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1、秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。全国期货从业人员费格考试期货却学向标海全真试卷一、单项逢筹屋，本共60个小，每届。.5分，共M分.在每星蛤出的4个则(中，只有I项符合J目I求.请将正逸鹏的代码编入括号内I1 .投资荔金起渊于).A英国B.美国C愁国D.法国2 .()不凰干期货交易所的特性，A.高度集中化B.环度严密性.C.扁收纲织化D.高度炊地化3 .在我国.可以成为期货交易所会员的是().A.自然人B.法人C境内登记注册的法人D.境内注册登记的机构4 .会员大会是会员制期货交易所的().A.权力机构B.Ki管机构C.常地机构D.管理机构5 .会员制期货交易所会员大会的常设机构是().
2、A监事会B.理理会C董事会D.委员会6 .某投机者以7800美元/吨的价格买入1手网合的，成交后价格上涨到7950美元/吨.为了防止价格下跌他应于()关加电的仰位下达止损指令，A.778OB.78C.787OD.795O7 .下列不属干国际期货市场三级风险监管体系的是().A.政府管理8 .行业管理C交易所管理D.客户白律仲理8 .迄今为止我国仍没有一部完整的()，A.期货行政规定B.期货法C.期次交易管理条例D期黄公司管理方法9 .期货投济基金的每季度财务报表和财务报告的制作者是().A.期货佣金商B.基金姓理C托管者D.基金投贲者10 .下列对期货基金如织结构的描述，不正确的是().A.交
3、l经理受啊于商品交易颗问B.期优佣金商受托于交易姓理C.托管者受托于商品基金姓理D.交君姓理受鹤于商品荔金短理11 .期优投侨基金业最发达的国亲是().A.英国B.比利时C.美国DJT木12 .在期货交中，()担当的风险是由于基强的不利变动引起的，A.期货交所B.期次公司C.投机者D.套期保值若13 .()是指由于交易对手不履行履约责任而导致的一种风险.A.操作风险B.倡用风险C.流消性风险D.法律风殴14 .假如追加故纸很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货巾场就是().A.有广度的B.窄的C.缺乏深度的D.有深度的15 .以下并非期货巾场风险成因的是().A.价格波动B.杠杆效应C.
4、市场机制不健全D.理性投机16 .美国商品期货交易委员会(CFre)管理整个美Bl的期先行业，及点管理瑟图不包括(,A.交所B.投陵者C.期货经妃商D.交粉所会员17 .某玉米希微期权合约中的执行价格为3.50美元/睛式耳，而当时玉米期设合约价格为3.60美元须式耳，则该期权确定为(A.实假期权B.虚俵期权C.两平期权D,欧式期权18 .某投机者的交易状况如下表所示：某投机者的交昼状况8月20H卖出1份11月份大豆百法期权合妁执行价格700美分/薄式耳权利金6美分/薄式耳买进I份12月份大豆赤接期权合约执行价格700美分/葡式开权利金9美分/薄新9月20IH买进I份11月份大豆办法期权合约执行
5、价格700美分/薄式耳权利金8美分/薄式耳卖出1份12月份大豆赤接期权合约执行价格700美分/葡式开权利金12美分/薄式开则在此次套利交粉中，该投机者盈利)美分/符式ILAJB.2C.3D.419 .投资慕金中历史最长的一类M金是).A.共同基金B.对冲基金C.期货投隘基金D.证券投贫基金20 .帮助商品刘金控理选择商品交城顾问是)的主要职指之一.A.期货佣金商B.交易姓理C托管者D,荔金投贲者21 .在美国，联库监管机构授权的行业自律姬织是)A.管理期货协会(MFA)B.全包期货业协会(NFA)C.期货行业协会(FIA)D.商品期货交易委员会(CFrC)22 .来自于期货巾场之外，对期黄巾场
