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1、第一章导论一、名词解狎Ix截面数据2、时间序列数据3、虚变乐数据4、内生变量与外生变优二、单项选押题I、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（A、横板面数据C,时间序列数据B、虚变负数见D、平行数据2、样本数据的质量问超，可以概括为完整性、准确性、可比性和）A、时效性C、广泛性B.一致性D、系统性、有人栗用全国大中型块炭企业的敲面数据，估计生产函数模型.然后用该模型按测未来煤发行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则.（A、一致性C、可比性B,准确性D,完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相比之间关系的合理性属什么检龄？A、势济意义抬骗C、计量经济学检验B、统计检验D、模型的预测检验
2、5、对下列模型进行羟济意义检眼，哪一个模型通常被认为没有实际价值？）A、C（消费）=500+0.8/,（收入）B.QA（商品需求=10+0.8/,（）+0.9/?价格）C、。”（商品供给）=20+0.75/?（价格）D、Yt（产出砥）=0.65Ky资本G4（劳动）6、设M为货币褥求址，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为Af=凡+4丫+6/+，A和A分别为四、区的估计值，根据羟济理论有（）A.自应为正值,A应为负值c丸应为负值，A应为负值B,6应为正值,A应为正值D.%应为货值,A应为正值三、填空题1、在经济变盘之间的关系中,因果关系、相可影响关系的重系,是计贵经济分析的重点.wnl格式-
3、可0H1.绰创下被支持2、从观察单位和时点的角度看，经济数据Ur分为时间序列数期、豉面数据_、面板数据。3、根据包含的方程的数Wt以及是否反映经济变3与时间变址的关系，羟济模型可分为收间如上他型、一方程模型、联立方程模型.四、筒答题1、计Ift经济学与经济理论、统计学、数学的岷系是什么？2、模型的检脸包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题I、下列假想模型是否周于揭示因果关系的计奴经济学模型？为什么？）.12.其中S为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元）.K为第t年城镇居民可支配收入总额（胞位：亿元）.S11=4432.0+0.30/?,其中S小为第”年底农村居民储蓄余额（单位：亿元）
4、，凡为笫I年农村居民纯收入总额（单位：亿元八2、指出下列假想模型中的错误，弁说明理由：RS1=83.0-O.24,+I.12其中,RS,为第I年社会消窕品等华总领单位:亿元），RI1为第I年居民收入总额（单位：亿元）（指城钺居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），/匕为笫I年全社会固定资产投资总额（单位:亿元.3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？GDP=乐+&GDRf其中,GDP,i=1.2,3）是第一产业、第二产业、第三产业刷加值，为l机干扰项.（23财政收入=f（财政支HD+.为的机干扰项.第二章一元线性回归模型一、名词解秆I、总体回归的数2、最大似然估计法(M1.)3、普通
5、最小:乘估计法(O1.S)4、残差平方和S、拟合优度检脸二、单项选舞题K设O1.S法得到的样本回归宜线为匕=4+&%+“，以下说法正确的是A、el0B、ZeXHoC.YD.ZqX=O2、回归分析中定义的A,解林变价和被解择变M都是随机变量B、解择变/为非随机变*,被解驿变盘为随机受量C、裤择变H和被解择变灿都为非的机变信D、解择变量为随机变Jft.核解择变址为非随机变量3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是+gX,+m,其O1.S的估计量后的特性在以下哪种情况卜不会受到徵响A、观测值数口n增加B、X,各观测值差题增加C、X,各观测值基本相等D,E()=25、某人通过一容量为19的样
6、本估计消费函数(用模型C=+QZ+”,表示).并获得下列结果：G=15+0.811；,R2=0.98.ruccj(17)=2.1IO,则下面(3.1)(1.87)哪个结论是对的？达到班小值的原则确定样本回归方程(alJb、I三IC、maxkJA.1.270B,1.324C.!.613D.1.753Hx参数a的估计量力,具备有效性是指()A、Var3)=0B、在川的所有线性无偏估计中Vhr(夕)最小C、Bi,=。D、在以的所有战性无偏估计中(力-6)呆小12.反映由模型中解糅变量所解择的那部分感整大小的是()A、总离差平方和B,1可归平方和C、残差平方和D、可决系数13、总国差平方和TSS、残差
