金融工程模拟实习报告材料.doc

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1、word前言金融学所要求的很重要的一点就是理论结合实践。金融工程模拟实习给我们提供了一次很好的机会,让我们能够直观的了解金融市场的基本运行,通过对理论与实践的结合,有利于我们更好的理解专业知识。总之,通过实习,我们对金融有了深度的理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。一 实习目的和意义实习目的:通过金融工程模拟实习:1,扩大关于金融市场的眼界,让我们真正接触到金融实习的操作,同时对金融市场的各个产品都有一个初步的认识,并通过不同金融产品模拟操作,熟悉操作流程,感受市场的波动与自身心理变化。2,把所学的基础知识应用于实践,并在实践中深化

2、所学知识,有利于今后更好实践并从中了解到自身的不足。实习意义:通过为期四周的上机模拟实习,在专业老师的指导下,我们加深了对各种金融市场业务的认识和理解,熟悉了数种金融市场工具的操作流程,接触到了以前未接触的业务,把理论应用于实践,使我对金融投资行业有了新的定位,对未来就业选择打下的一定基础。二、实习时间和地点实习时间:2013/12/16-2014/1/3上机模拟2014/1/4-2014/1/10实习报告 实习地点:中原工学院南区二号楼003机房3、 实习容(一) 基差 1.基本原理:目标效果:步骤:1. 建立工作表,输入数据资料2.利用工作表的SUM工具输出数据 格式:SUM(number

3、1,number2.) 基差:SUM(-现货价格,期货价格) 即:SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)由上式输入得出数据:3. 制作反映基差的图表:至此,反映基差的散点图制作完成。(二)期权回报与盈亏目标:基本原理: 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图一: 期货交易盈亏状况示意图 收益+买方收益曲线 0 市场价格 协议价格 卖方收益曲线 损失- 图二:看涨期权盈亏状况示意图 收益+ 卖方收益曲线 0 市场价格买方收益曲线 协议价格 损失- 图三:看跌期权盈亏状况示意图步骤:1.输入数据:2.利用IF工具输出数据:格式:IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)期权的盈亏:期权的回报-空头*期权价格 即:B23-B4*B73.制作图表:反映期权盈亏与回报的散点图完成4、 心得体会指导教师评语:10 / 10

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