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wordKMV资产组合管理者模型计算贷款资产组合的收益、风险以两笔贷款为例、两笔以上以此类推需要知道两笔贷款的回报率R和贷款的风险，以与两笔贷款违约风险的相关性或资产总体回报的相关性 ， 在题目中会直接提供数据。第一步：分别计算两笔贷款的回报率Ri和贷款的风险i 得到两笔贷款的回报率R1和R2，风险1和2 第二步：计算组合的回报率R和贷款的风险两笔贷款所占权重分别为X1和X2R=R1xX1+R2xX2=1的平方乘以X1的平方+2的平方乘以X2的平方+X1乘以X2乘以1 / 1
