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1、计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1 .计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标记是（B）。A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（ECononliCS）一词构造出来3 .外生变量和滞后变量统称为（D）。A.限制变量B.说明变量C.被说明变量D.前定变量4横截面数据是指（八）。A.同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B.同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C.同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D.同一
2、时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间依次记录形成的数据列是（C）。.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中，由模型系统内部因素确定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B）。.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描绘微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）oA.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8 .经济计量模型的被说明变量肯定是（C）。A.限制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9 .下面属于横截面数据的是（D）oA. 1
3、991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10 .经济计量分析工作的根本步骤是（A）oA.设定理论模型一搜集样本资料一估计模型参数一检验模型B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量和方程式一估计模型一应用模型11 .将内生变量的前期值作说明变量，这样的变量称为（D）oA虚拟变量R限制变量C.政策变量D.滞后变量12 .（B）是具有肯定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身
4、确定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13 .同一统计指标按时间依次记录的数据列称为（B）oA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据14 .计量经济模型的根本应用领域有（A）。A.构造分析、经济预料、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、消费技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A）。A.函数关系及相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简洁相关关系和困难相关关系16 .相关关系是指（D ）oA.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量
5、间不确定性的依存关系17 .进展相关分析时的两个变量（ A ）o.都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18 .表示X和y之间真实线性关系的是（)oA成= + 6 t 01 ；B. E(K) = +X /01 JC. y= + X +wt OIffD. y = + X I 01 t19 .参数的估计量或具备有效性是指（B)oA var (pA)=0B var()为最小C.( -)=D.（6P）为最小20 .对于y = 5+&+e ，以表示估计标准误差, i 0 I i iP表示回来值，则（)oA.W=O时 (Y-Y)=0B.C.W=O时,（
6、Y-V）为最小D.W=O时 (Y-Y)2=0i iW=O时,(Y-V)2为最小21.A.D )o(x-X)(Y -Y) = 一 i, jC.C X Y -n又Y B. = nX Y -X.Y,X 2-(X )X Y -X YD. =I02设样本回来模型为Y=+Kx+e,则一般最小二乘法确定的小的公式中，错误的是i0Iiii22.对于=八+/+e,以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D）。10IiiA. W=O时，r= 1B. 3=0时，r=-lC.，=0时，r=0D. W=O时，r=l或尸-123,产量（X,台）及单位产品本钱（Y,元/台）之间的回来方程为寸=356-1.5X,这说明（D
7、）。A.产量每增加一台，单位产品本钱增加356元B.产量每增加一台，单位产品本钱削减1.5元C.产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品本钱平均削减L5元2在总体回来直线E(Y)=P+BX中，表示(B)o0I1A.当X增加一个单位时，Y增加B个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C.当Y增加一个单位时，X增加B个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加B个单位3对回来模型Y=P+X+u进展检验时，通常假定U听从(C)。B. t(n-2)C. N (0, z)iOliiiAN(0,2)iD.t(n)0以Y表示实际观测值，V表示回来估计值，则一般最小二乘法估计
8、参数的准则是使(DA.(Y-Y)=OB,(Y-Y)2=OC.Z(Y一寸A最小iiiiiiD(Y-lC. 0R2lD.1R21某一特定的X程度上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（)oA.预料区间越宽，精度越低B.预料区间越宽，预料误差越小C预料区间越窄，精度越高D.预料区间越窄，预料误差越大35.假如X和Y在统计上独立，则相关系数等于（CA.B. 1C. 0D.OO根据确定系数R2及F统计量的关系可知，当R2=l时，有（ D ）oA.F=IB. F=-IC. F=OD. F=OO工在CD消费函数y = 45KB中，（)oA. 和P是弹性B.A和是弹性C. A和P是弹性D.是弹S 回来模型
