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1、风险管理课程教学大纲一、课程基本信息英文名称RiskManagement课程代码FIAB2020课程性质专业必修课程授课对象金融+计算机专业学分3学时54主讲教师XXX修订日期2023.8指定教材约翰赫尔等，风险管理与金融机构(第四版)，机械工业出版社二、课程目标(一)总体目标本课程教学目的在于向学生系统阐述有关金融风险的基本概念、金融风险计量与管理的基本理论与方法，使学生对各类金融风险计量与管理的基本方法有比较系统地了解。同时,该课程理论性与实践性都较强，通过课堂讨论、学生对金融风险管理方法的应用有一定的认识。本课程的主要内容包括风险管理的概述、风险管理的分类、市场风险、波动率风险、尾部风险
2、、利率风险、信用风险、操作风险以及巴塞尔协议等内容，重点探讨各类风险的度量工具和风险管理的方法。本课程突出理论与案例分析、实证分析相结合、经典理论与最新学术成果结合，通过课堂讲解、案例分析以及小组讨论，使学生全面掌握金融风险管理理论、方法和工具，并运用于金融市场风险管理实证建模和金融风险事件的案例分析。课程目标：课程目标1：理解金融风险的基本概念，金融风险的分类和成因；了解金融风险计量的基本理论和方法；了解金融风险管理的基本流程1. 1理解金融风险的基本概念、金融风险的分类和成因2. 2了解金融风险计量的基本理论和方法3. 3了解金融风险管理的基本流程课程目标2：系统学习市场风险、波动率风险、
3、尾部风险、利率风险、信用风险和操作风险等各类风险内涵和度量工具，重点探讨各类风险的管理方法4. 1系统学习市场风险、波动率风险、尾部风险和利率风险的内涵和风险度量工具，重点探讨各类风险的管理方法5. 2学习信用风险和操作风险的内涵和风险度量工具，重点探讨风险的管理方法课程目标3：系统学习巴塞尔协议的内容，了解金融风险监管的框架和流程，培养学生对企业社会责任和可持续管理的理解；通过课堂讨论、演讲和案例分析，加强学生的沟通能力和分析问题的能力。6. 1系统学习巴塞尔协议的内容，了解金融风险监管的框架和流程，培养学生对企业社会责任和可持续管理的理解7. 2通过课堂讨论、演讲和案例分析，加强学生的沟通
4、能力和分析问题的能力（一）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系表1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表课程目标课程子目标对应课程内容对应毕业要求课程目标11.1金融风险的基本概念、金融风险类别和成因理解金融风险管理理论并掌握各类风险管理工具，具有一定科学研窕和实际工作能力。1.2金融风险计量的基本理论和方法理解金融风险管理理论并掌握各类风险管理工具，具有一定科学研究和实际工作能力。1.3金融风险管理的基本流程理解金融风险管理理论并掌握各类风险管理工具，具有一定科学研究和实际工作能力。课程目标22.1系统学习市场风险、波动率风险、尾部风险和利率风险的内涵和风险管理的度量工具，重点探讨各类
5、风险的管理方法理解市场风险、波动率风险、尾部风险和利率风险的内涵和风险管理的度量工具，掌握各类风险的管理工具和方法，具有一定科学研究和实际工作能力。2.2系统学习市场风险、波动率风险、尾部风险、利率风险、信用风险和操作风险等各类风险的内涵和风险管理的度量工具，重点探讨各类风险的管理方法理解市场风险、波动率风险、尾部风险、利率风险、信用风险和操作风险等各类风险的内涵和风险管理的度量工具，掌握各类风险的管理工具和方法，具有一定科学研究和实际工作能力。课程目标33.1系统学习巴塞尔协议的内容，了解金融风险监管的框架和流程，培养学生对企业社会责任和可持续管理的理解掌握巴塞尔协议的内容，了解金融风险监管
6、的框架和流程，培养良好的思想品德、社会公德和为人民服务的职业道德。3.2通过课堂讨论、演讲和案例分析，加强学生的沟通能力和分析问题的能力理解金融风险管理理论并掌握各类风险管理工具，具有一定科学研究和实际工作能力。三、教学内容第一章风险管理导论1 .教学目标：（1）理解金融风险的概念和特征；（2）知晓金融风险产生的基础理论和经济后果；（3）理解金融风险的分类及概念；（4）记忆并掌握金融风险管理的流程。2 .教学重难点：（1）金融风险的概念及其特点；（2）金融风险产生的基础理论和经济后果；（3）金融风险的分类及概念。3 .教学内容：（1）金融风险的概念及其特点；（2）金融风险产生的基础理论和经济后
