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1、金融统计与风险管理专业硕士研究生培养方案一、培养目标本专业以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养德、智、体全面发展的数理统计专业高层次专业人才。具体要求是：1 .具有较高的政治思想水平与扎实的马克思主义理论基础，能适应社会主义经济建设需要，具有较强的事业心和团结、协作、创新精神，具有较强的实际工作能力，积极为建设有中国特色的社会主义事业服务。2 .系统掌握金融统计与风险管理专业基本理论与专门知识，能够独立研究和处理本专业重要理论、方法与现实问题，具有从事统计理论与方法研究、统计业务实践和高校教学的能力。3 .熟练
2、掌握一门外国语，能比较熟练地阅读和翻译本专业的外文资料。4 .身心健康。二、研究方向（一）金融市场统计研究（二）金融高频数据分析三、培养方式与方法研究生的培养实行导师制。培养过程中，对学生的思想、课堂教学、社会实践等指导方式应遵循以下原则：1、在思想教育上，除了学好必修的马列主义理论课以外，还应积极参加政治学习和公益活动。导师和任课老师都要关心研究生的政治思想和道德品质修养,促进其德、智、体全面发展。每学期研究生都要进行思想政治及操行鉴定。2、在总体安排上，采取理论与实践相结合，系统的理论学习与科学研究相结合，导师负责制与导师组、教研室（研究室）集体培养相结合的方式进行。3、在指导方式上，发挥
3、导师各自的专长和引导作用，讲究因材施教，充分发挥研究生的个人才能和特长，突出研究生创新能力和综合素质的培养。4、在教学组织上，强调以自学为主。导师的作用在于启发、引导、解惑、把关，引导研究生深入思考和正确判断,培养其独立分析问题和解决问题的能力。要结合系统的理论学习，鼓励并组织研究生参加社会实践，参加本学科的学术活动等。5、研究生入校后，在师生双向选择的基础上，导师组给每个学生安排指导老师，落实对研究生的指导和培养。四、课程设置（总学分不少于32学分）（一）学位公共课1、英语2、自然辩证法3、中国特色社会主义理论与实践研究4、中国传统文化专题（二）学位基础课1、高等概率论2、高等数理统计（三）
4、学位专业课1、回归分析2、数据挖掘（四）选修课4学分2学分2学分2学分3学分3学分3学分3学分1、时间序列分析2、多元统计分析3、随机过程4、金融数学5、大数据分析计算机基础6、R与HadOoP大数据分析7、大数据挖掘与统计机器学习8、风险管理与统计模型9、金融统计分析10、高级计量经济学11、数理经济学12、宏观经济统计分析13、科学研究方法（五）补修课1、金融学2、经济学原理3学分3学分3学分2学分2学分2学分2学分2学分2学分2学分2学分2学分2学分五、学习年限、补修计划、考试和考核方式、实践活动、学位论文相关规定遵照“贵州财经大学硕士研究生培养总方案”执行。金融统计与风险管理专业培养方
5、案执行计划表课程类别课程名称学分总学时学期备注一二三四五六学位课学位公共课英语4144自然辩证法236中国特色社会主义理论与实践236中国传统文化专题236学位基础课高等概率论354高等数理统计354学位专业课数据挖掘354回归分析354专业选修课时间序列分析354多元统计分析354随机过程354金融数学236大数据分析计算机基础236R与Hadoop大数据分析236大数据挖掘与统计机器学习236风险管理与统计模型236金融统计分析236高级计量经济学236数理经济学236宏观经济统计分析236科学研究方法236专题讲座学术活动实践活动学位论文学科代码：学02代学科名称：金融统计与风险管理为保
6、证研究生掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，达到预期的培养目标和要求，本专业硕士研究生在学习期间除了学习各门课程在教学中所规定的学习书目外，还应阅读的一些基本文献。白仲林，面板数据的计量经济分析，南开大学出版社，2008年2美博克斯.时间序列分析：预测与控制.北京：机械工业出版社，2011年.3德鲁克波尔，德克莱茨希.易行健等译.应用时间序列计量经济学，北京:机械工业出版社,2008年.高铁梅.计量经济分析EVieWS软件（第二版）,北京：清华大学出版社，2009年.5美巴尔塔基.白仲林等译.面板数据计量经济分析（原书第4版），北京：机械工业出版社，2010年.网洪毅等.经济数学模型.广
7、州：华南理工大学出版社，1999年.美马达拉、拉奥编，王美金、芮萌、林嘉永译，金融中的统计方法上海：上海人民出版社2004年.林致远.数理经济学.北京：北京大学出版社,2011年.9茄诗松，王静龙，濮晓龙.高等数理统计.北京：高等教育出版社，1998年.10美博克斯，雷恩斯，英詹金斯.时间序列分析一预测与控制.北京：人民邮电出版社，2005年.11H曼昆.梁小民等译，经济学原理（第5版）微观经济学分册,北京：北京大学出版社，2009年.12美曼昆.梁小民等译,经济学原理（第5版）宏观经济学分册,北京：北京大学出版社，2009年.1顼美古扎拉蒂.林少宫等译.计量经济学（中英文）.北京：中国人民大