7、平方和RS3与回归平方和ESS三者的关系是()A.TSSRSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC,TSSRSS+ESSD.TSS2=RSS2+ESS214、对于回归模型Y=/,+/X,+必,=1,2,n检验，。：q=0时,所用的统计出Az区服从()SaA、n-2)B、/(11-)C、ZZ1.I)D、l(n-2)15,某一特定的X水平上，总体丫分布的离散程度越大，即越大，则(A、预溯区间越宽,精度越低B、预测区间越宽,预测误差越小C、预测区间越窄，精度越高D、预测区间越窄，预测误差超大三、多项选择题1、一元战性回归模型Y=凤+gX,+M的基本假定包括()A、K(M)=OB、Var(M)=C、C
8、OV(M也)=()(7)D、mN(0.1)E、X为非随机变岚，且0nCov(X.Y)巴巴EX/-疯了,Ex-钎田(Xt-X)(Yl-Y)D、“。VDZd坐-A)匝(X-又物化-口二、判断题1、满足基本假设条件下.陆机误差项从服从正态分布但破解择变Ifty不一定服从正态分布。(2、总体回归函数给出了对应于每一个自变修的因变最的俯。3、线性回归模型意味芍变值是践性的。(4、解煤变量是作为原因的变埴，被解糅变量是作为结果的变麻，(5、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事.(6、线性回修模型匕=凡+X；+M的O均值较设可以表示为=().(7.如果观测值X,近似相等，也不会影响I可归系数的估计S1.(
9、8、样本可决系数岛的回归方程一定比样本可决系数低的l三l归方程更能说明解择变显对被解择变量的解释能力(9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通报小二乘估计量也是无体的。(10、回归系数的显若性检骁是用来检验解择变畸对被解择变量有无显不解和能力的检验，四、筒答题1.为什么计盘经济学模型的理论方程中必须包含随机r扰项？2、总体回归函数和样本回日函数之间有哪些区别与联系?3.为什么用可决系数正评价拟合优度,而不是用残差平方和作为评价标准？4、根据最小或原理，所估计的模型己经使得拟合误差达到最小，为什么还娈讨论模型的拟合优度向SS?五、计算分析题I、令公杰表
10、示一名妇女生方孩子的数目，表示该妇女接受过教育的年数“生育率对受教育年数的简单回模型为kids=B.+f/educ+l机扰动项包含什么样的因素？它们可能与受数育水平相关吗？（2）上述简的回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解林.2、已知回归模型E=+0N+4,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元）,N为所受教育水平（年）。协机扰动顶的分布未知，其他所有假设都海足。 1）从直观及经济痢度解糅”和. 2）O1.S估计htd和力满足级性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由. 3）对参数的假设检验还能进行叫？简单眼述理由. 4）如果被解择变求新员工起始薪金的计量单位由元改为100
11、元，估计的截柜项、斜率项有无变化？ 5）若解称变埴所受教行水平的度愤单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？3、线设模型为匕=+pX,+”,.给定个观察值（X.K）.（XX）.（X”.匕）.按如下步骤建立/?的一个估计城：在散点图上把第I个点和第2个点连接起来并计算该出线的斜率：同理维续,最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该条段的斜率：最后对这些斜率取平均值，林之为力,即力的估计值。 1）宙出鼓点图,推出方的代数衣达式。 2）计算方的期里依并对所徽假设进行陈述.这个估计值是有偏还是无偿的？好择理由. 3）判定该估计值与我们以前用O1.S方法所获得的估计值相比的优劣.并做具体解择.4
12、、对于人均存款与人均收入之间的关系式S,=+倒+M使用美国年的年僮数据得如下估计模型,括号内为标准差：S,=384.105+0.067Y,(151.105)(0.011)R2=0.538=199.023 1)的经济解作是什么？ 2)“和的符号是什么？为什么？实际的符号与你的互觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗?对于拟合优度你有什么看法吗？4检脸是否年一个回归系数都与零显著不同(在1%水平下)。同时对零假设和备择假设、检脸统计值、其分布和白由度以及拒绝等假设的标准进行陈述，你的结论是什么？5、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：4=&,+四*+：其中：表示股票或债券的收益率：二表