6、的相关主体可能产生影响的风险是().A.5J控风险B.不行控风险C.代理风险D.交后风险23 .()的风险主要包括管理风险和技术风险.A,中国期货业协会B.期货交易所C客户D.期货公司24 .下列不属于期货公司风险管理内容的是).A.对期货公司从业人员的管理B.加强隘木的足播性管理CH常自我监督与检查D.对H需交中的保证金管理25 .操作上保守稳健，目的在于取得长期心定的低风险收益的荔金是)A.共同基金B.对冲基金C.期兆投侨基金D.套利刘金26 .第一只期货投资翦金于()年在美国出现，A.1949B.I950C-I969D.197027 .在一个期货投资基金中具体负责投资运作的是().A.C
7、TAB.CPOC.FCMD.TM2.以)为代表的期货投烧基金的监管模式，是由政府下属的部门或干脆隶属于立法机关的国寥IE券监管机构对将金业进行集中、统一、严格的监管.A.英国B.新加坡C.美国DJT本29 .政治因素.授济因素和社会因素等变更的风险属于().A.可控风险B.不行控风险C.代理风险D.交物风险30 .下列属于期货公司的风险的是().A.交格所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不产B.客户货信状况恶化、客户迨规行为产生的风险C客户投贷决策失i5J或段规交物等行为所产生的风险D.对期货市场监管不力、法制不健全31 .()表明在近NH内市场交后贯金的培被状况.A.市场资金总量变动率
8、B.市场黄金集中度C.现价期价偏离率D.期货价格变动率32 .在我国，对期货交易实菰行业自律管理的机构是().A.中国证监会B.中国期优业协会C.期货交心所D,期货公司33 .当标的物的巾场价格高于怫定价格时，（）为实假期权，A.看滋期权B.看跌期权C.欧式期权.D.美式期权34 .对于马鞍式期权如合，下列说法懦误的是（）.A.期权的标的物相同B.期权的到期H相同C.期权的买卖方向相同D.期权的类型相同35 .投资慕金城织发行的班金让券（或荔金券）反映的是一种（.A.借贷关系B.产权关系C.全部权关系D.信托关系36 .下列期货投资基金类型中，无需广告发行及西Ifi费用的是（）.A.公募期货荔
9、金B.私弗期货基金C.个人管理期货账户D.集体管理期货账户37 .假定某期低投资基金的预期收益率为8%,市场但期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期优投侨足金的贝塔系数为（AG15B.0.20C.O.25D.0.453e.）是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险，A.可控风险B.不行控风险C代理风险D.交油风险39 .假如买卖双方均能在既定价格水平下我尚所需的交易量，那么这个期货巾场就是（）.A常广度的B.窄的C.缺乏深度的D.有深度的40 .（）风险管理的H标是维持自身投资的权益，保障自身财务的平安，A.期货交易所B.期优公司C客户D,期货行业协会41 .期货结翼机构的杼代作
10、用，使期货交易能帔以独在的（）方式免除合约履行义务，A.实物交割B.现金结尊交割C.对冲平仓D.套利投机42 .期货公司在期货巾场中的作用主要行().A.依据宫户的须要设il期货合约，保林期货市场的活力B.期次公司担保客户的交易周约，从而降低了客户的交易风险C严密的风修限制制度使期优公司可以较为有效地眼制客户的交后风险D.监管期货交粉所指定的交割仓库，保证期货巾场功能的发挥43 .截至2023年3月，中国期货业协会共在IM家会员单位，其中特别会员)A.2b.3来源：examdaC.4D.544 .金融期贷奴早产生于)年。A.1968B.I970D.198245 .某Fh英国银行公布的外汇牌价为
11、I英悔兑1.21美元，这种外汇标价方法是(A.美元标价法B.浮动标价法C.干脆标价法D.问接标价法46 .一般而吉，预期利率将上升，一个美国投资者很可能().A.出售美国中长期国债期货合约B.在小麦期况中做多头C.买入标准普尔指数期货合妁D.在美国中长期国债中做多头47 .某投资者手中持有的期权现在是一份虚假期权，则下列表述正确的虺().A,假如该投资者手中持有一份看澄期权，则表明期权标的物的巾场价格高于协定价格B.fl如该投密者手中持有一份价跌期权，则表明期权标的物的巾场价格低于协定价格C.假如该投依者手中持,一份蓿跌期权,则表明期权标的物的巾场价格等于协定价格D,假如该投贷者手中持有一份看