7、果；（3）金融风险的分类及概念；（4）金融风险管理的发展历程和重要性。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。5 .教学评价：思考风险事件，如巴林银行倒闭事件对银行风险管理的启示。第二章金融市场和金融产品1 .教学目标：（1）掌握金融市场的概率和主体，金融市场的分类和功能；（2）理解现代金融市场理论；（3）知晓衍生品市场。2 .教学重难点：（1）有效市场假说；（2）资产组合理论；（3）衍生品市场，如远期、期货和期权。3 .教学内容：（1）金融市场概论；（2）现代金融市场理论；（3）衍生品市场。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：分组组成研究小组，选定本组研究问题。第三章
8、交易员如何管理风险暴露1 .教学目标：（1）理解风险敞口；（2）知晓交易产品的风险度量指标，如Delta、GammaVegaThetaRho；（3）掌握线性产品和非线性产品。2 .教学重难点：（1）Delta中性，何构造期权产品Delta中性；（2）Gamma中性。3 .教学内容：（1）交易产品的风险度量指标概述，Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho；（2）Delta；（3）Gamma；（4）Vega、Theta、RhOo4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：掌握交易员管理风险敞口的工具第四章利率风险1 .教学目标：（1）理解基本的利率指标，如Libor和Sh
9、ibo;（2）知晓久期的定义、经济含义和计算；（3）了解曲率的定义，理解久期和曲率的异同点。2 .教学重难点：（1）了解LibOr和Shibor；（2）理解久期的经济含义和计算；（3）理解久期和曲率的异同点。3 .教学内容：（1）利率的基础知识；（2）久期（Duration）；（3）曲率；（4）利率风险。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：案例分析和小组讨论。第五章波动率风险1 .教学目标：（1）理解波动率的概念与特征；（2）理解GARCH模型的由来，计算和特征；（3）了解波动率预测。2 .教学重难点：（1）波动率的概念与类型；（2）GARCH模型；（3）波动率预测。3 .
10、教学内容：（1）波动率的概念与类型；（2）波动率的监测以及收益率的分布；（3）GAReH模型；（4）波动率预测。4 .教学方法：讲授、讨论、演示实例计算过程。5 .教学评价：利用GarCh模型进行实证分析，小组讨论和展示。第六章相关性和COPUla函数1 .教学目标：（D了解相关性和独立性的内涵；（2）理解多元正态分布的特征；（3）理解COPUIa函数的定义和由来；（4）将COPUIa函数应用于贷款组合：VaSiCCk模型。2 .教学重难点：（1）理解相关性和独立性的内涵；（2）了解多元正态分布的特征；（3）理解COPUla函数的由来；（4）CoPUIa函数的应用，贷款组合VaSiCek模型3
11、 .教学内容：（1）相关性的定义；（2）相关系数和方差协方差矩阵；（3）多元正态分析；（4）COPUIa函数。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：运用所学分析金融数据和小组讨论。第七章在险价值VaR和预期亏损ES1.教学目标：（1）明理解在险价值VaR的内涵与特征；（2）理解ES的内涵和优缺点；（3）度量极值风险；（4）掌握回顾测试的方法。2 .教学重难点：（1）在险价值VaR的内涵与特征；（2）预期亏损的内涵和特征；（3）极值风险计算实例；（4）回顾测试.3 .教学内容：（1）在险价值VaR的定义，计算实例和优缺点；（2）预期亏损ES的定义、计算实例和优缺点；（3）VaR
12、和ES中的参数选择；（4）回顾测试。4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：案例分析和小组讨论和展示。第八章历史模拟法和极值理论1.教学目标：（1）掌握历史模拟法估计在险价值的思想；（2）掌握历史模拟法的操作流程；（3）掌握极值理论的应用。6 .教学重难点：（1）历史模拟法的操作流程；（2）历史模拟法的拓展和实例介绍；（3）极值理论的应用；（4）实例分析利用极值理论计算在险价值。7 .教学内容：（1）历史模拟法估计在险价值；（2）极值理论；（3）实例分析利用极值理论计算在险价值。8 .教学方法：讲授、讨论、举例。9 .教学评价：案例分析和小组讨论和展示。第九章市场风险：模型构建法1.
