金融随机分析.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:573747 上传时间:2023-08-28 格式:DOCX 页数:2 大小:15.56KB
返回 下载 相关 举报
金融随机分析.docx_第1页
第1页 / 共2页
金融随机分析.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《金融随机分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融随机分析.docx(2页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1设商场一天内的顾客到达人数N是参数为人的泊松随机变量,每个顾客在该商场的消费是相互独立的,其消费金额(元)都听从0,a上的匀称分布,求商场一天的平均营业额。2设随机过程Yn=IXj,其中Xj(j=12,n)是相互独立的随机变量,且PXj=I=p,Pj=0=l-p=q,求Y11,n=12的均值函数和协方差函数。3设%,t0是具有参数人的泊松过程,令Xt表示t时刻大事A发生的次数,W1,W2,分别表示第一次,其次次,大事A发生的时间,Tn(n1)表示从第n-l次大事A发生到第n次大事A发生的时间间隔,证明:(1) (n=l,2,)是独立同分布的均值为V入的指数分布(2) Wn听从参数为n与人的分布,其概率密度函数为f_心%Htofw11(t)=jn-l)!t0(3)设在0,t内大事A已经发生n次,其Ost,对于Okn,求pXs=kXt=n4设N,t0是强度为人的泊松过程,Yk(k=l,2,)是一列独立同分布随机变量,且与M,t0独立,令Xt=Z:T)IYk,to,若E(Y2),求E%及VarlXt

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号