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1、浙江工业大学/浙江财经大学/浙江工商大学（孙敬水）计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1 .计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（EconOmiCS）一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为（）。A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指（）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上
2、相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6 .在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是（）oA.控制变量B.政策变量C.内生变量D,外生变量
3、9 .下面属于横截面数据的是（）oA.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10 .经济计量分析工作的基本步骤是（）。A.设定理论模型一收集样本资料T估计模型参数一检验模型B.设定模型一估计参数T检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向-确定变量及方程式-估计模型一应用模型11 .将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。D.滞后变量D.滞后变量D.原始数据A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量1
4、2 .（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量13 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）oA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据14 .计量经济模型的基本应用领域有（）。A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系16 .相关关系是指（）oA.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变
5、量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系17.进行相关分析时的两个变量（）。A.都是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D,随机的或非随机都可以18.表示X和y之间真实线性关系的是（）。a.y=+xb.E（Y）=+xc.y=+x+wt0IztOlftOlttd.r=+/01tD参数的估计量或具备有效性是指（）oA.var（）=0B.var（E）为最小C.（-）=0D.（8B）为最小2）对于Y=6+6x+e,以W表示估计标准误差，表示回归值，则（）。1 0IiiA.S=O时,（YV）=OB.S=O时,（Y-V）2=0iiiiC.W=O时,（Y-V讷最小D,，=0时,（
6、Y-V）2为最小21.设样本回归模型为Y=+6x+e,则普通最小二乘法确定的底的公式中，错误的是()oi0Iii1a.八=Z(Xi-Yi-)b.pa=11xYj-x1 -Z(Xi-1-,nx.2-(x.)zXY-nXYXY-XYC.=iD.P=iiij,i 对于Y= +8x+e ,以W表示估计标准误差，r表示相关系数，则有( )o i 01 i iA.=0时，r=l B. W=O时，r=-lC.=0时，r=0D.=0时，r=l或r=-l 产量（X,台）与单位产品成本QY,元/台）之间的回归方程为Y=356-1.5X,这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，
7、单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 a在总体回归直线E （Y） = +PX中，表示（ ）o 0 i1-n2,Q2XA.当X增加一个单位时，Y增加个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加P个单位I1C.当Y增加一个单位时，X增加R个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加个单位3对回归模型=+x+u进行检验时，通常假定U服从()。iOIiiiA.N(O,2)B.t(n-2)C.N(0,2)D.t(n)i以Y表示实际观测值，V表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(A.(Y-Y)=0B.(Y-Y)2=
8、OC.(Y-V)=最小iiiiiiD.Z(Y-)2=最小iiI设Y表示实际观测值，y表示OLS估计回归值，则下列哪项成立()。A.Y=YB.Y=Yc.Y=YD.Y=Y3用OLS估计经典线性模型Y=B+x+u,则样本回归直线通过点OiOIiiA.(X，Y)B.(X，Y)C.(又，Y)D.(又，Y)9以Y表示实际观测值，寸表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线V=B+6X满足iO1i()oA.(Y-YWB.Z(Y-Y)2=Oc.(Y-Y)2=OiiiiiiD.(Y-Y)2=Oii0用一组有30个观测值的样本估计模型Y=+X+u,在0.05的显著性水平下对的显著性作i01ii1t检验，明
9、显著地不等于零的条件是其统计量I大于()。ABo25(3)C,t05(28)DtX28)3已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3232.相关系数r的取值范围是()oA.lC.0rlD.-lk+lBn30或色3（k+l）Dn3057 .下列说法中正确的是：（）A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量K=+lnX+L)o58 .半对
10、数模型rO3中，参数I的含义是（A.X的绝对量变化，引起丫的绝对量变化B.丫关于X的边际变化C.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化D.丫关于X的弹性InY=Q+X+)o59 .半对数模型产Or中，参数I的含义是（A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率C.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化In y= + In X + 60 .双对数模型 Ol中，参数I的含义是A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率B.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化)oB.Y关于X的边际变化D.Y关于X的弹性61 .Goldfeld-Quand
11、t方法用于检验（A.异方差性B.自相关性）C.随机解释变量D .多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（A.一阶差分法B.广义差分法63.White检验方法主要用于检验（A.异方差性B.自相关性GkGlejser检验方法主要用于检验（A.异方差性B.自相关性65.卜.列哪种方法不是检验异方差的方法（C.工具变量法）C.随机解释变量）C.随机解释变量）D.加权最小二乘法D .多重共线性D .多重共线性A.戈德菲尔特一匡特检验B怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验
12、信息67 .加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用IeI=0.28715xv68 .如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差,与i有显著的形式-V权数应为（相关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时,1X2 B.，69.果戈德菲尔特A.异方差问题1C. x匡特检验显著,1D.则认为什么问题是严重的（B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70.设回归孽理为，y - b
13、x + uA.Z? = VZj ,2Var(u ) = 2%，其中 /，n xy -xyi,则b的最有效估计量为（B.公(”b=y-C.D.b=Ln71 .如果模型=bo+bxt+u，存在序列相关，则（）oA.cov（xfut）=0B.cov（ufus）=O（ts）C.cov（xfu）0D.cov（upUS）O（ts）72 .DW检验的零假设是（P为随.误差项的一阶相关系数）（）。A.DW=OB.p=0C.DW=ID.p=l73 .下列哪个序列相关可用DW检验（Vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）A.U=PU+vB.U=pu+p2U+.+vC.U=PVD.U=pv+p2V