13、示有价证券的收益率(用市场指数衣示，如标准普尔500指数)；，表示时间。在投资分析中，川被称为债券的安全系数力，是用来度求市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据I9561976年间240个月的数据，Fogler和GanPalhy得到IBM股票的回归方程(括号内为标准差)，市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数.r=0.72641.0598rv2=0.4710(0.3001)(0.0728)要求：1)解一回归多数的意义:l的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用，检验进行检验(=5%).6、假定有如下的回归结果：Y1=2.(WIl-0.4795X,其中，Y表
14、示美国的咖叫的消费北(杯数，人天),X式示物啮的等的价格(美元/杯).要求：1)这是一个时间序列回灯还是横皱面回归？UuZ格式-可0H1.!511:破支持2）如何解择截距的意义,它有经济含义吗？如何解择斜率？3）能否求Hla实的总体回归函数？X21+RX3,+M的回归分析结果中，WF=462,58.产的值=0.000000,则表明(A、解林变革X,对Y的影响不显著B、解样变MX”对Z的影响显著C、模型所描述的变麻之间的线性关系总体上显著D.解择变盘X”和X”对Y的影响显著2、设上为回归模型中的实解科变量的个数.”为样本容Sh则对回打模型进行总体显着性检脸(尸检船)时构造的F统计量:为(AF-E
15、SMkbFESSKk-DRSS(n-k-)RSS(-k)CrESSn1.1RSSC、F=D、F=IRSSTSS3、已知二元线性回归模型估计的成差平方和为Z=800,估计用样本容鬓为“=23,则随机误差项M的方差的O1.S估计值为(A、33.33B、40C、38.09D、36.364、在多元回归中，调整后的决定系数中与袂定系数K的关系为A、R2R2C.R2=R-D、牙与芯的关系不能确定5、下面说法正确的有A、时间序列数据和横破面数据没有差异B、对回归模型的总体显著性检骁没有必娈C、总体回归方程与样本回归方程是有区别的D、决定系数改不可以用于衡址拟合优度6、根据调整的可决系数K?与F统计fit的关
16、系可知当川=1时.行A.F=OB、F=-IC、F-+8D,F=-7、线性回归模型的参数估计用力是随机向埴V的函数，即/=(XX/XY./是A、随机向量B、非随机向最C、确定性向此D、常量8、下面哪一表述是正确的(A.线性回打模型丫=0,+4X,+也的零均值假设是指1.tM=O，7wnl格式-可0H1.H11:极支精b、对模盘Z=A+qX+凤X2j+M.进行方程显著性检验(即尸检脸)，检脸的零黄设是“。：A=1.=区=OC、相关系数较大意味揩两个变中存在较强的因果关系D、当1机误差项的方差估计属等于零时，说明被解择变GMj解糅变收之间为函数关系9、对千Yt=及+BXq+及X产+BX,+e,如果原
17、模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=0下.统计址&/s（八）(其中s(&)是,的标准误差)服从(A、t(n-k)B、/(z-l)C,F(k-l.n-k)D,F(k.n-k-)10、下列说法中正确的是(A,如果模型的R?很高，我们可以认为此模型的顺收较好B、如果铁里的R?很低,我们可以认为此模型的城量较旌C.如果某一参数不能通过显若性检验,我们应该切除该解程变量D、如果某一参数不能通过显著性检验.我的不应该随便剔除该解择变玳三、多项选獐题I.残差平方和是指(A.随机因素影响所引起的破解择变量的变差B、解律变畸变动所引起的被斜律变后的变卷C、被解徉变法的变差中，回归方程不能作出解程的部分D、被
18、解释变E的总离差平方和回归平方之差E、被解择变M的实际值与拟合值的离差平方和2、回归平方和是指(A.破解样变盘的观测值Z与其均值F的禽茏平方和B、被解择变域的回归值R与其均值F的离差平方和c,被解择变域的总体平方和Z丫：与残差平方和Ze之差D、解择变同变动所引起的被解择变ht的离差的大小E、随机因素影响所引起的破解择变量的黑差大小3、对模型酒足所有假定条件的模鞭Z=A+4X“+A/。+,进行总体显著性检脸，如果检般结果总体战性关系显著，则很可能出现(A、4=42=0B、WBo=Oc、/7产().AoaA=O.iHOe、i=()./?,=()4、设k为回归模型中的参数个数(包含敬即项)则总体线性
