《风险管理考试试卷(含六卷)及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理考试试卷(含六卷)及答案.docx（100页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险2、信用评分模型的关键在于（）oA、辨别分析技术的运用B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定D、单借款人违约概率及同信用等级下所有借款人违约概率的确定3、久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A、收益率B、资产负债率C、现金率D、市场利率4、引发一级操作风险损失的原因包括（）oA、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B、信息科技系
2、统、经营活动、人员C、流程、人员、经营活动D、信息科技系统、人员、环境5、权威信用评级机构将家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A、声誉风险B、操作风险C、信用风险D、法律风险6、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、公司存款C、同业拆借D、居民储蓄7、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）oA、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大8、客户风
3、险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（）oA、基本面指标和财务指标B、基本面指标和基本面指标C、财务指标和基本面指标D、财务指标和财务指标9、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（）oA、战略风险管理短期内没有益处B、战略风险管理不需要配置资本C、战略风险管理是项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值10、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A、监事会B、董事会C、员工D、高级管理层11、作为市场风险的重要计量和分析方法，久
4、期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）oA、期权性风险B、基准风险C、利率变动的长期影响D、重新定价风险12、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）oA、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、长期债务承受额13、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入A、资产敏感性缺口，上升B、资产敏感性缺口，F降C、负债敏感性缺口，上升D、负债敏感性缺口,下降14、下列不
5、属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是（）0A、风险低B、易于定价C、价值波动大D、与高风险资产的相关性低15、下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。A、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规章C、产品性质或设计缺陷导致的损失事件D、公司政策导致的损失事件16、O是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之-O2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A、埃格蒙特集团B、反洗钱金融行动特别工作组C、沃尔夫斯堡集团D、亚太反洗钱集团17、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10,违约损失率（LGD）是0.50o假设该银行当期所有B级借
6、款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为O亿元。A、0.8B、4C、1D、3.218、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D、久期缺口为冬时，利率变动对商业银行的流动性没有影响19、F列哪项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A、股票风险B、折算风险C、交易风险D、信用风险20、下列关于声誉风险管理的说法，错误的是（？）。A、声誉风
7、险的损害只是短期的B、声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现D、良好的声誉是商业银行生存之本21、卜.列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）oA、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在起B、商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程C、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D、建立企业级风险管理信息系统的决与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起22、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组
8、合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）0A、缺口分析B、敏感性分析C、压力测试D、久期分析23、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）oA、国别风险、战略风险B、国别风险、法律风险C、声誉风险、战略风险D、声誉风险、法律风险24、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理
9、的最终责任D、风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系25、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A、交易B、头寸C、风险价值D、止损26、外部的盗窃、抢劫行为属于（）oA、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素27、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A、单笔不超过100万授信的个人信用卡B、某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C、以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D、某小企业以房产为抵押，申请的笔200万期限年的循环授信28、（）在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改
10、。A、风险管理委员会B、董事会C、高级管理层D、监事会29、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）oA、个人贷款B、抵债资产C、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D、己核销的账销案存资产30、如果家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）oA、10%B、15%C、18%D、20%31、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,
11、则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（A、8.3%B、7.3%C、9.5%D、10%32、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%,第-年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二.年边际死亡率约为（）oA、3.45%B、3.59%C、3.67%D、4.35%33、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）oA、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、头寸限额34、某些资产的预期收益率y的概率分布如表14所示，则其方差为（）o表1一4随机变量y的概率分布A、2.16B、 2.76C、 3.16D、 4.7635、表31是某商业银行当期贷款五级分类的迁
12、徙矩阵。表31己知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A、758、 84.5C、35D、81.336、（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。A、监事会B、董事会C、高级管理层D经理层37、关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、控股股东B、高级管理层C、关联方D、董事会成员38、下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
13、C、某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证39、抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险？（）A、员工因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件40、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行各项内容紧密联系在一起，不包括（）。A、长期战略B、短期目标C、可利用资源D、风险预警措施41、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项（）A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款42、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）oA、存贷比监管预警管理B、行业和市场风险C、拨备覆盖比预警管理D、集中度风险预警管理43、商业银行管理信息科技运
14、行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）oA、可靠性B、科学性C、流畅性D、严谨性44、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（）的影响。A、国别风险B、法律风险C、声誉风险D、流动性风险45、O是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A、客户信用评级B、客户资信情况调查C、个人信用评分系统D、客户资产与负债情况调查46、借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形是指A、货币贬值B、
