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word金融计量第二次作业aDecile 1Decile 5Decile 10X-squareDf121212p-value结论拒绝拒绝承受bAR模型Coefficients:arl interceptMA模型Coefficients: ma1 ma 2 interceptc预测AR(1)模型MA(2)模型123Lagp-value结论1承受5承受10承受15承受综上，不存在长X围相依的证据。预测情况010203040506070809101112131415161718192021222324Ret = 0.0025872 -0.0035601M -0.0024942T -0.0009686W -0.0011164R+et周末效应在5%的显著水平下显著成立。a估计值标准差t值Pr(|t|)InterceptMTWR综上，SP500不存在显著的星期五效应。b对残差序列的QLB检验结果残差中不存在显著的序列相关性。a估计值标准差T值Pr ( | t |)InterceptMTWR承受原假设，不存在显著的星期五效应。bAutocorTest(err, lag=12, type=c (“Ljung-Box)残差中存在序列相关性。cReturntt + 0.1094 at-1对改良后的模型进展t检验，p值如下：MTWRP-value不存在显著的周末效应。5 / 5