19、回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可以表示为()Z(ETD“(l-l)2kj-A-l)cD(I-R(l-f2)(11-Jl-l)R/k(I-R2)Ik5、在多元回归分析中，洞整的可决系数正与可决系数内之间A.R22、在多元线性回归中.t检验和F检验缺一不可.()3、回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回回参数同时为零(4、多元找性回归中,可决系数W是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。()5、多元找性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解秤变Ift保持不变的情况下，对应解和变地好变化一个单位时，被解徉变崎的变动。)五、简答题1、多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪线区别？2、为什么
20、说最小二乘估计Ift是最优观性无偏估计疑？对于多元线性Pl归最小二乘估计的正规方程组他解出唯一的参数估计剂:的条件是什么？大、计算分析题1、某地区通过一个样本容信为722的诩衽数匏得到劳动力受教育年数的一个Wl归方程为edui=1036-0.094s加,+0.13Xmedu,+0.210JelnR2=O.214式中，为劳动力受教方年数，Si历为劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，加与&W”分别为母亲与父亲受到教育的年数。问(1)sibs是否具有预期的影响？为什么？若medn与fedu保持不变，为了Hf预测的受教向水平减少一年，需要S协5增加多少？(2)请对m”的系数给予适当的解择.(3)如果两个劳动力
21、都没有兄弟姐妹.但其中一个的父母受教育的年数均为12年.另一个的父母受教方的年数均为16年，则的人受教科的年数预期相差多少年？2、考虑以下方程(括号内为标准叁：W,=8.562+0.364/：+0.(X)4/3-2.56Oa(0.080)(0.072)(0.658)l=19Ri=().873其中：W；一一，年的每位雇员的工资P1，年的物价水平U1一一r年的失业率要求：1)进行变显显舌性检验：(2)对本模型的正确性进行讨论.Et是否附从方程中删除？为什么？3、以企业研发支出(R&D)占销件额的比卡(单位：%)为俄解释变坂(Y),以企业销售额X.)与利润占销代额的比Hi(X1)为解称变最，一个容吊
22、为32的样本企业的估计结果如下：=0.472+0.32InX1,.+0.05X2.(1.37)(0.22)(0.046)R1=0.099其中，括号中的数据为参数估计值的标准差.(1)解像In(XD的参数.如果Xi增长10%.估计丫会变化多少个百分点？这在羟济上是一个很大的影响吗？(2)拉般R&D强度不随销伸额的变化而变化的假设。分别在S%和10%的显著性水平上进行这个怆%(3)利润占销竹颔的比武X?对R&D演度Y是否在统计上有显著的影响？4、假设你以校园内食堂每天卖出的盒饭致吊作为被解择变状，以盒愎价格、气血、冏近卷厅的盒饭价格、学校当日的学牛.效附(if:千人)作为解择变量，进行回归分析，假
23、设你看到如卜的回归结果(括号内为标准差)，但你不知道各解彝变小分别代表什么。=10.6+28.4Xh+1Z7X,1+0.61X-5.9X4jR：=0.63=35(2.6)(6.3)(0.61)(5.9)试判定各解科变量分别代表什么.说明理由.5、卜表给出一二元模型的回归结果。方一史瀛平方和(SS)白山限(d.fJ来自回归(ESS)65965来自残差(RSS)角离差(TSS)6604214求：(1)样本容加是多少？RSS是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？(2) K?和方？(3)检验假设：解样变眼总体上对Y无影响。你用什么假设桧验？为什么？4)根据以上信息，你能确定解择变显各自对Y的贡献吗？
24、6 .在经典线性回归模型的域本假定下，对含有三个自变用的多元线性回归模型：Y尸凤”人%x.E+内你想检验的虚拟假设是H11：l-21=.用i,2的方差及其协方差求出VaN1-2).(2)写出检验H“：i-2z=的t统计fit.如果定义4一2层=8,写出一个涉及阳、0、%和饱的回归方程,以便能直接得到(MS计值0及其样本标准差.7 .效设要求你建立一个计嵌经济模里来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数,以便决定是否修建第二条跑遒以满足所有的锻煤者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解择性方程：方程A：X=125.0-15.0X,-1.OX.+1.5XRi=0.75方程B：Yi=123
