本=乘数因子XVaRB.市场风险经济资本二（附加因子+最低乘数因子KVaRC.市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD.市场风险经济资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）54 .假如一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）oA.-1B. 1C. -0.1D. 0.155 .依据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险56 .假如某商业银行资产为IoOO亿元，负债为800
19、亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，假如年利率从8%上升到8.5%,那么依据久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变更为（）。A.资产价值削减27.8亿元B.资产价值增加27.8亿元C.资产价值削减14.8亿元D.资产价值增加14.8亿元57.由于技术缘由，商业银行无法供应更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种状况下商业银行所面临的风险属于（）。A声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险61.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不行转化性D.
20、普遍性、盈利性和不行转化性62 .下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C.转移风险是当一个具有清偿实力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的限制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D.商业银行总行对海外分行供应的信用支持不属于国家风险暴露63 .某银行2023年的资本为IoOO亿元，安排2023年注入100亿元资本，若
21、电子行业在资本安排中的权重为5%,则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。A.5B. 45C. 50D. 5564 .下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）oA.债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点预料债项可能的损失率B.客户评级针对客户的每笔详细债项进行评级，再将其加总得出客户评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级65 .风险水平类指标不包括（）。A.信用风险指标B.操作风险指标C.关注类贷款迁徙率D.流淌性风险指标66 .采纳统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）oA.统计模型具有明显的经
22、济意义B.统计模型的估计与运用相对比较简洁C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变更而变更67 .商业银行有效风险管理的基石是（）。A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺D.外部监督者的有效监督68.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被详细定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1%B. 0.01%C. 0.3%D. 0.03%69.经济资本配置的（）法通常用于指定市场风险管理战略安排。A.自上而下B.自下而上C.综合D.分解70.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将
23、商业银行的全部业务划分为了几类产品线？（）A.5类B. 6类C. 7类D. 8类71 .国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）,A.它是基于会计核算的划分B依据确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.干脆面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持72 .下列关于收益计量的说法，正确的是（）oA.相对收益是对投资成果的干脆衡量，反映投资行为得到的增值部分的肯定量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了
24、肯定收益73 .一家银行出售信用违约互换时，将会（）oI.得到投资收益而没有任何资金成本II .提高银行的总风险III .为了得到投资收益应承诺在发生信用事务时进行偿付IV .假如发生信用事务要进行常规性支付A.LIVB.IKIIIC.仅有ID.仅有IV74 .下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资实力和投资实力D.对企业的中长期贷款要分析其将来能否产生足够的现金偿还贷款本息75 .商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和限制
25、的操作风险属于（）oA.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应担当的操作风险76 .风险评级的程序是（）。A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果77 .资产证券化的作用在于（）oA.提高商业银行资产的流淌性B.增加商业银行关于资产和负债管理的自主性C.资产证券化是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确78 .我国商业银行操
26、作风险管理的核心问题是（）oA.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的学问或技能培育D.公司治理结构的完善79 .下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。A.构造方式多种多样B.交易敏捷便捷C.通常只能消退部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险80 .下列关于风险的说法，正确的是（）oA.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽视不计D.从投资组合角度动身，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失81 .对于操作风
27、险，商业银行可以实行的计算方法不包括（）,A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法82 .（）是指通过系统化的方法发觉商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险83 .影响商业银行违约损失率的因素有许多，清偿优先性属于（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素84 .下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以供应客户违约概率的精确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型运用的回来方程中各特征变量的权重在肯
28、定时间内保持不变，从而无法刚好反映企业信用状况的变更85 .下列关于货币互换的说法，不正确的是（）oA.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B.货币互换通常须要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率确定C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险86 .下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。A.不能预料突发事务的风险B.成立的假设条件是将来和过去存在着分布的一样性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险87 .商业银行的整体风险限制环境不包括
29、（）。A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部限制体系88 .以下不是缺口分析的局限性的一项是（）oA.忽视了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变更C.当利率的变动大于1%时，结果不精确D.不能反映利率变动对非利息收入的影响89 .（）通常被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款90 .下列属于战略风险识别中观层面内容的是（）oA.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道
30、德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当二、多项选择题（本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）oA.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸;即期资产一即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人E.远期净敞口头寸;远期买人一远期卖出2 .商业银行面临的项目风险主要有（）。A.兼并失败B.收购失败C.产品研发失败D.进入新市场失败E.拓展市场份额
31、失败3 .授信权限管理原则包括（）oA.赐予每一交易对方的信用须得到肯定权力层次的批准B.债项的每一个重要变更应得到肯定权力层次批准C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D.依据审批人的资格、阅历和岗位培训，将信用授权安排给审批人并定期进行考核E.每一决策都应建立在风险收益分析基础之上4 .银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则？（）A.精确性原则B.可比性原则C.刚好性原则D.持续性原则E.保密性原则5 .银监会商业银行不良资产监测和考核暂行方法规定的不良贷款分析报告包括（）。A.本期贷款余额等基本状况B.地区和客户结构状况C.不良贷款清收转化状况D.新发放贷款质量状况E.新发
32、生不良贷款的内外部缘由分析及典型案例6 .信用风险报告的职责有（）oA.实施并支持一样的风险语言、术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间共享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递商业银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的醒悟相识7 .银监会对原国有商业银行和股份制商业银行依据三大类七项指标进行评估，详细包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（）,A.资本足够率8 .股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率8 .下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有（）oA.压力测试B.交易限额管理C.风险限额