8、学出版社，2003年14美伍德里奇.计量经济学导论现代观点（中英文）.北京：中国人民大学出版社，2007年.15美ChrisBrooks.邹宏元主译,金融计量经济学导论，成都：西南财经大学出版社，2005年.16美范剑青姚琦伟著,陈敏译.非线性时间序列（建模、预报与应用）,北京：高等教育出版社,2005年.17美阿诺德泽尔纳.张尧庭译,计量经济学贝叶斯推断引论,上海：上海财经大学出版社，2005年.18美平狄克，鲁宾费尔德高远等译.微观经济学（第七版），北京：中国人民大学出版社，2009年.19美瓦里安.财洪等译.微观经济学：高级教程（第三版），北京：经济科学出版社，2002年.20美多恩布什
9、，费希尔，斯塔兹.王志伟译,宏观经济学（第十版），中国人民大学出版社,2010年.21伍德里奇王忠玉译,横截面与面板数据的经济计量分析，北京：中国人民大学出版社，2007年.22美迪克西特（Dixit,A.K.）著，冯曲，吴桂英译.经济理论中的最优化方法,上海：上海人民出版社，2006年.23美蒋中一,加凯尔文温赖特.数理经济学的基本方法，刘学，顾佳峰译.北京：北京大学出版社，2006年.24美高山晟.数理经济学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2009年.25美斯蒂格利茨纪沫，陈佳，刘海燕译.信息经济学：应用，上海人民出版社，1997年.26张晓端.应用数量经济学.北京：机械工业出版社，
10、2009年.27格拉瑟曼（PaUlGIaSSerman）著,范韶华,孙武军译金融工程中的蒙特卡罗方法北京：高等教育出版社201328美蔡瑞胸.王辉，潘家柱译.金融时间序列分析（第2版）北京：人民邮电出版社，2009年.29 MlSheIdonM.RossW,冉启康译，数理金融初步（原书第三版）北京：机械工业出版社2014年30加赫尔著，加王勇,加索吾林译,期权、期货及其他衍生产品（原书第9版），北京：机械工业出版社，201431美博迪，美凯恩，美马库斯著，汪昌云，张永冀等译投资学（原书第9版）北京：机械工业出版社，2012年32美罗斯，美威斯特菲尔德，美杰富著，吴世农等译，公司理财（原书第9版
11、），北京：机械工业出版社，2012年33美Campbell,J.朱平芳等译.金融市场计量经济学，上海：上海财经大学出版社，2003年.34美安东尼桑德斯，马西娅米伦科尼特著，王中华，陆军译金融风险管理（第五版）北京：人民邮电出版社，201235 .加赫尔著，加王勇，董方鹏译风险管理与金融机构（原书第3版）北京：机械工业出版社，2013年36美Fhefrin,H.王闻译.资产定价的行为方法，北京：中国人民大学出版社,2007年.37美Ho,T.蔡明超等译.金融建模，上海：上海财经大学出版社，2007年.38英布鲁克斯（BrookSC.）,邹宏元译.金融计量经济学导论.成都：西南财经大学出版社，2
12、005年.39Cuthbertson,K；英Nitzsche,D.数量金融经济学（第二版）,朱波译.成都：西南财经大学出版社，2008年.40王勇、隋鹏达、关晶奇，金融风险管理。北京：机械工业出版社，2014年41美罗斯，美赫金斯著，刘园译商业银行管理(原书第9版)北京:机械工业出版社，2013年42美蔡瑞胸(RUeyS.Tsay)著，李洪成，尚秀芬，郝瑞丽译金融数据分析导论:基于R语言北京：机械工业出版社，2013年43史树中.金融经济学十讲.北京：格致出版社，2011年.44王江.金融经济学.北京：中国人民大学出版社，2006年.45澳克里斯琼斯(ChriSJOnes),王中华译.金融经济
13、学.北京：清华大学出版社，2011年.46BadiH.Baltagi.Econometrics.北京：世界图书出版社，2005年.47梅乌奇(AttiiiOMeucci),RiskandAssetAlloCatiOn,北京:世界图书出版公司北京公司201048别莱茨基(TomaszR.Bielecki)CreditRiSk:MOdeIing,ValuationandHedging北京：世界图书出版公司北京公司，2013年.期刊1经济研究2世界经济经济学季刊4金融研究管理科学学报6中国软科学7管理世界8中国管理科学9系统工程10投资研究11数量经济技术经济研究12经济学动态13南开经济研究14南
14、开管理评论15科研管理16统计研究17数理统计与管理18预测19系统工程理论与实践20统计与信息论坛21 Econometrica22 JournalofEconometrics23 JournalofFinancialEconomics24 ReviewofFinancialStudies25 JournalofBankingandFinance26 JournalofFinancialMarket27 JournalofFinance28 JournalofBusiness&EconomicStatistics29 OxfordBulletinofEconomicsandStatistic