12、械期权，则表明期权标的物的巾场价格低于协定价格4.业内公认的第一只期货投俗荔金的创始人是).A.理杳iS道曲(RiChaKJLkXhiiIn)B.AM(Dunn)C.哈哥特(Hain)D.索罗斯49.在期货投济荔金支付的各种版用中，同基金的业绩表现干脆相关的姑().A.管理费B.姓妃佣金C营管费用DCIA费用50.0是产生期货投机的动力.A,低收益与高风险并存B.高收益与高风险并存C.低收益与低风险并存D.i收益与低风险并存5L期货价格非理性波动的域干施域核心的因素是().A,合约设计上有缺陷B.会员结构不合理C.交规则执行不当D.人为的善理性投机52 .()是因价格变更使期优合约的价值发生变
13、更的风险，是期比交粉中最常见、最要玳视的种风险,A.巾场风险B.利率风险C.权益风险D.商盟风险53 .()反映当前价格对N天巾场平均价格的偏肉程度.A.市场资金总量变动率B.巾场贵金集中度C.现价期价偏国率D.期货价格变动率54 .早期的期货交i实质上属于远期交易，其交易特点姑().A.实买实卖B.买空卖空C.食期保值D.全SK担保55 .在期货巾场中，与商枯生产经西者相比，投机者应属于0.A.风险偏好在B.风险厌恶者C.风险中性在D.风险回溺者56 .通过传播媒介，交易者能够刚好解期货市场的交易状况和价格变更，这反映了期货价格的()，A.公开性B.周期性C连妹性D.寓依性57 .防着期货合
14、约到期H的接近，期货价格和现货价格的关系烬()，A.前老大于后者B.后者大于前若C.两者大致相等D,无法确定58 .期黄市场在微观经济中的作用月().A.自助于市场短济体系的建立与完善B.提高合约兑现率，种定产销关系C.促进木国始济的国际化发展D.为政府宏观调控供应卷考依据59 .不以盈利为目的的期华交易所是().A.会员制期货交易所B.公司制期优交物所C.合伙制期先交所D.合作制期货交所60 .会员制期货交所的理事会可以行使的职权（）.A.确定对严峻速规会员的选处B.确定总始理提出的财务预料方案、决算报iC.确定期货交舫所合并、分立、解放和清算的方案D.确定增加或者削减期优交格所注册烧本二、
15、多现患JMr本共60个小,每5分.共30分.在每愿蛤出的4个烯项中，至少有2项符合目央求，博将符合IB目央求逸项的代码填入括号61 .下列属于反转突破形态的仔（）.A,双旗底B.三角形C.头肩现D.W1讴顶62,下列哪几种形态的反精深度和高度是可测的？）A,二重顶（底）形B.头肩顶（底）形C.双重蹊（底）形D.W1讽形态63 .二角形的种类分为（）.A,上升二角形B.对称一角形C.下降二角形D.等边二角形64 .以下指标中属于空头市场的是（）.A.D1F和DEA为正值BDlP和DEA为负假C.短期RSI小于长期RSlD.短期RSI大于长期PSl65 .通常来说，金融期货可分为（）.A.彼那期货
16、B.外汇期优C.利睾期优D.股泉指数期货66 .基金托管人的主要职责行（）.A.记浆，报告并监脩基金在1券市场和期货市场上的全部但总B.保管基金货产，计尊财产本息，健徵现金证券的利息C对期优投侨基金进行具体的交易操作D.笠署荔金决算报告67 .在美国证券市场的君关法律法规中，涉及期优投资基金监管的行（）A.1933年IE券法B.4193年证券交物法C.(商展交后法D,1940年投资颗问法68 .期货交总所的风险主要包括().A.管理风险B.技术风险C代理风险D.交幕风险69 .在英国，实菰政府监管的机构是正券投资委员会(SIB),其下设的自律粗馔主委包括(A.商品期货交易委员会(CFT。，Ii