33、管理D.止损限额管理E.市场风险对冲9 .以下不属于商业银行核心资本的有（）。A.少数股权B.一般打算C.实收资本D.可转换债券E.资本公积.10 .记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）,A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，依据批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐口依据市场价值计价D.依据银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.依据市场信息来源，对交易头寸予以亲密监控11 .以下关于久期缺口的论述正确的是（）。A.当久期缺口为正时，假如市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市
34、场价值上涨B.当久期缺口为负时，假如市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C.当久期缺口为负时，假如市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D.当久期缺口为正时，假如市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响12 .下列商业银行操作风险管理和限制措施中，属于风险缓释措施的有（）。A.制定应急和连续营业方案B.采纳更为有力的内部限制措施C购买保险D.
35、计提风险损失打算E.业务外包13 .信用风险组合模型包括（）。、A.CreditMonitor模型B. CrediIMetrics模型C. CreditPonfOIiOVieW模型D. CreditRiSk+模型E. VaR模型14 .下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）oA.泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地变更了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价供应依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创建附加价值E.风险管理水平干脆体现了商业
36、银行的核心竞争力15 .计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以实行（）。A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级初级法E.内部评级高级法16 .假如出现流淌性危机，商业银行实行的下列措施正确的有()。A.同业拆入一笔款项B.削减非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系17 .中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？()A.不良资产、贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失打算足够率18 .衡量风险的指标有()。A.方差B.久期C.凸度D.在险价值(VaR)E.期望收益
37、19 .一般来说，收益率曲线(),A.形态反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的推断C.是对将来经济增长预期的结果D.是对将来通货膨胀预期的结果E.是对将来资本回报率预期的结果20 .“9.11”事务给许多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事务，商业银行应当留意()。A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续营业方案E.购买保险21 .()的存款通常不够稳定，对商业银行的流淌性影响较大。A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人22 .信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流淌性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风
38、险23 .商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素确定？（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本24 .良好的公司治理目标包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会探讨事项发表客观公正的看法D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增加董事会对公司详细经营管理的权力25 .下列银行活动中，存在汇率风险的有（）oA.为客户供应外汇即期交易.B.为客户供应外汇远期交易C.为客户供应外汇期货交
39、易D.进行自营外汇交易E.汲取外币存款26 .新发生不良贷款的外部缘由包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预27 .下列关于资本作用的说法，正确的有（）oA.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的瓷金来源之一B.在市场经济的投资者利益爱护基本框架下，资本金是担当风险和汲取损失的最终资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本担当着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为爱护贷款者的缓冲器，在维持市场信念方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理
40、作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并担当最终责任28 .目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.商业银行业务环境D.内部限制因素E.贷款人信用记录29 .组合层面的风险识别应当关注（）oA.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性C.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化E.区域内的其他不利因素变更30 .商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账
41、户系统31 .全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）oA.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化32 .巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流淌性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的快速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定打算金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，
42、造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险33 .盈利实力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层限制费用并获得投资收益的实力，主要有（）。A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率34 .CrediMonitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（）oA.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值35 .下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有（）oA.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业销售利润率是衡量行业盈
43、利实力最重要的指标D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在肯定程度上反映出行业间的相对技术水平36 .下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（）oA.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率37 .监事会监督和测评的方式包括（）。A.检查与调研B.调阅文件C.访谈座谈D.列席会议E.监督测评.38 .下列有关关联交易的说法，正确的有（）oA.纵向
44、一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业供应半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品供应应销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家限制的企业间因为彼此同受国家限制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易常见的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和限制39 .收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（A.资产的到期期限B.资产的不同市场价值C.资产的到期收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率40 .开展操作风险和内部限制的自我评估的
45、作用包括（）。A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部限制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利实力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事务数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作供应方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上限制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参加操作风险管理的主动性和主动性三、推断题（本大题共15个小题，每小题1分，共15分。推断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示）1 .风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某
