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1、（必会）初级银行从业资格风险管理近年考试真题题库（含答案解析）一、单选题1 .在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注。A、行业成熟期分析B、行业周期性分析C、收入水平及社会购买力依行业竞争力及替代性分析答案：C解析：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济,社会及自然环境分析包括：经济/法律环境技术进步、环保意识增强,人口老龄化,自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。2 .以下贷款最低定价的公式，正确的是。A、贷款/低定价=（资金成本-资金收益）/贷款额B、货款最低定价=（资金成本+经营成本）/贷款额C、贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险
2、成本）/贷款额D、贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款5答案：D解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额3 .商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A、预期违约的借款人不一定同时违约Bv非预期违约的借款人一定会同时违约C4非预期违约的借款人一定不会同时违约D预期违约的借款人一定会同时违约答案：A解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而
3、另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。4 .根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于O。A425%B、50%C430%Dx20%答案：A解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%.5从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是OAs自有资本B4经济资本C、借入资本D4核心一级资本答案：C解析：从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成:一部分是银行资本家投资办银行的自有资本;另一部分是吸收存款的借入资本.其中，借入资本是银行资本的主要部分。6 .实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是。.A、有效期限(M)B4违约损失率(1.GD)Cv违约风
4、险暴露(EAD)D、违约概率(PD)答案：D解析：在风险管理领域，内部评级法初级法是一种常用的信用风险评估方法。根据鹿意，实施这种方法银行必须自行估计的风险要素是违约概率(PD),因为它涉及到借款人的真实风险状况和概率分布。其他选项，如有效期限(M)、违约损失率(1.GD)和违约风险界露(EAD),虽然也是信用风险评估的重要参数，但在内部评级法初级法中，它们通常由银行通过数据收集和分析来估计和确定。因此，答案是D,违约概率3D)。7 .声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照。进行排序。A4影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后C4时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性答案：A解析：声誉
5、风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。8 .对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是。.A4采取必要的管理措施Bs密切关注C4尽量避免或高度重视D接受风险答案：C解析：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制订具有针对性的战略实施方案，如表所示。战风险W信及实施方案怦佑RH3重T的可能H中风冷的法由8录取也的我用
6、精意名须乐里It用嫡施.*VJXft小量避免或高限硬中度持嫉/接受风险可接受风启,持馈瞥测9 .下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？OA4外部欺诈B4自然灾害C、行业竞争激烈D4交通事故答案：c解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈,自然灾害、交通事故,外包商不履责等。10 .商业银行外部流动性因素不包括。A、宏观因素B4时间因素C4市场因素D、事件因素答案：B解析：外部流动性因素可以概括成宏观因
7、素、市场因素季节因素和事件因素.11 .商业银行的声誉危机管理应当建立在。的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果.Av良好的内部控制和机构利益B4良好的道德规范和公众利益C、良好的道镌规范和股东利益D4维护股东利益答案：B解析：传统上，商业银行的危机管理主要果用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者式分散风险。(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。(8)合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提
8、款，已提款的合约需提前还款。(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措发放、收回约定币种.(10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。14 .关于久期，下列论述不正确的是。.A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B4久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C4久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D4久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响答案：B解析：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。15 .O是有效管理个人客户信用风险的重要工具。A4客户信用评级Bv客户资信
9、情况调查C4个人信用评分系统Dv客户资产与负债情况调查答案：C解析：个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。16 .假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是O.A.卖出永久债券Bv买入即将到期的20年期债券C4买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券Ds买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券答案：D解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。17 .某银行为争取客户资源开发了一种新的
10、理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于O类别。A4内部流程B4外部事件C、人员因素D、系统缺陷答案：A解析：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有：员工方面表现为职员欺诈失职违规,违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败,控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等:系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈,自然灾害交通事故、外包商不履责等，迤中描述的情形属于内部流程中产品服务缺陷引起的操作风险
11、。18 .商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100O万元。该客户在第1年的违约率是08%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%.假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为。.Ax1455.OO万元B41455.41万元Cv957.57万元D4960.26万元答案：C解析：根据题意，第一年预计可收回金额为：10OoX（1-0.8%）=992（万元）；第二年预计可收回金额为：992X（1-1.4%）s978.11（万元）；第三年预计可收回金额为：978.11X（1-2.1%）比957.57（万元）19 .下列风险监测指标中，O=（货款实际计提准备/贷款