17、管涉及if券、期货和期权业务的公司B.投侪管理歌管姐织(IMRO),监管从事基金管理的公司C.金Itt中介、管理人和蛤妃商歌管协会(IqMBRA),监管供应询问和支配交的中介公司D,人寿保险和单位信托基金监管如织(IAUTRO),底管推销人寿保险和单位信托斯金的公司70 .下列针对投资基金的表述，正确的有().A.投资蔚金实行的是一种集令投货制度B.投货基金发行的基金券是一种面对个别投隘者的投隘工具C.投贵基金在木质上是一种金融信托D.投贲荔金执行按怪支配的法则71 .在其金单位赎回过程中，涉及的内容仔().Al回价格B.赎回程序C.短期交船费用D.睽回条件72 .期货投资基金风险限制的具体内
18、容包括().A.风险泅量B.风险限制的总则和H标C.风险管理方法D.投贯限制73,下列不属于期货投资基金监管模式的是().A.国家产格统一监管模式B.行业自律坦炽歌管模式C.会员自律歌管模式D.个人自律管理模式74 .下列会造成期货市场流淌性得低的是()A.期货价格呈连战单边走势B.大秋的新交易者进入巾场C.大做的交易在退出市场D.交斛月接近75 .在不行控风险中，宏观环境变更的风险主要由()变动引起.A.不行抗力的自然因素B.政治因素C.政策因素D.社会因索76 .期黄市场的流淌性风险可分为).A,资金城风险B.流通秋风除C.汇率风险D.利率风陂77 .客户可以接受）来防范期货市场风险，a.
19、充分r解和相识期货交防的基本特点B.慎at选择期货公司C.制定正确的投侨战略，将风侬限制在自己可以承受的范围内D.规数自身行为，提高风险意识和心理承受实力78 .时期依公司从业人员提高业务技能方面的管理要求有（）.A.熟岳业务流程B.括助客户分析行情C.削减操作失误D.为客户决策79 .关于期权分类，下列说法正确的是（）.A.按标的物不同，可分为现货期权与期货期权B.按交后内容不同，可分为君涨期权与希跌期权C.按行使权利的期限不同，可分为美式期权和欧式期权D.按交荔冷位不同，可分为同一种期权和同一系列期权80 .企业在运用货币期权来费期保值时，正确的做法是（）.A.当企业有应付外币眯款时，买入
20、者法期权B.当企业由应收外币账款时，买入看涨期权C.当企业有应付外币账款时，买入杳跌期权D.当企业自应收外币账款时，买入存跌期权81.投贷者在3月20H以320点的权利金，购买一张执行价格为13900点的恒生指数潦法期权，同时他乂以150点的权利金，购买同样敲定价格的恒生指数靠跌期权，那么，该套利姐合的盈亏平衡点是（）点。A. 13340B. 13430C. 14370D. 1473082 .在期权的水平套利加合中，下列说法正确的是（）A,期权的到期日相同B.期权的买卖方向相同C.期权的执行价格相同D.期权的类型相同83 .依据慕金投资策略和投资对象的不同，可以将其大体划分为（）.A.共同慕金
21、B.对冲基金C.期况投侨基金D.札募刘金4.公募期货刘金通常兵有的特点有（）.A.在全部的管理期依投挺手段中共为最低的申的起点B.适合被中小投资者所接受C.适合被高收入的个人或机构投侪者所接受D.披森的信息量域小，所受监管及少85.商品基金级理CPo的主段职责有(),Ajn建井管理期货投资荔金B.1W用托管人管理基金的储蓄现金C.保管基金,产，计算财产本总D.监管保证金的变动，限制荔金的风险头寸86.期货市场的风险主体有().A.期货交易所B.期货公司C.客户D政府87.目前，我国期货业协会的主要职贵自().A.制定行业行为准则、职业道修规范和自律性管理规则并监修执行B.M整会员之问、会员与客
22、户之间发生的出关期优业务的纠纷C.当期货市场出现异样状况时，有权实行必要的风险处岚措施D.在必要时，有权检15会员和客户与期货交有关的业务、财务状况8.当履行期货期权合约后，).A.看澄期权的买方持有多头期货头寸B.看涨期权的卖方持的空头期兆头寸C看跌期权的买方持华空头期货头寸D.爵跌期权的卖方持有多头期货头寸89.某投伤者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看海期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为130)0点的看跌期权，则其盈亏平衡点是()点。A.12200B.I30C.I3WX)D.13800火).期货投济基金的美祭行().A.公募期货翦金B.