13、教学目标：（1）掌握模型构建法的内涵和基本步骤；（2）了解模型构建法的扩展；（3）比较模型构建法和历史模拟法的优缺点。2 .教学重难点：（1）模型构建法的使用和步骤；（2）理解模型构建法和历史模拟法的优缺点。3 .教学内容：（1）模型构建法的基本方法论、基本步骤和实例计算；（2）了解模型构建法的扩展；（3）比较模型构建法和历史模拟法的优缺点。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：案例分析和小组讨论和展示。第十章巴塞尔协议1 .教学目标：（I）了解巴塞尔协议I、巴塞尔协议II以及巴塞尔协议III的具体内容和演变；（2）理解中国金融机构的监管。2 .教学重难点：（1）净额结算制度
14、；（2）巴塞尔协议的演变；（3）巴塞尔协议中对信用风险和操作风险的处理。3 .教学内容：（1）巴塞尔协议I的由来和内容；（2）巴塞尔协议II的发展；（3）巴塞尔协议III的修订内容和演变；（4）理解中国金融机构的监管。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：案例分析，小组讨论和展示。第十一章信用风险1.教学目标：（1）掌握信用风险概念；（2）了解信用违约互换；（3）掌握估测信用违约概率。6 .教学重难点：（1）理解信用违约互换；（2）利用股价来估计违约概率。7 .教学内容：（1）信用风险概念；（2）历史违约概率、回收率；（3）信用违约互换和信用价差；（4）由信用价差来估算信用违
15、约概率；（5）利用股价来估计违约概率。8 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。9 .教学评价：案例分析，小组讨论和展示。第十二章操作风险10 学目标：（D掌握操作风险的定义和分类；（2）理解操作风险的预防。11 教学重难点：（1）理解操作风险的分类；（2）掌握操作风险的预防。12 教学内容：（1）操作风险的定义；（2）操作风险的分类；（3）操作风险的预防。13 教学方法：讲授、讨论、举例。14 教学评价：案例分析，小组讨论和展示。四、学时分配表2：各章节的具体内容和学时分配表章节章节内容学时分配第一章金融风险管理导论3第二章金融市场和金融产品3第三章交易员如何管理风险暴露3第四章利率风险6第五
16、章波动率6第八早相关性和COPUla函数3第七章在险价值和预期亏空6第八章历史模拟法和极值理论3第九章市场风险：模型构建法3第十章巴塞尔协议6第十一章信用风险3第十二章操作风险3五、教学进度表3：教学进度表周次日期章节名称内容提要授课时数作业及要求备注1金融风险管理导论介绍课程整体学习内容，学习目的和课程要求，金融风险管理概述。4阅读有关案例并讨论2-3金融市场和金融产品介绍银行、基金、保险等主要金融机构，以及期货、期权、远期等主要金融产品。2理解金融风险的基本内涵与功能4-5交易员如何管理风险暴露学习灵敏度方法Delta,Gamma,Vega等的含义和应用，以及交易员风险管理的可持续和社会责
17、任。8掌握交易员管理风险敞口的工具6-7利率风险学习利率风险的定义和收益率曲线；利率风险管理工具久期、曲率的概念、计算利应用。2掌握利率风险的管理工具8-9波动率介绍波动率的定义，GARCH的演变,模型估计和波动性预测。4利用Garch模型进行实证分析10相关性和Copula函数介绍相关性的定义、协方差、多元正态分布、Copula函数定义及应用。4运用所学分析金融数据和小组讨论11-12在险价值和预期亏空介绍VaR和ES的来源，定义，计算实例和应用。4案例分析和小组讨论和展示13历史模拟法和极值理论介绍历史模拟法估计在险价值的思想、流程和实例；极值理论估计在险价值。4案例分析和小组讨论和展示1