9、y= +X +w中，关于检验/ O Aii =O所用的统计量1JWJ下列说法正确A 听从Z2（ 一 2）C听从Z n -1)2(.当X2不变时，Xl每变动一个单位Y的平均变动。B.当Xl不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C.当Xl和X2都保持不变时，Y的平均变动。D.当Xl和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。4） 在双对数模型Iny=InP+InX+中，的含义是（D）。iOi/i1A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性4根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回来模型为In=2.000.75InX，iY这说明人均收入每增加1%,人均消
10、费支出将增加（C）oA.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%按经典假设，线性回来模型中的说明变量应是非随机变量，且（A）。A.及随机误差项不相关B.及残差项不相关C.及被说明变量不相关D.及回来值不相关也根据断定系数R2及F统计量的关系可知，当Rz=I时有（C）。A.F=IB.F=-1 C.F=8D.F=O下面说法正确的是（D）。A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量不在详细的模型中，被认为是具有肯定概率分布的随机变量是（A）oA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46 .回来分析中定义的（B）。A.说明变量和被说明变量都是
11、随机变量B.说明变量为非随机变量，被说明变量为随机变量C.说明变量和被说明变量都为非随机变量D.说明变量为随机变量，被说明变量为非随机变量47 .计量经济模型中的被说明变量肯定是（C）。A.限制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量48 .在由=30的一组样本估计的、包含3个说明变量的线性回来模型中，计算得多重确定系数为0.8500,则调整后的多重确定系数为（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749 .下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A.C（消费）=500+0.84（收入）B.Q；，（商品需求）=10+0.81i（收入）+0.9（价格）C.。（商品
12、供给）=20+0.75P（价格）D.y（产出量）=0.65W（劳动）Kg（资Jiiii本）50 .用一组有30个观测值的样本估计模型y=b+bx+bx+后在0.05的显著性程度上对btO1If22tt1的显著性作，检验，则4显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（c）A,I（30）B.f（28）C.t（27）D.F（1,28）0.050.0250.025必0.02557.模型1；=InbO+-nx+,中，的实际含义是（B）A.X关于y的弹性B.y关于X的弹性c.X关于y的边际倾向D.y关于X的边际倾向52.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的断定系数接近于1,则说明模型中存在
13、（C）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53线性回来模型y+bx+.+bx+U中，检验“：b=0（i=0,l,2,.Q时，所用的统计jIOIU22/kkti0;量Wi）听从（C）A.t（n-k+l）B.t（11-k-2）C.t（n-k-l）D.t（n-k+2）54.调整的断定系数针及多重断定系数R2之间有如下关系（D）A.Rz=n-1RiB.压=1-tLR2_n-k-n-k-C._n-D_-1丘=1-（1+/?2）Ri=X-（1-7?2）n-k-n-k-55 .关于经济计量模型进展预料出现误差的缘由，正确的说法是（C）oA.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系
14、统因素D.A、B、C都不对56 .在多元线性回来模型中对样本容量的根本要求是（k为说明变量个数）：（C）nk+1Bnk+lCnN30或nN3（k+l）Dn3057 .下列说法中正确的是：（D）A假如模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B假如模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C假如某一参数不能通过显著性检验，我们应当剔除该说明变量D假如某一参数不能通过显著性检验，我们不应当随意剔除该说明变量58.半对数模型y=0+PjnX+中，参数的含义是（C）。A.X的肯定量变更，引起Y的肯定量变更B.Y关于X的边际变更C.X的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更D.Y关于X的弹性59.半对数
15、模型中，参数4的含义是（A）oA.X的肯定量发生肯定变动时，引起因变量Y的相对变更率B.Y关于X的弹性C.X的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更D.Y关于X的边际变更60.双对数模型Iny=0+JnX+中，参数Pi的含义是（DA.X的相对变更，引起Y的期望值肯定量变更B.Y关于X的边际变更D. Y关于X的弹性C.X的肯定量发生肯定变动时，引起因变量Y的相对变更率61 .Goldfeld-QUandt方法用于检验（八）A.异方差性B.自相关性C.随机说明变量D.多重共线性62 .在异方差性状况下，常用的估计方法是（D）. 一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法63 .White