23、私弗期次基金C.个人管理期货账户D.蛆体管理期货磔户91 .在期货投挺慕金单位的申购中，涉及的方面行().A.中的报价B.申购佣金CJ大申购做的规定D.对于基金的买入条件的要求92 .美国期货投资荔金的联邦监管机构包括().A.证券交昼委员会B.全国IiE券商协会C.全国期优业协会D.ifij盟期货交易委员会93 .依据对期货投俗基金投资的限制规定，期货投资基金不捌与()进行交J.A.CTAB.托管人C.合伙人D.证券特右者在100人以下的公司的合伙人X.下述对系线风险的描述正确的是().A.这种风险对投资者来说是不行抗拒的B.系统地作用于整个市场C.可通过投傥姐合策略加以1制D.是依据风发生
24、的普遍程度划分的95 .客户是期货巾场最整本的交易主体，其风险主要可分为().A,由于期货公司选提不当等掾由而蛤自身带来的风险B.一个国家政局动荡时产生的风险C.由于自身投债决策失iij或地规交物等行为所产生的风险来源：examdaD.政策性风跄96 .期货巾场风险管理的必要性主要包括().A.期货巾场充分发挥功能的前提和袍础B.减缓和消退期黄市场和社会姓济产生不良冲击的发要C.适应世界蛉济自由化和国际化发展的发要D.量情投贲者利益免受损失的需求97 .期权合约的有效期与时何价假的关系是().A疗效期越长，期权买方实现有利选择的余地域大，从而时向价值越大B.付效期处短，买方因期权价格波动而荻利
25、的可能性小，从而时间价值处大C.到期时期权就失去了任何时同价Wi口有效期检长，期权卖方承受的风险越大，价俯越小98 .关于卖H；公法期权的说法不正确的右().A.一般运用于看后巾上涨或已见底的状况B.平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价C.期权被要求用约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金D期权卖方必需交忖一弟保证金99.某投资者2月份以I(M)点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指稻设期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为KWOO点的恒指价涨期权，下列说法正确的右(A.若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投济老亏损150点B.若合约到期时
26、，恒指期优价格为IoO(X)点，则投债者盈利50点C.投贵者的盈亏平衡点为10050点D.恒指期黄巾场价格上涨，将使套利者有机会获利100 .期货投俗基金行业中的参加者自().A.商品基金授理B.托管者C.商品交易联问D,期货佣金商IOI.以下属于CPo在投校管理方面职责的有()。A.制定投挺目标B.i殳计交船程序CiS定投货俎合中投贷展种的范围D,对CrA投贯风险的监控102 .对期次投资基金监管所要达到的目标包括A.提高期低投资或金效率B.维护期比市场的正常秩序C.保障投靖者的权益D.实现公允竞争103 .期货市场风险的特征有（）.A.风险存在的客视性B.风险因紊的放大性C风险与机会的共生
27、性D.风险征兆的可预防性l（M.期货巾场在运作中由干管理法规和机制不健全等掾由，可能产生（）.A.巾场风险B.交割风险C.流淌性风险D.结算风险105.期货巾场主体的风险IJ理主要包括（）.A.期货交所的风险管理B.中国期货业协会的风险管理C.期次公司的风险斡理D.客户的风瞬管理106,套期保债是在期货巾场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，奴终可能出现的结果句（A.盈亏相抵后还存盈利B.盈亏相抵后还有亏损C.盈亏完全相抵D.盈利确定大于亏损107.期货市场之所以Mr有价格发觉的功能，主要是因为（）.A.期货交绐舂加者众多，供求双方意庭何以应实体现B.期货价格反映多数人的预料，接近*实的供求
28、变动势C.交新透亮度高，竞争公开化、公允化D.供求双方协商确定期货价格108,期货投机行为的存在自确定的合理性，这是因为（）.A.期货投机名的预期总是比套期保假者耍精确B.生产姓西者有规避价格风险的需求C.假如只白飞期保俵者参加期优交后，则我期保值者难以达到特移风险的目的D,期货投机者把费期保值者不能歼灭的风险歼灭了109 .期货交易所会员资格的灰色方式包括（）.A.在巾场上按巾价购买期货交所的会员资格加入B.以交超欲会费的方式加入C.依据期次交易所的规则加入D.由期货监管部门审批合格加入110 .外汇期优的投机交易，主要是通过（等方式进行的.A.空头交易B.多头交船C买空卖空交易D.套利交茸