15、s30 JournalofBusiness金融统计与风险管理专业硕士研究生专业课课程简介学位课课程简介课程代码：071401课程名称课程类别总学时周学时学分开课学期高等概率论学位基础课54331先修课程数学分析，高等代数，初等概率论课程开设的目的、基本要求、主要内容开设目的：学习概率论的基本概念、方法、理论和应用，为进一步学习高等数理统计中统计量的极限分布准备基础理论。基本要求：1、掌握随机变量和随机向量函数分布、条件分布和边缘分布的计算方法；2、理解数字特征与特征函数的概念及应用；3、掌握依分布收敛与中心极限定理及它们之间关系；4、掌握依概率收敛与弱大数定律及它们之间关系；5、掌握依以概率1
16、收敛与强大数定律及它们之间关系。主要内容：随机变量和随机向量函数分布、条件分布和边缘分布，数字特征和特征函数，依分布收敛与中心极限定理，依概率收敛与弱大数定律，以概率1收敛与强大数定律主要参考书目1林正炎,孙中根,张立新.概率论（第三版）.杭州：浙江大学出版社,2014年2李贤平.概率论基础（第3版）.北京：高等教育出版社,2010年3.书元.概率引论.北京：高等教育出版社,2011年4严士健,王隽麟,刘秀芳.概率论基础（第二版）.北京：科学出版社,2009年课程代码：071402课程名称课程类别总学时周学时学分开课学期高等数理统计学位基础课54331先修课程高等数学，线性代数，概率论，初等数
17、理统计课程开设的目的、基本要求、主要内容开设目的：从更高一个层次来理解统计的思想和技术手段，为进一步学习统计学专业的其他课程打下基础。基本要求：1、掌握点估计的性质、评价标准、优良估计的存在性定理以及寻找优良估计的方法；2、掌握判定假设检验优劣的准则，最优检验的存在性定理及寻找最优检验的方法；3、了解非参数统计的思想，掌握几种常见的非参数假设检验方法；4、了解序贯分析的统计思想，掌握序贯概率比检验方法；5、了解贝叶斯统计的思想。主要内容：抽样分布、点估计、假设检验、非参数统计、序贯分析、贝叶斯统计等。主要参考书目1卡塞拉（GeOrgeCaSe11。）（作者），贝耶（ROgerL.Berger）
18、（作者）,张忠占（译者）,傅莺莺（译者）.统计推断（原书第2版）.北京：机械工业出版社，2013年2 .美BickelPJ,DoksumKA.MathematicalStatistics.SanFrancisco：HoldenDay,1977年.3 .希孺.高等数理统计.合肥：中国科学技术大学出版社,2009年.4 .诗松，王静龙，濮晓龙.高等数理统计.北京：高等教育出版社，1998年.5 .博成.参数统计教程.北京：高等教育出版社,2006年.课程代码：071403课程名称课程类别总学时周学时学分开课学期回归分析学位专业课54331先修课程高等数学、线性代数、概率论与数理统计课程开设的目的、
19、基本要求、主要内容开设目的：结合实际案例和R统计软件较全面系统地介绍应用回归分析的基本理论、方法及其在社会、经济、工程、医药卫生、工农业、气象水文等领域中的应用。基本要求：掌握回归分析的基本理论、方法，并能熟练使用R软件实现数据建模过程及其预测。基本内容：一元线性回归分析，多元线性回归分析，自变量选择，多元线性回归模型的统计诊断，多元线性回归模型的有偏估计，非线性回归模型，含定性变量的回归模型，广义线性回归模型。主要参考书目1、查特吉（SamPritChatterjee）（作者）,哈迪（AliS.Hadi）（作者）,郑忠国（译者）,许静（译者）.例解回归分析（原书第5版）.北京：机械工业出版社
20、，2013年2、孟生旺.回归分析.北京：中国人民大学出版社,2015年3、唐年胜，李会琼.应用回归分析.北京：科学出版社,2014年4、何晓群，刘文卿.应用回归分析.北京：中国人民大学出版社,2015年课程代码：071404课程名称课程类别总学时周学时学分开课学期数据挖掘学位专业课54332先修课程高等数理统计、数据库课程开设的目的、基本要求、主要内容全面介绍数据挖掘的理论和方法，旨在为学生提供将数据挖掘应用于实际问题所必需的知识。课程涵盖五个主题：数据、分类、关联分析、聚类和异常检测。除异常检测外，每个主题都包含两部分：前面一部分讲述基本概念、代表性算法和评估技术，后面一部分较深入地讨论高级概念和算法。目的是使学生在透彻地理解数据挖掘基础的同时，还能了解更多重要的高级主题。主要参考书目1JIjJiaweiHan,美JMichelingKamber,美JianPei等著；范明，孟小峰译.数据挖掘概念与技术(第3版).北京：机械工业出版社,2012年.2、罗杰(RichardJ.Roiger),吉茨(MichaelW.Geatz)著；翁敬农，戴红译.数据挖掘教程.北京：清华大学出版社，2013年.3、美陈封能，美斯坦巴赫，美库玛尔著；范明等译.数据挖掘导论(完整版).北京：人民邮电出版社，2011年.
