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1、国家开放大学2023年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2023年7月一、单项选择题（从下列每小题的四个选项中，选出一个正确的，并将其序号字母填在题中的括号里。共5道题，每题4分，共20分）L再定价风险，也称为（）。A.期限错配风险B.收益率曲线风险C.基差风险D.期限调整风险2 .如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.操作风险3 .当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（）。A.金融风险会弱化金融中介职能和信
2、用分配职能B.金融风险容易造成财政政策的扭曲C.金融风险容易造成货币政策的扭曲D.使社会总投资和消费水平受到牵制4 .当资产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）OA.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险5 .新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（）这一项指标。A.盈利性B.流动性C.市场风险敏感度D.资本充足率二、多项选择题（将每题4个选项中的至少2个正确答案的字母序号填入括号，多选或漏选均不得分。共4道题，每题5分，共20分）6 .一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是（B.遭
3、受损失的程度D.杠杆率）B.传导性D.风险性A.出现损失的概率C.资本充足率7 .利率风险一般具有哪些特征？（A.全局性C.扩张性8 .汇率风险产生的两大来源是（A.持有外币资产和负债B.开展外汇交易C.政局不稳D.通货膨胀9 .信用风险的主要特征是（）。A.具有明显的非系统性风险特征B.信息不对称成为信用风险的主要诱因C.存在概率非正态分布现象D.难以准确测量三、判断正误并说明理由（共5道题，每题4分，共20分，只判断对错给2分）10 .金融风险的内涵只包括遭受损失的程度。（）理由：11 .如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济
4、价值降低。（）理由：12 .产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（）理由：13 .企业面对或有风险，最佳的避险工具就是货币的期权合约。（）理由：14 .金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。（）理由：四、问答题（共2道题，每题20分，共40分）15 .论述操作风险的主要特征。16 .什么是交易风险暴露？交易风险暴露的大小由哪些因素决定？国家开放大学2023年春季学期期末统一考试金融风险概论试题答案及评分标准（开卷）（供参考）2023年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）LA2.B3.C4.
5、B5.C二、多项选择题（每题5分，共20分）6. AB7,ABCD8.AB9.ABCD三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10 .金融风险的内涵只包括遭受损失的程度。（错误）里南：金融风险的内涵，要么是指遭受损失的程度，这往往用货币金额来表示；要么是指遭受损失可能性的大小，这往往用概率值来表示。11 .如果商业银行以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源.当利率上升时.会使商业银行的未来净收益减少经济价值降低。（正确）理由：如果商业银行以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源.当利率卜升时.贷款的利息收入是同定的，但存款的利息支，出会随着利率的上升而增加，从而使商业银
6、行的未来净收益减少，经济价值降低。12产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动助企业经营的影响就越大。（错误）里南：产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇牢变动对企业经营的影响就越小。13 .企业面对或有风险，最佳的保险工具就是货币的期权合约。（正确）理由：参见第二章第二节汇率风险管理工具中的或有风险套期保值的原理。14 .金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的.即流动性越强流动性风险就越大；流动性越差流动性风险就越小。（错误）理由：金融机构的流动性与流动性风险是相互统一的，u9流动性越强.流动性风险就越小；流动性越差，流动性风险就越大。四、问答题（每题20分，共40分）15 .
7、论述操作风险的主要特征。参考答案：操作风险有着自己的显著特征，对于银行风险管I里与控制具有重大意义。分析并准确把握这些特征.有助于我们正确认识和防范操作风险。（1）内生性（4分）从操作风险的定义可以看出，引发操作风险的人员、系统、程序等原因，主要来自金融机构内部，与外界的关联度较小。当外部突发性冲击事件发生时，金融机构若采用正确的应对方法.则能减少或避免损失。金融机构内部人员的正确决策往往起到至羌重耍的作用。这两者都表明操作风险的内生性特征。（2）广泛性（4分）操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在.无沧是营销还是管理过程巾.无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门.都存在操作风
8、险。同时.操作风险既可以由人为因索引起，电可以南自然因素造成；发生的地点可以在金融机构内部电可以在金融机构外部。（3）长期性（4分）操作风险始终与金融机构伴生共存.无论金融机构的业务形态如何发展操作风险都不可能消失。现代金融机构的风险管理技术的飞速发展，特别是电子计算机技术、风险管理量化模型的广泛应用虽然缓释或消除了一些旧的操作风险但是又衍生出新的操作风险。因此、识别、评估与防范操作风险是一项长期且艰巨的任务.不可能一劳永逸。（4）非对称性（4分）对于信用风险和市场风险来说.一般是高风险高收益、低风险低收益，存在风险与收益的对应关系。操作风险则不然，金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外
9、的收益。操作风险损失与收益没有关联性.即没有额外的收益与之相对应。（5）易发性（4分）操作风险分布在金融机构业务的各个领域和每个操作环节.稍有不慎.就有可能发生操作风险损失事件，特别是高频低损事故.如因员工知识和技能不足导致的操作不当或业务差错多发.就非常具有代表性。16.什么是交易风险暴露？交易风险暴露的大小南哪些因素决定？参考答案：交易风险暴露可“定义为一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度。由于这些契约现金流量的折算会影响公刊本币的现金流量，故交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。交易风险暴露产生的原因是合同按同定价格签订，汇率却随机地不断
10、变动。随着商业的国际化，许多公司都面临汇率变动带来的风险。汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公刊的价值。因此，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。这样.才能稳定公刊的现金流量.提高公司的价值。（8分）一般来说交易风险暴露大小由以下几个因素决定：（1）交易金额规模（4分）交易金额规模的大小直接决定交易风险暴露水平。签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多.风险也就越大。企业可以通过签订多个阶段合同.或者签订与所签交易合同期限相同的远期（或期货）合同，来为原来所签交易合同保值。（2）外汇交割时间（4分）从合同签订到外汇最后交割，时间间隔越长，所蕴含的汇率波动的不确定性就越大，风险暴露水平就越高。为了适当降低风险暴露水平，建议在订交易合同时，适当缩短风险暴露期.利用多种T具合理对冲交易风险。(3)未来汇牢波动程度(4分)如果签订合同的外汇处于相对波动期，电就是未来汇率走势有较强的不确定性.那么此时签订合约将会带来较高的风险暴露水平。由此建议在签订合约时，要认真研究未来汇率走势，尽量伞面考虑未来汇率波动财经济效益的影响。