29、111.IO（KKlo美元面俏的3个月期国债，依据8%的年贴现率发行，则下列叙述正确的是A.3个月贴现率为2%B.发行价为92000美元C.发行价为9MXX）美元D.实际收益率为8%112下列属于利率期况的是（）,A.大额可转让存冷期货B.欧元期优C.欧洲美元期次D.长期国债期货113 .下列关于无套利区问的说法，正确的是（%A,是考虑交格成本后，时理论价格的调整而形成的区向B.在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损C在区问之内，食和交易才能煽荻利D,在区间边界，套利交易不盈不亏114 .以下对期权交物的描述正确的是（）.A.期权的卖方可能的亏损是有限的B.期权的买方可能的亏损是有
30、黑的C.期权买卖双方的权利与义务是对称的D.期权卖方版大的收益辕是权利金115 .期先交船具有。的特点，吸引了众多投机者的参加.A,变期保值B.杠杆效应C.双向交易D.对冲机制116 .期次市场的不行抄风险包括0。A宏观环境变更的风隐B.交易所的管理风险C.计算机故障等技术风险D.政策性风睑117 .下列属于芝加哥期先交制所R先引进的有（）.A.远期合同B.标准化合约C.金融期次交明D.利率期货交防118 .在下列期优品种中，属于两茄期货的有0。A.金属期货B.能源期优C.欧元期优D,林产品期货119 .下列商展中，不属于上海期先交船所上巾品种的有（）。来源：examdaA.铜B能CPTAD,
31、绿豆120 .早期的期货巾场不能吸引大量投机者畲加的缘由在于().A.资本投入量大B.特手困难C.要求实物交割D,场全部限三、推断是非J，本共40个小,RB0.5分，共20分.正确的用表示，得慢的用H我示I121 .在正向巾场牛市尖利中，假如近期和远期合约价格均下降，则交珞者确定不行径荻利,()122 .当一种期权处于极度实值或粒度废假时，其时向价值都等于竽。()123 .大豆提油套利是大豆加工商在巾场价格关系基木正常时进行的,()124 .TM是基金的主要管理人，是其金的设计者和运作的决策者()125 .操作风险是因价格变更使期货合约的价值发生变更的风险，是期货交够中姑常见.奴须要Jft找的
32、一种风险，()126 .浙淌性风险可分为两种；种可称为海通量风险，另一种可称为持仓量风险，()127 .美式看跌期权只能在到期H执行,()12.标的物价格波动域大，期权合妁执行价格个数也挖多：但合妁运行时向域长，执行价格越少.O129 .共同蔚金是投俗M金中历史双长、规模般大的一类刘金，不论在修产总值.基金只数还是投资者数僦上都占确定优势，O130 .期货投资荔金的运西成本很高，所以其总成本率(或盈亏平衡点)也大大高于共同基金，()131 .理性(正常)价格波动引起的风险的大小一般是在确定的范困内，而非理性(异样)价格波动造成的风险大小，则难以估量典范围，()132,期货巾场的行政管理在期货巾
33、场的一个层次管理中处于梭心和基础地位，156 .K战理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上，()157 .与远期交易相比，期世交器的速约风险更高，O158 .相比电子交够，公开喊价的方式可以部分取代交J大厅和燎纪人，()159 .上海期货交所在2023年10月30H起先进行沪深300股指期次的仿式交.()160 .现货交的目的是为生产和及西号集必要的资金及为短15闲眦的货币资金找寻生息获利的投资机会.()四、分析计M，本共10个小,每息2分，共20分.在每题蛤出的4个逸项中，只有I项符的(目央求，请将正堆项的代码演入括号内,161 .已知今H8月天股的收盘价为15
34、5)元施，昨HEMA(12)的值为16320,昨HEMA(26)的值为15930,则今HDlF的俏为()，a2oo来源：examdaB.300C.400D.500162,某投资者在K)月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道琼斯指数美式办法期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约.若后来在到期时12月道砂斯指数期货升至9550点，若诬投资者此时确定执行期权，他将亏报美元。(忽视佣金成本)A.80B.300C.500D.800163,2023年2月10H,某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数希