12、应提准备）100oA、预期损失率Bv贷款损失准备充足率C4正常贷款迁徙率Dv不良资产/贷款率答案：B解析：贷款损失准备充足率=（贷款实际计提准备/贷款应提准备）100%,贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备，该指标能够反映商业银行的审慎经营状况20 .股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A、信用B4市场G声誉D、流动性答案：D解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响.21 .假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论，下列哪种
13、操作降低该组合风险的效果最差（）A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB-卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的费产组合ZA、卖出50%资产组合B4持有现金Cs卖出50%资产组合D4用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X答案：D解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同.假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。22 .O是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.A、埃格蒙特集团B4反洗钱金融行动特别工作组
14、C4沃尔夫斯堡集团D亚太反洗钱集团答案：B解析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。23 .下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A4经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B4科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C4合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D、越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化答案：B解析：A项，经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所熏要持有的资本数额；C项，经济资本取决于商业银
15、行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少；D项，经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的，因而并不是经济资本配置越多越好。24.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A4资产负债风险管理B、全面风险管理Cx资产风险管理D4负债风险管理答案:B解析：全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。25 .下列关于风险管理策略的说法，正确的是。A、
16、对于由相互独立的多种资产蛆成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B4风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C4风险转移简单的说是不做业务，不承担风险O4风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B解析:对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。26 .相对而言，下列受房地产行业
17、价格波动影响小的行业是。A、水泥业C4汽车业Dv建筑业答案：C解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险.ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。27 .下列不属于“假按揭”的表现形式的是。A4开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B、以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C4开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D、房地产商未获得销售许可证便销售房屋答案：D解析：”假按揭
18、风险主要表现形式有：1.开发商不具备按揭合作主体资格，或者未与商业银行签订按褐贷款业务合作协议，未有任何承诺，与某些不法之徒相互勾结，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款。2,以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款3.以个人住房贷款方式参与不具真实,合法交易基础的商业银行使权置换或企业重组4.信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按褐贷款5.所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明6.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制A、B、C三项都属于开发商“假按揭”的表现形式，D选项属于经销商风险.答案：c解析：国别风险的主要类型包括转移风险,
19、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险,间接国别风险七类。31 .O是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动程序和系统中固有的操作风险。Av固有风险B4控制措施C4剁余风险D、固定风险答案：A解析：固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险.银行通常要评估所有重要产品、活动,程序和系统中固有的操作风险.在新产品,新活动,新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。32 .到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的。At金额错配Bv期限错配C4止损错配D4流动性错配答案：B解析：理想
20、情况下，到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配;如果未能匹配，则形成了资产负倭的期限偌配，并可能因此造成流动性风险。A、存货周转率变小Bv出现陈旧存货大量存货或不恰当存货组合的证据C、总资产中流动资产所占比例大幅下降D4公司业务性质的改变答案：D解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类.风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测.137.下列关于CreditMetriCS模型的说法，不正确的是。.A4CreditMetriCS模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B4CreditM
21、etrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C,reditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失DCreditMetriCS模型本质上是一个VaR模型答案：C解析：C项，CreditMetriCS模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失.13&监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对。负责。A、董事会Bv最高风险管理委员会C、股东大会D、风险管理部门答案：C解析：在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责.139.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是O。A
22、、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规竞C4产品性质或设计缺陷导致的损失事件D、公司政策导致的损失事件答案：A解析：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业,健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。140历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于OA4法律风险Bs政策风险C4操作风险D4策略风险答案：C解析：本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险.141.某一国家或地区的还款能力出现明显问迤，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为0。A4低国别风险B4基