25、.0-14.0X11+5.5X21-3.7X41R2=0.73其中：Y1第，.天慢跑者的人数X11第i天降雨的英寸数X,i-第i天日照的小时数XK一一第i天的最高温度(按华氏亦度)X41一一第i天的后一天需交学期论文的班级数请回答下列问题：()这两个方程你认为哪个更合埋些，为什么？2)为什么用相同的数据去估计相同变属的系数得到不同的符号？8、考虑以下预测的回归方程：=-l2O+O.IO+5.33S,/?：=0.50其中：Y1为第t年的玉米产灿（吨;亩）：F,为第t年的施肥强度（干克，市）：RS1为第t年的降雨Ift（亳米）.要求回答下列问题：1）从尸和RS对Y的影响方面,说出本方程中系数0.1
26、0和533的含义:常数项-120足否意味酱玉米的负产里可能存在？3）假定尸,的真实值为（Mo,则户,的估计*是否有偕？为什么？假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即多数估计并不是生佳t性无偏估计，则是否意味者万KS的现实值绝对不等于533?为什么？9、己如描述某经济向SS的战性回归模型为Z=ZJn+月X,+用X”+”,并已根据样本容收为32的观察数据计算得(XX)T=，XV=,e=5.8.TSS=26查表得/（2.29）=3.33./QoW（29）=2.756.1）求模型中三个参数的最小二乘估计值2）进行模型的置信度为95%的方程显著性检验3）求模型参数隹的置信度为99%的置信区间。10、下
27、表为有关经批准的私人住房总位及其决定因素的4个模型的估计和相关统计值（括号内为P值）（如果某项为空则意味着模型中没有此变量）.数据为美国40个城市的数据.模型如下：Iiousmg=凡+idensity+2vahte+li11cote+lppchann+jnemp+.,localtax+1statetax+式中：housing-一实除领龙的建筑许可屈数量；density一一短平方英里的人口密度，value一自由房屋的均伯（单位：百美元：income平均冢庭的收入（单位：美元：POPehangI98OI992年的人口增长百分比：UnCmP失业率：IoCaltaX人均交纳的地方税：MatCtaX人均
28、缴纳的州税.变显模型A模型B模型C模型DC813(0.74)-392(0.81)-1279(0.34)-973(0.44)Density0.075(0.43)0.062(0.32)0.(M2(0.47)UUZ格R-IttH1.第创F破支林Value-0.855(0.13)-0.873(0.11)4).994(0.06)-0.778(0.07)Income110.41(0.14)133.03(0.04)125.71(0.05)116.60(0.06)Popchang26.77(0.11)29.19(0.06)29.41(0.(Xn)24.86(0.08)Uncmp-76.55(0.48)1.oc
29、dtax-0.061(0.95)Statetax-1.0()6(0.40)1.004(0.37)RSS4.763e+74.843e+74.962e75.038e+7R-0.3490.3380.3220.312G?l.488e6l.424c6I.4l8e61.399e林AICl.776e+6l.634e6l.593e+61.538e+6（1）检粉模型A中的旬一个回归系数在10%水平卜是否为写（括号中的值为双边符择p值）。根据检裟结果，你认为应该把变瞅保留在模型中还是去找？（2）在模型A中，在5%水平下检验联合假设Ho：1=0（1=1,5,6,7）.说明被释假设,计算检验统计依，说明其在零线设条件
30、下的分布，拒绝或接受零假设的标准,说明你的结论.（3）哪个模型是“最优的”？解择你的选择标准.4）说明你对最优模型中参数符号的预期并解群原因,确认其是否为正确符号.第四章随机解释变量问题一、名词解狎1、随机解择变量2、工具受修二、单项选择题1、如果模型包含随机解择变量.且与防机干扰项异期相关,则普通最小二乘估计量是（）A、无偏估计MB、有效估计最C,一致估计球D、i佳践性无偏估计年2、假设回归模型X=+rx,+4,其中X,为随机变量,Xj与M相关，则夕的普通以小二乘估计量（）A.无偏且一致B.无信但不一致C,有儡但一致D、有但且不一致wnl格式-可0H1.H11:极支精3、随机解择变量问题分为