35、涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为IO(M)O也的恒生指数彩涨期权.那么该投资者的盈亏平衡点(不考电其他精用)是()点.A.10000Bj(X)60C.IO100D.10200164,某投资名在5月份以43美方盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看法期权.再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的状况下，该投机者的净收益是(美元/盎司。AQBos来源：examdac.D.1.5165.假定6月份，豆油的期货价格
36、为5300元，吨，某投机商预料近期豆油价格有上涨的趋势，于是，砥定接受买空看跌期权套利，即以“0元/吨的价格买进最定价格为5300元10月份豆油霜跌期权合妁，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期IT的豆油希跌期权,则R大利润和Ja大亏损分别为()AJa大利洵为60元t修大亏损为40元B.最大利涧为50元；最大亏损为40元CJtt大利涧为50元I最大亏报为30元D.G大利润为60元：G大亏损为30元166 .某交易者买入1手5月份执行价格为670美分偷式耳的小麦君法期权，支付权利金18美分/蒲式卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690关分/蒲式JF的小麦看械期权，收入权
37、利金13美分/满式K和16美分/册式K,再买入一手5月份执行价格为700美分/新式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/肺式耳，则该组合的J大收益为()美分/肺式A.2B.4C.5D.6167 .某交易者以260美分谓式H的执行价格卖出10手5月份玉米希涨期权，权利金为16美分/浦式JL与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式H的5月份玉米赤械期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出IO手执行价格为280美分旗式H的5月份玉米君涨期权，权利金为4美分/肺式耳.这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是关分/式JhA.4B.6C.8D.I0168 .某交易者在5月30买入I手9月份铜合约，价格为17520元眦
38、，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元;腌，7月30,该交易者卖出1手9月价铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入I手11月份铜合约，已知其在整个衣利过程中净亏损100元，且交粉所规定1手=5吨，则7月30的Il月份铜合约价格为（）元通电，A.17610Bl7620C. 17630D. 17640169,粮储公司购入5W吨小麦，价格为IXX）元的，为避开价格风险，该公司以30元网!价格在郑州小麦3个月后交割的期次合约上做卖出保值并成交，2个月后，该公司以1260元/1吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元8电的成交价格将持有的期货合妁平仓，该公司谡宅保假交的结果（其他费用忽视）为（）元。A.亏投50000B.盈利KWoOC.亏损3000D.盈利20000170.某加工商为了避开大豆现货价格风险，在大连两盟交油所做买入隹期保值，买入IO手期货合约建仓，荔船为-20元8电，卖出平仓时的茶船为-50元加电，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.Vlw1500
