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1、4022金融风险概论一、单项选择题（每小题4分，共20分）1 .如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（B）。A.利率风险B信用风险C.汇率风险D.操作风险2 .商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（八）。A.流动性风险B.汇率风险C.系统性风险D.利率风险3 .因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与
2、经济系统产生了什么样的危害（A）。A.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能B.金融风险容易造成财政政策的扭曲C.金融风险容易造成货币政策的扭曲D.使社会总投资和消费水平受到牵制4 .游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（八）。A.影子银行B.间接融资C.直接融资D.金融脱媒5 .（C）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。A.期限错配风险B.收益率曲线风险C.基差风险D.期限调整风险二、多项选择题（每小题5分，共20分）6 .一般来讲，计量金融风险的
3、两个重要变量是（AB）。A.出现损失的概率B.遭受损失的程度C.资本充足率D.杠杆率7 .股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为（ABC）。A.利率型系统性风险B.汇率型系统性风险C.购买力型系统性风险D.企业流动性风险8 .汇率风险产生的两大来源是（AB）oA.持有外币资产和负债B.开展外汇交易C.政局不稳D.通货膨胀9 .信用风险度量模型中最常见的有（ABCD）。A.Z值评分模型B.Zeta评分模型C.KMV模型DCreditmetrics模型三、判断正误并说明理由（每小题4分，共20分，只判断对错给2分）10 .签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越
4、小。（错误）理由：未来收付外汇的数额越多，风险也就越大。11 .一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险就越小。（错误）理由：债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越大。12 .在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（错误）理由：在借款人OC法中，品质主要是通过分析过往记录和现状来考察借款人的声誉和诚信。13 .金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大：流动性越差，流动性风险就越小。（错误）理由：金融机构的流动性与流动性风险是相互统一的，即流动性越强，流动性风险就越小；流动性越差，流动性风险就越
5、大。14 .相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（正确）理由：开放式基金的流动性风险会更大一些。四、问答题15 .阐述金融风险的种类及特征、金融风险管理的发展历程及其特点。答：（1）金融风险的种类。金融风险分为利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、价格风险、其他风险。在现实金融活动中，各种风险并不是孤立出现的，一旦出现风险，往往会涉及好几种风险。（2）金融风险的特征。金融风险一般具有普遍性、不确定性、隐蔽性、扩散性、可控性和两面性等特征。（3）金融风险管理的发展历程及其特点。迄今为止，金融风险管理经历了20世纪70年代以前的金融风险管理、20世纪70年代以
6、后的金融风险管理以及2015年以来的新金融风险管理三个阶段。第一个阶段的金融风险主要表现为证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险；第二个阶段的金融风险除了第一个阶段的三种风险，金融机构的汇率风险和利率风险也越来越突出；第三个阶段的金融风险除了上述风险，还突出表现为系统性风险，即只用分散投资难以避开的金融风险。16 .阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式的风险管理手段。答：（D我国互联网金融风险的特征。互联网金融的主要模式包括P2P网络借贷、互联网支付、股权众筹、互联网银行、互联网保险等。相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊
7、的风险特征，包括风险的广泛传染性和快速转化性。（2）我国对P2P网络借贷平台、互联网支付平台等的风险管理手段。近年来，在我国发展较为迅速、规模逐年递增，但也随之出现了较多风险和问题的当属P2P网络借贷、互联网支付。P2P网络借贷平台的风险主要包括操作风险、流动性风险和信用风险等，这些风险都有可能导致出借人的本息甚至本金无法得到全额兑付。P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有操作风险、信用风险和流动性风险。互联网支付平台的风险管理主要包括风险识别和风险管理体系建设、信息安
8、全风险管理、系统的可靠性与稳定性、技术战略规划、与客户的沟通和交流。经济主体应该考虑如何以（）来防范金融风险B.更低的成本由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）o价格风险由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（）o基准利率在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（）的特征。传导性企业无法回避乂不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（）风险保留20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方
9、法是（）o流动/非流动项目法债务人财务状况恶化，还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（）财务困境（）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。Z值评分模型开放式基金无法满足投资者的赎回请求，导致挤兑现象。这种基金公司的流动性风险来自于（）投资者赎回风险当资产大于负债时便会出现资金紧缺，金融机构面临无法从市场上获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本风险。此时就会产生（）流动性风险巴塞尔委
10、员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（）条原则。25银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（）高级计量法金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（）特征。常态性及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（）事中应对如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。独立风险只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（）。非系统性风险由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间
11、的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（风险的快速转化性网络支付行业自律公约预付卡行业自律公约移动支付行业自律公约支付机构互联网支付业务风险防范指引等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（）印发的。中国支付清算协会在巴塞尔协议I规定的资产类别中，“不动产、厂房和设备”属于（）。第四大类前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（）的形成。巴塞尔协议I哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（）,金融机构的汇率风险，利率风险
12、利率风险的产生需要哪两个条件（）市场利率出现了显著波动，银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（）KMV模型,Creditmetrics模型流动性由哪两个方面的流动性构成（）o资产，负债操作风险识别的步骤包括（）确定具体类别，分析可能产生的危害，识别关键诱因，分析逻辑关系在声誉风险预警体系的构建中，政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项（）。金融往来国家政局的稳定性,金融往来国家政策的影响力，与金融往来国家关系的稳定性非系统性风险也称作（）。可分散风险，特有风险，具体资产风险相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特
13、殊的风险特征，包括（）。风险的广泛传染性，风险的快速转化性巴塞尔协议III规定的内部评级法估计的风险参数包括（）违约概率，违约损失率，违约风险暴露，有效期限新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）o最低资本金要求，资本充足性的外部监管，市场约束互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）操作风险，信用风险，流动性风险投资组合的风险可以分为哪两部分（）。可分散风险，不可分散风险在声誉风险预警体系的构建中，信用状况不佳的风险表现指标主要包括哪三个（）。不良资产率，不良贷款率，单一（集团）客户授信集中度操作风险报告的
14、作用主要有哪三种（）。能够形成通畅的信息流，能够提供有效的决策支持，能够满足监管机构的要求20世纪80年代以来，金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散，其最突出的表现就是利率的自由化。因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。（）对利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（）对为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（）错财务困境主要是债务人在融资过程中，借入资金的比例存在不确定性所导致的。（）错流动性风险，是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（
15、）对金融机构进行操作风险缓释，主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果，结合其发展战略、业务规模与复杂性，通过采取业务外包、保险等系列缓释工具，对操作风险进行转移、分散、规避，降低操作风险带给金融机构的损失和影响。（）对根据巴塞尔委员会的相关规定，结合我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（）对金融机构的战略失误属于金融机构声誉风险的外部影响因素。（）错媒体报道对金融机构声誉风险的影响不大。（）错当投资组合中即使包含了市场上所有的股票，其仍存在的风险就是可分散风险。（）错当本币出现贬值预期时，资
16、本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（）对我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（）对密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份信息，掩护虚假交易。（）错2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议,提出了以“杠杆率”为监管指标,该指标设置的下限为3%。（）对巴塞尔协议II的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。（）错一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是