23、准风险C、利率变动的长期影响D重新定价风险答案：C解析：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析例至于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口.146.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是。.A、水泥业B4钢铁业C、汽车业0.建筑业答案：C解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信
24、用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。AsB、D三项受房地产行业价格波动影响相对较大.147 .储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为。A10.5%Bs1.5%C、2.5D4.5%答案：C解析：储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为2.5K这是因为储备资本是为了应对风险而设立的最低资本要求，而最低资本充足率通常是根据行业标准,监管要求和公司风险状况而确定的。在这个问题中，核心一级资本是用于满足储备资本要求的资金来源，因此选项C是正确的答案.148 O是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A4敏感度限额B4头寸
25、限额C4风险价值限额0.止损限额答案：C解析：风险价值限额(VaR1.iEitS)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额.149 .战略规划必须建立在商业银行()基础之上。A,当前的实际情况B4未来的发展潜力C4当前的实际情况和未来的发展潜力D、当前的潜在收益答案：C解析：考察恰当的风险管理方法的知识。战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础上，反映商业银行的经营特色.150为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是O,A、利率风险Bs汇率风险C4操作风险D4信用风险答案：A解析：如果存贷
26、款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险。151 .下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法,不正确的是A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量,监测和控制B、商业银行除结合本市承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D4商业银行如果认为美元是成重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币保务，而诚少其他外币的持有量答案：C解析：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度.在本国
27、或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外市流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。152 .商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A4存款准备金率B4国债收益率C4票据贴现率D4存贷款基准利率答案：D解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变，除了每日客户存取款贷款发放/归还资
28、金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。153 .不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,前台交易人员需要的是O。A、最佳避险报告Bv整体风险报告C.具体的头寸报告D风险监测报告A4外部欺诈Bv政治风险C4监管规定Dv自然灾害E、恐怖威胁答案：ABE解析:操作风险中的外部事件因素包括但不限于外部欺诈,政治风险、监管规定自然灾害恐怖威胁等。因此，选项BCDE都是正确的答案。67 .下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。A4将贷款集中于房地产企业B、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源C4适度分散客户种类和资金到期日D
29、、制定风险集中限额Ev以零售资金作为银行负债的主要来源答案：AB解析：减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，C、D、E都是在对资金的集中进行分散或控制。A中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险.B批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。68 .风险暴露的类型包括()A4公司风险暴露Bv零售风险暴露C、D、可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上Ev所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量答案：ACDE解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资
30、金与所离稳定资金之比，这个比率必须大于100%.82 .下列各项届于区域经营环境恶化相关警示信号的有。.A、区域法律法规明显调整Bv区域经济整体下滑C4区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控Dx区域内客户的资信状况普遍降低E、区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退答案：BDE解析：AC两项属于区域政策法规重大变化的瞥示信号。除BDE三项外，区域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。83 .授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中诫常用的组合限额设定维度包括0。A、行业Bx产品C、风险等级B、说明与其他竞争对手战略实施方案
31、的比较C、反映商业银行的经营特色D、尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析Ev从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面答案：ACDE解析：为了有效地管理商业银行的战略风险，制定以风险为导向的战略规划并定期进行修正是一个重要的方法。其中，选项ACDE都是正确的策略。A选项正确，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，以便于管理层和员工理解并接受风险与收益的平衡。C选项正确，商业银行的战略规划应该反映其经营特色，以便在竞争激烈的市场中脱颍而出。D选项正确，战略规划应尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析，以便管理层做出明智的决策
32、.B选项虽然在战略规划中提及竞争对手的战略实施方案有一定的作用，但并不是最有效的风险管理方法。最后，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面，这是确保战略规划成功实施的关键步既。因此，答案是ACDEo90 .商业银行进行贷款定价，可以由。因素决定。A4资本成本Bv风险成本C4经营成本D、资金成本E、灾难成本解析:贷款最低定价二(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中,资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所离经济资本的成本，在数值上等于经
33、济资本与股东最低资本回报率的乘积。91 .下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有。A、它们是反映信用风险水平的两个维度B4同一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级C4债项评级由债务人的信用水平决定D、同一个债务人有多个客户信用评级E、客户信用评级主要由债务人的信用水平决定答案:ABE解析：客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔保项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同
34、的债项评级。92 .商业银行所面临的战略风险可以细分为().A、品牌风险Bs行业风险C、客户风险D%竞争对手风险E、项目风险答案：ABDE解析：考察商业银行的战略风险。外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括：1.行业风险：2.竞争对手风险:3.品牌风险:4.技术风险:5.项目风险6其他外部风险，93 .某企业于当年初向商业银行A申请了一笔100o万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偻还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有OA、要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告Bv要求企业熠加其董事长