31、三种情况,下列哪一种不是A、随机解林变累与班机干扰夜不相关B、随机解择变蚊与随机干扰项同期不相关，不同期相关C、随机解猱变Jit与Kl机干扰项同期相关IX1机解释变属与时机干扰攻掰度相关4、当解择变量中包含随机被解择变酸时,下面哪一种情况不可能出现)A、参数估计量无偏B、参数估计量渐进无偏C、多数估计也行儡D、随机误差项的自相关问题仍可用DW检验5、在工具变般的选取中，下面哪一个条件不是必须的()A、与所替代的时机裤择变质高度相关B、与随机干扰项不相关C.与模型中的其他解择变量不相关D、与被解择变量存在因果关系三、判断题1、含有随机解程变fit的线性回口模型,其普通最小二乘法估计Ift都是有的
32、的()2、工具变型替代随机变量后,实际上是工具变量变为了解择变/A、异方差B、多Hi共雄性C、序列相关D、陆机解择变艮2、对于模型=+X”+#/“+,与n2=0相比当川=0/5时估计量员的方差E身）招是原来的）A、I倍B、1.023倍C、1.96倍D、2倍3、如果方差膨怅因子VlF=I5,则认为A、异方差问题C、多重共线性问起4.一般多重共线性下参数估计量A.不存在C,Iffi-5、完全多正共践性下多数估计MA.唯一C、不存在6、下列方法中，可克服多重共线性的是A.差分法C、工具变吊:法）问SS是严at的（）B、序列相关问题D、解择变址与防机顶的相关性（）B.有无穷多解D、非有效（）B、有无究
33、多解D、有效（）B.加权最小二乘法D4广义业小二乘法三、多项选押题I、多曳共线性产生的主要原因有（）A、经济变限之间往往存在同方向的变化趋妗B、经济变量之间往往存在密切的关联度C,在模鞭中采用海后变砧也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解择变质选择不当，引起了变醴之间的多重共线性E、以上都不正确2、检验多曳共线性严理性的方法有（）A、等级相关系数法B、方基膨胀因子C、工具变量法D、判定系数检验法E、逐步回归法3、当模型中解和变朵间存在高度的多重共战性时（）A、各个解和变盘对被解择变收的影响将难于精确阴别B、部分解择变成与Kl机干扰项之间将高度相关C、估计限的精确度大帽下降D、估计酸对于样本
34、容Ift的变动将十分独好E.模型的随机误差项也将序列相关4、多重共战性解决方法主要有（）A.保留Hi要的解择变吊，去掠次要的或可暂代的解杼变依B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时间数据Ij截面数据E,逐步回归法以及增加样本容量四、判断题1、当用于检险方程线性显著性的F统计量检脸单个系数显著性的t统计量结果矛成时.可以认为出现了严重的多重扶线性（）2、当存在严Hi的第虫共规性时，普通小二乘法往往会低估卷数估计出的方差4、由于多型共线性不会影响到班机干扰项的方差,因此如果分析的目的仅仅是段测,则多.重共线性是无害的）五、计算分析题I、某地区供水郃门利用最近15年的用水
35、年度数掘得出如下估计模型：WaIer=-326.9+0.305“Se+0.363”。P-0.005py-17.87price-1.123rain（-1.7）（0.9）（1.4）（-0.6）（-1.2）（-0.8）R2=0.93F=38.9式中，water用水总量：（百万立方米，house住户总数（户）,pop总人口人）.pcy人均收入（元），price一价格（元”00立方米）,rain降雨豉（/米）. 1）根据羟济理论和直觉,请估计网归系数的符号的正负（不包括常信），为什么？观察符号与你的直觉相符吗？ 2）在S%的显著性水平下，请进行变盘的I-检验与方程的F-检验，T检验与F检胺结果有相矛盾的
36、现吗? 3）你认为估计值是仃偏的、无效的、或不一致的吗？详细阐述理由.第六章异方差性一、名词解狎1、异方差性2、广义最小二乘法二、单项选舞总1、GlCiSCr检脸法主要用于检验A.异方差性C,随机解择变量2、Guldfeld-Quandt检脸法可用于检脸B、自相关性D、多重共线性A、异方差性C、序列相关B.多重共性D,设定误差3、若回归模型中的随机误差理存在弁方差性，则估计模型参数应采用A.瞥通最小二乘法XY-YXYB、fi=&、冬乙尸-r3=工乙Y6、对于模型Y=4+#X,+m，如果在异方差检验中发现Vr(J=bX,则用加权最小：乘法估计模型参数时,权数应为A.%B,后C,XiD,衣三、多项选舞题1、下列哪些方法可克服异方空性B、加权最小二乘法D、广义最小二乘法A,差分法C.工具变量法2、异方差性的后果包括A、舂数估计玳不再满足无偏性B、变法的U著性桧粉失去意义C、模型的预测失效D、普通地小.乘法多数估计法方差较大3、下列计奴经济分析中，很可能存在异方差问国的有A、用横截面数据建立冢庭消费支Hl对家庭收入水平的回归模型B、川横极面数据建立产出对劳动和资本的回旧模型C,以凯恩斯的有效衢求理论为基础构造宏观计量:经济模型D、以国民经济核以帐户为堤础粗造宏观计址经济模型4、界方差的桧验方法有(