14、+.tt-1ttt-1t-2tttttt-l74 .DW的取值范围是（）。A.-lDW0B.-1DW1C.-2DW2D.0DW475 .当DW=4时，说明（）。A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关76 .根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=23.在样本容量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时，查得dl=l,du=1.41,则可以决断（）。D.无法确定A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自77 .当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。78.对于原模型yt=bo+b+
15、u,广义差分模型是指（D.A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法)oy-pyA=b（l-p）+b（x-px）（u-pu）nt仅OA1tt-1tM79.采用一阶差分模驾丁阶线性自相关问题适用于下列哪种情况A.p0B.plC.-lp0D.0pl80.定某企业的生产决策是由模型SLbO+bR+u,描述的（其中S（为产量，匕为价格），又知：如果该企业在M期生产过剩，经营人员会削减I期的产量。由此决断上述模型存在（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题8根据一个n=30的样本估计=+x+e后计算得DW=I.4,已知在5%的置信度下，dl=1.3
16、5,du=1.49,yOlltt则认为原模型（）。A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关。8于模型y=+e，以P表示e与e之间的线性相关关系（t=l,2,T）,则下列明显错误的是tOlttIt-I()oA.p=0.8,DW=0.4DW=OB.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.p=l,D.原始数据）D. 一致性)o8同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据84 .当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（A.线性B.无偏性C.有效性85 .经验认为某个解释与其他解释变
17、量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（A.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）。A.增大B.减小C.有偏D.非有效87 .对于模型y=bo+bXjbc+Uj与%=0相比，七=。时，估计量的方差将是原来的（）。A.1倍B.1.33C.1.8倍D.2倍88 .如果方差膨胀因子VIF=I0,则什么问题是严重的（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）A异方差B序列相关C多重共线性D高
18、拟合优度90 .存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大91 .完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）oA.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型的拟合程度92 .设某地区消费函数y=C+cx+中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，i0I*i若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个93 .当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内
19、生变量D.虚拟变量94 .由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（）A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95 .假设回归模型为y=+x+,其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（）A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正确回归模型为y=x+X+,若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性相关则。IM22ii1的普通最小二乘法估计量（）A.无偏且一致B.无偏但不一致97.模型中引入一个无关的解释变量（）A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 C.导致普通最小二乘估计量精度下降
20、C.有偏但一致D.有偏且不一致B.导致普通最小二乘估计量有偏D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降1东中部尔设消费函数 =a +aD-ifbx +u , .,Ol Itiy其中虚拟变量D丁西部，如果统计检验表明V。成立,则东中部的消费函数与西部的消费函数是（）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的织虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100.分段线性回归模型的几何图形是（）。A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因
21、素要引入虚拟变量数目为（）。A.mB.m-1C.m-2D.m+10设某商品需求模型为y=b+bx+u,其中丫是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年t01/t12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性G对于模型y=b+bx+u,为了考虑“地区”因素（北方、南方）引入2个虚拟变量形成截距变动模;O1tt型，则会产生（）oA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性fl城镇家庭设消费函数为L一+Cv）+J*+匕，其中虚拟变量农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立时
22、，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。a a =o b =oA. 1 f Io a o b O O 1， 1a =O b oD ， i设无限分布滞后模型为Y= + X + X + X + 0 t 1 t-l 2 （-2-2且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（）。a T b rC.一 3 l-D.不确定对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）0A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量0在分布滞后模型y=a+px+Bx+X+中，短期影响乘数为（）。tOt1/-I2/-2tA.-B.C.D.1-ai1-ao对于自适应预期模型，估计模型
23、参数应采用（*）OA.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法109 .koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）。A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致110 .下列属于有限分布滞后模型的是（）。a. y=a+x+y+y+r0tIf-12t-2tb. y=a+x+y+r+t0t1/-I21-2kt-ktC. Y=a+x+xX+utOtIr-I2t-2tD. y=a+x+x+X+XUt0tIr-l2t-2kt-kt1消费函数模型6=400+0.5/+0.3/+0.17,其中/为收入，则当期收入/对未来消费C的tte-lt-2tt+2影响是：
24、/增加一单位，C,增加（）oA.0.5个单位B.0.3个单位C.0.1个单位D.0.9个单位2下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型113 .有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）oA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题D.参数过多难估计问题114 .分布滞后模型y=+px+pxX+x+中，为了使模型的自由度达到30,必须t0t1r-12t-23r-3t拥有多少年的观测资料（）oA. 32B. 33 C. 34D. 38115 .