15、银行业危机C、转移事件D、政治动荡47、()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下步的资金转移。A、融合阶段B、离析阶段C、放置阶段D、转移阶段48、商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有()oA、市场风险B、操作风险C、信用风险D、战略风险49、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()oA、卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B、买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C、买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
16、D、卖出一部分美元，同时卖出部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币50、小张在出差之前要求公司为其投份意外伤害险，小张的行为属于()oA、风险规避B、损失控制C、风险自留D、风险转移参考答案一、单项选择题1、A【解析】信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。2、C【解析】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。3、B【解析
17、】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口二资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期。4、A【解析】引发一级操作风险的原因有：1内部欺诈事件；2外部欺诈事件；3就业制度和工作场所安全事件；4客户、产品和业务活动事件；5实物资产的损坏；6信息科技系统事件；7执行、交割和流程管理事件。5、C【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。6、D【解析】从商业银行融资流动性的角度来
18、看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。B项，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；AC两项，零售性质的资金（例如居民储蓄）相比批发性质的资金（例如同业拆借、发行票据）具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。7、B【解析】风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势C8、A【解析】公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标；存货周转率是财务指标中的营运能力指标。9、D【解析】战略风险管理通常被认
19、为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现.实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值.10、B【解析】在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构C11.C【解析】与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动
20、的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。12、A【解析】针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。13、D【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口,此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降.14、C【解析】合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。15
21、、A【解析】就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。16、B【解析】反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。17、C【解析】预期损失二违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）=0.l200.5=1（亿元）。18、D【解析】A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减
22、少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著C19、A【解析】股票风险是指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险20、A【解析】A项错误，在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。21、B【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。因此，商业银行应当建立清晰的战略风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和
23、监测每一个可能影响发展战略的风险因素。22、B【解析】敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。【解析】国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险C此处不是国别风险，银行面临诉讼属于法律风险。24、D【解析】A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层
24、的职责；C项属于董事会的职责。25、C【解析】风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额，26、B【解析】外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。27、A【解析】合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。28、D【解析】在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责C除依据公司法等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内
25、部控制等进行监督检查并督促整改C29、A【解析】包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：1.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；2 .已核销的账销案存资产；3 .抵债资产；4 .其他不良资产。30、D【解析】该商业银行的不良贷款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)l00%=20%【解析】根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为Q-MMR2)x(1-MMRD=I-CMR2,其中，MMRi表示第i年的边际死亡率,CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得MMR2二1-(1-6%)/(l-2.5%)3.59%o33、D【解析】头寸限额是指对总交易头寸或净交易
26、头寸设定的限额“总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制34、A【解析】该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=l60%440%=2.2；其方差为：Var(Y)=O.6(l-2.2)2+0.4(4-2.2)2=2.16o35、C【解析】贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=5000+400+205%+1020%=3(亿)。期末的可疑类贷款数量二5000+405%+20l0%+1070%=ll(亿)。期末的次级类贷款数量=500x0+40x10%+2080%+IOXl0
27、%=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿)。36、C【解析】高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。37、C【解析】关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。38、B【解析】A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。39、B【解析】商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品
28、管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。40、D【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。不包括风险预警措施。41、A【解析】根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额备付金率二（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额XlOO%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。42、B【解析】适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理.例如，存
29、量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险，等等C43、A【解析】应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和可靠性。44、A【解析】国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。45、C【解析】个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和效率046、C【解析】转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外
30、债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过2596或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。47、C【解析】放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移C48、B【解析】按照操作风险损失事件类型可以分为七大类：(1)内部欺诈事件(2)外部欺诈事件(3)就业制度和工作场所安
31、全事件(4)客户、产品和业务活动事件(5)实物资产的损坏(6)信息科技系统事件(7)执行、交割和流程管理事件49、A【解析】题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以在卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。50、D【解析】风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人C风险管理考试试卷（二）（总分IOo分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）oA、看跌期权B、看涨期权C、期权费D、初始股权