35、个人住房作为抵押品C4要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年Ds将该笔贷款调整为信用贷款E、给予企业25%的利息减免答案：ACE解析：贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100%保证金业务品种或贴现；减少贷款额度；调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；调整贷款利率；增加控制措施，限制企业经营活动。B项，如果私营企业设有董事长，判断应为私营有限责任公司，投资者对企业债务负有限责任，根据我国担保法的规定，抵押人拥有所有
36、权或经营管理权的财产才可以抵押；D项，将抵押贷款调整为信用贷款会增加信用风险。96 .通过与限额水平的比较，。可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制。A、董事B,监事C.高级管理人员Dx风险管理人员E、业务部门人员答案：ACD解析：通过与限额水平的比较，董事高级管理人员和风险管理人员可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制.97 .风险主体对于非个人，一般是指主体注册成立的国家.但存在例外，包括。A4当主体为不是银行的法人企业的分公司时，所在国家为其总公司的注册地B4当主体是银行的分行时，直接风险主体所在国家（地区）应当填列在分行所在国家（地区），并按照担保转移，将最终风
37、险主体所在国家视为其总行所在国家（地区）C、风险主体为国际组织的，所属国家统一认定为“国际组织”，属于组织所在国家D4对于飞机,船的融资，若存在长期租约并可以明确指明还款的主要来源国家，一般应以还款来源国作为直接风险主体所在国家Ev对于基金投资等不能明确界定直接风险主体所届国家的，按最能代表该资产的国家或区域确定解析：国别风险暴露较低的商业银行,可以主要利用外部资源开展国别风险监测。42 .银行应该至少每年两次对应急计划进行评估.()A4正确B4错误答案：B解析：银行至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的喉利实施。43 .流动性缺口率不得
38、低于10%.()A4正确B、错误答案：B解析：流动性缺口率指标不得低于T0%。44 .有效的风险限额水平应能修将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。A、正确B4错误答案：A解析：巴塞尔委员会在第四版银行公司治理原则中同样强调:有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内.45 .商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险.OA4正确B4错误At正确B、错误答案：A解析：中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。49 .风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，
39、才能确保应急预警体系的有效性。OA%正确B4错误答案：A解析：风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性.50 .商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果，通常两者应该相等.OA4正确Bx错误答案：B解析：违约概率是事前硕估的指标，违约频率是事后检验的结果.51 .权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重.。Av正确Bv错误答案：B解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。52 .高级管理层的职责是对股东大会负责，是商业银行的监督机构.。A4正确B,错误答案：B解析：监事会对股东大
40、会负责，是商业银行的监督机构53 .内部环境处于内部控制五大要素之首。OA%正确B4错误答案：A解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。54 .合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。A、正确B4错误答案：A解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础.55 .操作风险可以分为人员因素内部流程、系统缺陷和内部事件四大类别。Av正确Bv错误答案：B解析：操作风险可分为人员因素,内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。56 .为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行亚洲开发银行等有政治影响力的多边
41、金融机构参与项目。OAv正确Bv错误答案:A解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：“了解你的客户”及所在国家（地区）风险.（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑（5）对贷款采取结构性的安排.（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措发放、收回约定币种（10）建立国别风
42、险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。57 .商业银行操作风险包括法律风险战略风险和声誉风险,OAt正确B、错误答案：B解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。58 .商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训.。A、正确B、错误答案：A解析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策“59 .流动性风险成因的复杂性决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险.A
43、4正确B、错误答案：A解析：流动性风险成因的豆杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险.60 .敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。OA4正确B4错误解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究一个或多个因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经
44、济价值产生的影响。这个判断是正确的。61 .商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。OA、正确B4错误答案：A解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。62 .国内外金融机构已开发出有效的声誉风险管理量化技术。OA、正确Bs错误答案：B解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到
45、有效管理。63 .洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易转移转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程.OA、正确B、错误答案：A解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易,转移转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程.64 .标准法分别计算利率风险和股票风险银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求筒单相加.OA4正确B、错误答案：A解析：标准法分别计算利率风险和股票风险,银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权
46、风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加.65 .与交易账博相对应，银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常采用摊余成本法计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响.OAt正确B、错误答案：A解析：与交易账博相对应，银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常采用摊余成本法计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。66组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置.OA4正确B,错误答案：A解析：组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。67 .与声誉风险不同，战略风险只产生于商业银行运营的决策层面和环节。OA4正确B、错误答案：B解析：与声誉风险相似，战略风险产生于