25、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.可以识别116 .下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）。A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）oA.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法118 .在结构式模型中，其解释变量（）。A.都是前定变量B.都是内生变量C.可以内生变量也可以是前定
26、变量D.都是外生变量119 .如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（）。A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法120 .当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别121 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量122 .在完备的结构式模型中，外生变量是指（ jE. X为非随机变量，与随机误差项U不相关。22 .假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备(A.可靠性
27、B.合理性 C.线性D.23 .普通最小二乘估计的直线具有以(特性甘ka.通过样本均值点(*,尸)b. r=rc. (x-r)2 =0i ii iE. Cov(X,e) = O i i3由回归直线V=6 +Bx估计出来的值()。i IiiA.是一组估计值.B.是一组平均值 C.是一个几何级数D. U服从正态分布i)。无偏性E.有效性D.Ze=OD.可能等于实际值丫E.与实际值丫的离差之和等于零3反映回归直线拟合优度的指标有().A.相关系数B.回归系数C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差(或残差平方和)对于样本回归直线寸=B+Bx,回归变差可以表示为()。1 O1iA.(Y-Y)2
28、-(Y-Y)2B.2(X-X)21 iii1iiC. R2(Y-Y)2D.(Y-Y)2E.(X-XXY-Y)对于样本回归直线Y=B+x,G为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（_iO1i)oA.C.(Y-Y)2(i-Y)2ii2(X-)2歹ii乙(丫一丫)2(Y-Y)2b.-yvjJ乙(Y-Y)2D.(X-XY-)Iy*iiii乙(丫一丫)22(n-2)E.1V乙(丫一丫8下列相关系数的算式中，正确的有（A.XY-XY-OOXYB.(X-XXY-Y)C.COv(X,Y)nXY(x-x-r)E.XYXY-nXYJ乙（XX）2乙（Y丫）2iiii判定系数R2可表示妁（A.R2=E.R2=R
29、SSTSSESSB.ESSTSSD.J乙(XX)2乙(Y丫)2iiiiRSScR2=1-tssESSdR2=1tssESS+RSS0线性回归模型的变通最小二乘估计的残差e满足（)oA.e=0B.eY=0C.eY=0D.eX=0E.cov(X,e)=0调整后的判定系数R2的正确表达式有（Y-Y）2（n-l）a.1-yi.i乙(Y-Y)2(n-k)B.)o(Y-Y)2(n-k-l)1Vii乙(Y-Y)2(n-1)(n-l)C.l-(l-R2)(n-k-l)D.k(l-R2)R2-n-k-1E.Ok)1-(1+R2)(n-l)3对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（)oESS(n-k)A.RSS(k-l)ESS(k-l)R2(k-l)B.C.RSS(n-k)(l-R2)(n-k)D.(l-R2)(n-k)R2(k-1)E.R2(n-k)(l-R2)(k-l)3将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（A.直接置换法D.广义最小二乘法B.对数变换法E.加权最小二乘法C.级数展开法-InY=lnlnX+3在模型i0iii中(a.y与X是非线性的B.丫与%是非线性的C.InY与%