16、检验方法主要用于检验（A.异方差性B.自相关性C.随机说明变量D.多重共线性64 .Glejser检验方法主要用于检验（A.异方差性B.自相关性C.随机说明变量D.多重共线性65 .下列哪种方法不是检验异方差的方法A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法B.工具变量法 C.广义差分法D.运用非样本先验信息67 .加权最小二乘法克制异方差的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数，从而进步估计精度，即（B）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视
17、小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用eX68 .假如戈里瑟检验说明，一般最小二乘估计结果的残差,及j有显著的形式用=0.28715+）的相关关系（.满意线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C）A.XiB.fC.XjD.Fi69 .果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问题是严峻的（A）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题7.设回来模型为其中Mar（j）=2,贝M的最有效估计量为（A.z=l 2 n XX2B.B= Hxy-x nj2 - (x)b=yC.D.71.假如模型y=b+bx+u存在序列相关，则（t O 1 t
18、 tD )oA. Cov (x , u )=0 t tB. Cov (u , u )=O(ts)t sC. Cov(x , u )0t tD. Cov(u,u）O（ts）S72 .DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（B）oA.DW=OB.P=0C.DW=ID.P=173 .下列哪个序列相关可用DW检验（V为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变t量）（A）oB. u=u t t1A. U=Pu +v tt1 tP V +P2 V +, tt-174. DW的取值范围是(D )oA. -1DWO B. -1DW175.当DW = 4时，说明(D )oA.不存在序列相关+ P
19、2U +,+vt-2C. u=pvD. u =t ttC. -2DW2 D. 0DW4B.不能推断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关I）.存在完全的负的一阶自相关6根据20个观测值估计的结果，一元线性回来模型的DW=2.3o在样本容量n=20,说明变量k=l,显著性程度为0.05时，查得dl=l,du=L41,则可以决断（A）。A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D.无法确定H当模型存在序列相关现象时，相宜的参数估计方法是（C）oA.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法B对于原模型y=b+bx+u,广义差分模型是指（D）ot01tt目
20、采纳一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种状况（B）oA.PB.PC.-KP0D.0p1心定某企业的消费决策是由模型S=b+bP+u描绘的（其中S为产量，P为价格），又知：toItttt假如该企业在t-1期消费过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（B）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机说明变量问题a根据一个11=30的样本估计y书第Xe后计算得DW=I.4,已知在5%的置信度下，t01tIdl=l.35,du=l.49,则认为原模型（D）。A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关I）.无法推断是否存在一阶自相关。S于模型y=
21、-第x+e，以P表示气及e之间的线性相关关系（廿1,2,T）,则下列明显错IOlllI误的是（B）。C. P=0, DW=2A.P=0,8,DW=O4B.P=-0.8,DW=-O.4D.P=l,DW=O部同一统计指标按时间依次记录的数据列称为（B）o.横截面数据B.时间序列数据 C,修匀数据D.原始数据）D. 一样性84 .当模型存在严峻的多重共线性时，OLS估计量将不具备（DA.线性B.无偏性C.有效性85 .阅历认为某个说明及其他说明变量间多重共线性严峻的状况是这个说明变量的VIF（C）oA.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入事实上及说明变量有关的变量，会导致参数的OLS估
22、计量方差（A）oA.增大B.减小C.有偏D.非有效87 .对于模型y=b+bx+bX+u,及r=0相比，r=0.5时，估计量的方差将是原来的t01It22tt1212（BA.1倍B.L33倍C.1.8倍D.2倍88 .假如方差膨胀因子VIF=I0,则什么问题是严峻的（C）oA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.说明变量及随机项的相关性89 .在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的断定系数接近于1,则说明模型中存在（C）0A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90 .存在严峻的多重共线性时，参数估计的标准差（A）oA.变大B.变小C.无法估计D.无穷大91 .完全
23、多重共线性时，下列推断不正确的是（D）oA.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能推断D.可以计算模型的拟合程度92 .设某地区消费函数y=C+cx+中，消费支出不仅及收入X有关，而且及消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）A.1个B.2个C.3个D.4个93 .当质的因素引进经济计量模型时，须要运用（D）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量94 .由于引进虚拟变量，回来模型的截距或斜率随样本观测值的变更而系统地变更，这种模型称为（A）A