32、投资2、甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）oA、销售毛利率为75%B、应收账款周转率为2.11C、应收账款周转天数为171天I）、销售毛利率为25%3、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）oA、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置4、下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。A、进入或退出市场的决策是否恰当B、资产投资组合
33、中是否存在高风险、低收益的金融产品C、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训I）、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当5、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）oA、法律风险B、政策风险C、操作风险I）、策略风险6、巴塞尔山最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求二一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C、全球系统重要性银行的杠杆率
34、最低要求二一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求二般银行杠杆率最低要求7、银行风险管理的流程顺序是（）oA、风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B、风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量8、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%,第年的边际死亡率为250%,则隐含的第二年边际死亡率约为（）oA、3.45%B、3.59%C、3.67%D、4.35%9、当某时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现O。A、资产敏感性缺口B、
35、资产缺口C、负债缺口D、负债敏感性缺口io、用于表示在定的持有期和给定的置信水平.卜所发生最大损失的要素是（）oA、违约概率B、非预期损失C、预期损失D、风险价值11、下列关于RiSkCaIC模型的说法,正确的是（A、不适用于非上市公司B、运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者12、下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。A、我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的商业银行资本管理办法（试行）实施B、我国商业银行资本充足率仅需在每月月
36、末保持在监管要求比率之上C、资本充足率二（资本扣除项）信用风险加权资产D、核心一级资本充足率二（核心资本-核心资本扣除项）（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）13、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A、市场风险承担部门B、市场风险管理部门C、内部审计机构D、外部审计机构14、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A、经济资本又称为风险资本B、经济资本小于银行的账面资本C、商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本15、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A、25%B、50%C、30%D、20%16、
37、卜列不属于企业集团横向多元化形式的是（）oA、下游企业将产成品提供给销售公司销售B、集团内部两个企业之间大量资产的并购C、母公司从子公司套取现金D、母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司17、家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不致的时候，利率风险表现出（）。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险18、为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定的限额不包括（）oA、LCR限额B、最低流动性缓冲限额C、市场限额D、压力测试生存期限额19、商业银行下列部门中
38、属于风险管理第二道防线的是（）oA、公司业务部门B、个人金融业务部门C、风险管理部门D、内部审计部门20、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A、违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B、违约概率般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全致D、违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性21、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以OoA、卖出部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B、买入美元，卖出部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C、买入美
39、元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D、卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币22、商业银行外部流动性因素不包括（）oA、宏观因素B、时间因素C、市场因素D事件因素23、卜.列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）oA、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的部分C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整24、商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A、市场风险B、流动
40、性风险C、声誉风险D、操作风险25、以下法律法规中，属于法律的是（）。A、中华人民共和国反洗钱法B、金融机构反洗钱规定C、涉及恐怖活动资产冻结管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法26、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A、商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D、盯市是指以某个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值27、系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A、宏观经济因素的变动B、借款人的生产经营状况C、借款人所在行业状况D、借款人竞争能力状况28、商
41、业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是O。A、资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式B、负债风险管理模式一资产风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式C、资产负债风险管理模式一资产风险管理模式一负债风险管理模式一全面风险管理模式D、资产负债风险管理模式一负债风险管理模式一资产风险管理模式一全面风险管理模式29、商业银行中承担风险管理的最终责任是（）oA、董事会B、监事会C、风险管理部门D、财务控制部门30、储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为o。A、0.5%B、1.5%C、2.5%D、4.5%31、关
42、于久期分析，下列说法正确的是（）oA、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性32、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）oA、国家风险暴露涵盖了个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B、国家风险限额管理是基于对个国家的综合评级C、国家风险限额般至少年重新检查次D、国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理33、卜.列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是A、商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在
43、市场风险管理方面的履职情况B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门34、F列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）oA、利用经济资本配置限制高风险业务B、采用自我评估法评估交易风险和预期损失C、利用金融衍生品对冲或转移市场风险D、对总交易头寸或净交易头寸设定限额35、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）oA、资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C、接受或排斥合作伙伴D、进入或退出市场的决策是否
44、恰当36、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中O直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的系列参数值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioVieW模型CCreditRiSk+模型DCreditMonitor模型37、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）oA、违反内部流程B、人员因素C、系统缺陷D、外部事件38、卜.列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）A、存货周转率变小B、出现陈旧存货、大量存货
45、或不恰当存货组合的证据C、总资产中流动资产所占比例大幅下降D、公司业务性质的改变39、对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）oA、经营管理不善B、企业产品质量不过硬C、企业职工知识水平偏低D、企业治理结构不完善40、VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A、损失概率B、持有期C、概率分布D、损失事件41、内部控制的目标不包括（）oA、确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告42、某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。A、3.33%B、3.86%C、4.72%D、5.05%43、某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为IooO亿元。其资产负债率为（）oA、40%B、10%C、20%D、30%44、下列商业银行风险中，O管理应当