18、4市场风险：模型构建法介绍模型构建法计算市场风险VaR,以及蒙特卡洛模拟方法和应用。案例分析和小组讨论和展示15-16巴塞尔协议介绍巴塞尔协议I和II、IH的内容，银行资本金的计算。案例分析和小组讨论和展示17信用风险介绍信用风险含义和特征，信用风险建模，估算违约概率。案例分析和小组讨论和展示18操作风险介绍操作风险定义、分类和管理方法。案例分析和小组讨论和展示考试周六、教材及参考书目（以最新版为准）1 .约翰.赫尔等，风险管理与金融机构（第四版），机械工业出版社;2 .陆静，金融风险管理（第二版），中国人民大学出版社；3 .高晓燕，金融风险管理（第二版），清华大学出版社；4,王周伟，风险管理
19、计算与分析：软件实现，机械工业出版社。七、教学方法1 .讲授法：理论讲授，主要教学方法，贯穿教学全过程。2 .讨论法：对本门课程的主要内容，采用问题形式，在师生和学生之间展开讨论。3 .比较法：通过比较不同研究方式、研究方法等，深化学生对相关知识点的认识。4 .举例法：通过举例，强化学生对相关知识点的认识。5 .案例分析法：通过案例解读、案例问题回答，提高学生理论知识运用能力。八、考核方式及评定方法（一）课程考核与课程目标的对应关系表4：课程考核与课程目标的对应关系表课程目标考核要点考核方式课程目标1金融风险管理的特征和基础1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末考试课程目标2市场风险、利率风险
20、、尾部风险、信用风险和操作风险的内涵、度量工具和管理工具1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末考试课程目标3巴塞尔协议的演变和内容1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末考试（二）评定方法1 .评定方法平时成绩（含考勤、课堂表现与作业）30%,期中考试10%；期末考试60%,闭卷。2 .课程目标的考核占比与达成度分析表5：课程目标的考核占比与达成度分析表,y占比课程目Q、平时期中期末总评达成度课程目标1303040总评达成度=（0.3X平时分目标成绩+0lX期中分目标成绩+0.6X期末分课程目标2303040课程目标3202060目标成绩/分目标总分()评分标准课程目标评分标准90-10080-
21、8970-7960-6960优良中合格不合格ABCDF课程目标1非常全面、准确地掌握金融风险的内涵、分类、特征和风险的来源，风险管理的流程比较全面、准确地掌握金融风险的内涵、分类、特征和风险的来源，风险管理的流程对金融风险的内涵、分类、特征和风险的来源，风险管理的流程较为准确，但不够全面基本正确地掌握金融风险的内涵、分类、特征和风险的来源，风险管理的流程不能正确掌握金融风险的内涵、分类、特征和风险的来源，风险管理的流程课程目标2非常准确、深入地理解各类金融风险的度量方法和管理工具比较准确、深入地理解各类金融风险的度量方法和管理工具对各类金融风险的度量方法和管理工具的理解较为准确，但不够深入基本正确地理解各类金融风险的度量方法和管理工具不能正确理解各类金融风险的度量方法和管理工具课程目标3非常全面、准确地掌握金融风险监管的要义，巴塞尔协议的内容和管理工具比较全面、准确地掌握金融风险监管的要义，巴塞尔协议的内容和管理工具对金融风险监管的要义，巴塞尔协议的内容和管理工具的掌握较为准确，但不够全面基本正确地掌握金融风险监管的要义，巴塞尔协议的内容和管理工具不能正确掌握金融风险监管的要义，巴塞尔协议的内容和管理工具