24、.系统变参数模型B,系统模型C.变参数模型D.分段线性回来模型为假设回来模型为y=+x+,其中Xi为随机变量，Xi及Ui相关则。的一般最小二乘估iii计量（DD）A.无偏且一样B.无偏但不一样C.有偏但一样D.有偏且不一样%假定正确回来模型为y = + px +px +, i11/2 2/ i则的一般最小二乘法估计量（D ） 1A.无偏且一样B.无偏但不一样一样卬模型中引入一个无关的说明变量（C ）A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响C.导致一般最小二乘估计量精度下降下降若遗漏了说明变量X2,且XI、X2线性相关C.有偏但一样D.有偏且不B.导致一般最小二乘估计量有偏D.导致一般最小二乘估
25、计量有偏，同时精度用设消费函数y=+aD+bx+u,其中虚拟变量O=?东中部，假如统计检验说明=0成z011/（0西部I立，则东中部的消费函数及西部的消费函数是（D）oA.互相平行的B.互相垂直的C.互相穿插的D.互相重叠的99 .虚拟变量（A）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100 .分段线性回来模型的几何图形是（D）。A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线101 .假如一个回来模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（B）oA. mB.m1C.m-2D.ml四设某商品需求
26、模型为y=4+4w+v其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假标模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性对于模型y=b+u,为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成t0Itt截距变动模型，则会产生（C）oA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性fl城镇家庭Dl设消费函数为yj=,+p+j+b*+,，其中虚拟变量10农村家庭，当统计检验说明下列哪项成立时，表示城镇家庭及农村家庭有一样的消费行为（A）o卜.a、=o,b=oB.aio9
27、boC.aofb=oD.a=ofboIS设无限分布滞后模型为Y=a+X+X+X+.+U，且该模型满意Koyck变换IOt1M2t-2t的假定，则长期影响系数为（C）oA.D.不确定B. 2T+Ib对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B)oA.异方差问题B.多重共线性问题C.多余说明变量 D.随机说明变量A.在分布滞后模型y = + P X +P X X +. + 中，短期影响乘数为i0 / 1 r-1 2 r -2)o1-aB. 1c. BO1-a对于自适应预期模型，估计模型参数应采纳（D 0)oA.一般最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法koyc
28、k变换模型参数的一般最小二乘估计量是（A.无偏且一样B.有偏但一样C.无偏但不一样D.有偏且不一样IX)下列属于有限分布滞后模型的是（)oA. =a + x +r + r + tOf 1 /-12r-2IB. = + x +r + Y f0 i 1 r-12-2C.Ul =a + X + X +X +.+ tOrlr-I 2 ”2消费函数模型 C =400+0.5/+0.3/ +0.1/D. y = a + X + X + X i0 1 r-12+ + X + u -2k t-k i，其中/为收入，则当期收入/对将来消费Ct-2的影响是：/增加一单位，C增加（ CA. 0.5个单位7+2B.
29、0.3个单位C.0. 1个单位D. 0.9个单位112.下面哪一个不是几何分布滞后模型（)oA. koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克制了原分布滞后模型估计中的（D）oA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题D.参数过多难估计问分布滞后模型y=a+0X+X+XX+中，为了使模型的自由度到达30,必t0/1/-121-23/-3/需拥有多少年的观测资料（D )o.32B.33C.34D.385假如联立方程中某个构造方程包含了全部的变量，则这个方程为（C）oA.恰好
30、识别B.过度识别C.不行识别D.可以识别116 .下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C）。A.简化式方程的说明变量都是前定变量B.简化式参数反映说明变量对被说明的变量的总影响C.简化式参数是构造式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进展参数估计的方法可以分两类，即：（B）oA.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法118 .在构造式模型中，其说明变量（C）。.都是前定变量B.都是内生变量C.可以内生变量也可以是前定变量D.都是外生变量119 .假如某个构造式方程是过度识别的，则估
31、计该方程参数的方法可用（A）。A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法120.当模型中第,.个方程是不行识别的，则该模型是（B）o.可识别的B.不行识别的C.过度识别D.恰好识别121 .构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程，在构造方程中，说明变量可以是前定变量,也可以是（C）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量122 .在完备的构造式模型中，外生变量是指（D）。. YB. YC. ID. G123 .在完备的构造式模型与二合“*J,+中，随机方程是指（D）。+bY+bYtO1I22ty=c+gtillA.方程1B.方程2C.方程3D.方
32、程1和2124 .联立方程模型中不属于随机方程的是（D）o.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式125 .构造式方程中的系数称为（C）。.短期影响乘数B.长期影响乘数C.构造式参数D.简化式参数126 .简化式参数反映对应的说明变量对被说明变量的（C）oA.干脆影响B.间接影响C.前两者之和D.前两者之差127 .对于恰好识别方程，在简化式方程满意线性模型的根本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（D）oA.准确性B.无偏性C.真实性D. 一样性二、多项选择题（每小题分）1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE )oA.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数学E.经济学2
33、.从内容角度看，计量经济学可分为（AC)oA.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学3.从学科角度看，计量经济学可分为（BD)oA.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学4.从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB)oA.说明变量B.被说明变量C.内生变量D.外生变量E.限制变量5.从变量的性质看，经济变量可分为（CD）。A.说明变量B.被说明变量C.内生变量D.外生变量E.制变量6.运用时序数据进展经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE )。A.对象和范围可比 B.时间可比C. 口径可比D.计
34、算方法可比E.容可比7 .一个计量经济模型由以下哪些部分构成（BCD）oA.变量R参数C随机误差项D.方程式E.拟变量8 .及其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD）。A.确定性B.阅历性C.随机性D.动态性E.捷性9.-个计量经济模型中，可作为说明变量的有（ABCDE )oA.内生变量B.外生变量C.限制变量D.政策变量E.后变量10.计量经济模型的应用在于（ ABCD)oA.构造分析R经济预料C政策评价D.检验和开展经济理论 E定和检验模型11.下列哪些变量属于前定变量（CD)oA.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量12 .经济参数的分为两大类，下面哪些属于
35、外生参数（ABCD）。A.折旧率B.税率 C.利息率 D.凭阅历估计的参数E.运用统计方法估计得到的参数13 .在一个经济计量模型中，可作为说明变量的有（BCDE）oA.内生变量B.限制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14 .对于经典线性回来模型，各回来系数的一般最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。.无偏性B.有效性C. 一样性D.确定性E.线性特性15.指出下列哪些现象是相关关系(A.家庭消费支出及收入ACD )oB.商品销售额及销售量、销售价格C.物价程度及商品需求量D.小麦高产及施肥量E.学习成果总分及各门课程分数16. 一元线性回来模型=0X+u的经典假设包括(ABCD
36、E)。i01iiA.七()=0B.var(w)=2C.cov(w,w)=0DCov(x,w)=0E.N(O,02)ttISItt17. 以Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回来值,e表示残差,则回来直线满意(ABE)。A.通过样本均值点(X,Y)B.Y=YiiC(-)2=0D.(Y-Y)2=0E.COV(X,e)=0iiiiii18. V表示OLS估计回来值，U表示随机误差项，e表示残差。假如Y及X为线性相关关系，则下列哪些是正确的(AC)oA. E (Y) =B + i 01C. Y=B + +ei 01 i iB. Y=+-i 0 I iD. Y= +X +e i 0 I iE. E(Y)
37、=B +Xi 0119. Y表示OLS估计回来值，U表示随机误差项。假如Y及X为线性相关关系，则下列哪些是正确的(BE )oA Y = B +B Y= +Xu1 0 Iii 0 IiiC. Y= + +uD. = + +ui 0 Iiii 0 Ii20.回来分析中估计回来参数的方法主要有(CDE )。E. Y= +Xi 01A.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘估计法D.极大似然法E.矩估计法21,用OLS法估计模型Y=+X+u的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要i0Iii求(ABCDE)cE(u)=0B.Var(u)=2C.CoV(U,u)=0D.U听从正态分布iiijiE.X
38、为非随机变量，及随机误差项U不相关。i22.假设线性回来模型满意全部根本假设，则其参数的估计量具备(CDE)oA.牢靠性B.合理性 C.23 . 一般最小二乘估计的直线具有以下特性( A.通过样本均值点(*,) B. y =C.E COy(X ,e ) = 024 .由回来直线V=B +Bx估计出来的V值( i 0 IiiA.是一组估计值.B.是一组平均值线性D.无偏性 E.有效性BDE )o(y-y)2 =o D Xe = Oi iiADE )oC.是一个几何级数D.可能等于实际值YE.及实际值Y的离差之和等于零25.反映回来直线拟合优度的指标有(ACE)oA.相关系数B.回来系数C.样本确
39、定系数D.回来方程的标准差E.剩余变差(或残差平方和)A.C.对于样本回来直线寸=B+,i01i(Y-Y)2-(Y-Y)2iiiiR2(Y-Y)2回来变差可以表示为(B.2(X-X)21iiD.(Y-Y)2ABCDE)oE.(X-XXY-Y)为估计标准差，下列确定系数的算式中，正确的有对于样本回来直线V=B+Rx,i01iE. 1- 2(n-2) (Y-Y)2(ABCDE)oA(Y-Y)2Z(Y_工)2C2(X-X)2B.一(YfZ(X-Y?2D.B(X-XXY-Y)-,XtY=W_(Y-Y)2, iii2下列相关系数的算式中，正确的有（ABCDE）oA.一XY X YC. CoV(X,Y) X YCX Y -nXrE.； ；JZAX 一又)2 乙(Y-Y)2Y i ii i9断定系数R2可表示为(B.D. (X-XXY-Y)n X YZ(X-XXY-Y)jZ(x-x)2(-)21 i ii iBCE )oA. R2=rssb. R2=3TSSTSSE. R 2 = ESSESSRSSTSSD.RI-ESSTSS线性回来模型的变通最小二乘估计的残差e满意(ACDE)。iAZe=OB.eY=OC.eY=0D.eX=0E.cov(X,e)=03A.C.调整后的断定系数R2的正确表达式有（BCD ）o1. A(Y-YMn-I
